奇狐社區論壇 - [問題]如何計算區間的績效

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-- [問題]如何計算區間的績效 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=16569)

由 weichern 在 2012-03-22 11:34 發表:

[問題]如何計算區間的績效

我用kd寫了一個買賣點，也計算出單筆的績效，我想問如果我想統計從台指期開倉到結算日的總績效該如何做?謝謝。

由 cgjj 在 2012-03-22 12:10 發表:

回覆: [問題]如何計算區間的績效

引用:
最初由 weichern 發表
我用kd寫了一個買賣點，也計算出單筆的績效，我想問如果我想統計從台指期開倉到結算日的總績效該如何做?謝謝。

把範圍內每一次平倉得到的績效, 加總起來即可

由 weichern 在 2012-03-22 13:57 發表:

回覆: 回覆: [問題]如何計算區間的績效

引用:
最初由 cgjj 發表
把範圍內每一次平倉得到的績效, 加總起來即可

請問是用SUM這個函數嗎?那要如何把要計算的日期放進去呢?可以請版主示範一下寫法嗎?這個問題困擾了我好久了!不勝感激!

由 cgjj 在 2012-03-22 20:03 發表:

回覆: 回覆: 回覆: [問題]如何計算區間的績效

引用:
最初由 weichern 發表
請問是用SUM這個函數嗎?那要如何把要計算的日期放進去呢?可以請版主示範一下寫法嗎?這個問題困擾了我好久了!不勝感激!

假設
平倉條件成立 Q 為 1
平倉條件不成立 Q 為 0
績效值為 M
將 Q*M 就可將非平倉位置的績效值M歸零, 只留下平倉位置的
再將算的結果去做範圍內的加總即可

//以下僅適用於 v5.0 版
DESP:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
OPDE:=OptionLastDay('FITX1');
CkXX:=date>=1081217 and date=ref(OPDE,DESP); //處理新制(自200812 開始)
OPDE:=if(CkXX,ref(OPDE,DESP),OPDE);
OPCG:=opde<>ref(opde,1);
CGSP:=barslast(OPCG)+1;
SUM(Q*M,CGSP);

//以下僅適用於 v5.1 版
OPDE:=OptionLastDay('FITX1');
OPCG:=opde<>ref(opde,1);
CGSP:=barslast(OPCG)+1;
SUM(Q*M,CGSP);

全部時間均為台灣時間, 現在時間為03:15

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