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奇狐社區論壇 : Powered by vBulletin version 2.3.0 奇狐社區論壇 > 指標公式 > 問題交流 > [求救]如何撰寫計算權證隱含波動率的公式
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vecstar
中級會員

註冊日期: Jun 2006
來  自:
文章數量: 49

[求救]如何撰寫計算權證隱含波動率的公式

請問大大,

我目前正在研究怎麼寫一個計算權證隱含波動率的公式
但是其中碰到最大的困難是
每一個權證的股票標的都不一樣
但是隱含波動率的公式有一項是股票標的的價格
我要如何在公式的設計這樣一個機制呢?

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Old Post 2007-04-23 16:11
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工程部
管理員

註冊日期: Jul 2005
來  自:
文章數量: 455

奇狐沒有權證相關資料:
標的物、履約價、到期日等須自行查

用法 : 權證應該是為一種call
IMV(O, T, P, X, I, C, D)
O為期權類型,0表示看漲期權,1表示看跌期權
T為到期天數,P為標的物現價,X為履約價格,I為年利率,C為期權價格,D為年現金股利率

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Old Post 2007-04-23 19:21
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vecstar
中級會員

註冊日期: Jun 2006
來  自:
文章數量: 49

我想請問一下,

我有辦法把標的股票代號用成參數
在自設的指標裡面讓他帶出標的股票的股價嗎?

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Old Post 2007-04-23 19:33
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cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
來  自:
文章數量: 18249

奇狐的參數目前僅支援數值
代碼為純數字的尚可支援

例如: 取台積電的MA1

參數 N 設為 2330

STKSTR:=NUMTOSTR(N,0);
STKINDI(STKSTR,'MA.MA1',0,-1);

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Old Post 2007-04-23 20:46
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