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-- [求救]如何撰寫計算權證隱含波動率的公式 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=7569)
[求救]如何撰寫計算權證隱含波動率的公式
請問大大,
我目前正在研究怎麼寫一個計算權證隱含波動率的公式
但是其中碰到最大的困難是
每一個權證的股票標的都不一樣
但是隱含波動率的公式有一項是股票標的的價格
我要如何在公式的設計這樣一個機制呢?
奇狐沒有權證相關資料:
標的物、履約價、到期日等須自行查
用法 : 權證應該是為一種call
IMV(O, T, P, X, I, C, D)
O為期權類型,0表示看漲期權,1表示看跌期權
T為到期天數,P為標的物現價,X為履約價格,I為年利率,C為期權價格,D為年現金股利率
我想請問一下,
我有辦法把標的股票代號用成參數
在自設的指標裡面讓他帶出標的股票的股價嗎?
奇狐的參數目前僅支援數值
代碼為純數字的尚可支援
例如: 取台積電的MA1
參數 N 設為 2330
STKSTR:=NUMTOSTR(N,0);
STKINDI(STKSTR,'MA.MA1',0,-1);
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