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回覆: 回覆: 回覆: [問題]如何計算區間的績效
引用:
最初由 weichern 發表
請問是用SUM這個函數嗎?那要如何把要計算的日期放進去呢?可以請版主示範一下寫法嗎?這個問題困擾了我好久了!不勝感激!
假設
平倉條件成立 Q 為 1
平倉條件不成立 Q 為 0
績效值為 M
將 Q*M 就可將非平倉位置的績效值M歸零, 只留下平倉位置的
再將算的結果去做範圍內的加總即可
//以下僅適用於 v5.0 版
DESP:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
OPDE:=OptionLastDay('FITX1');
CkXX:=date>=1081217 and date=ref(OPDE,DESP); //處理新制(自200812 開始)
OPDE:=if(CkXX,ref(OPDE,DESP),OPDE);
OPCG:=opde<>ref(opde,1);
CGSP:=barslast(OPCG)+1;
SUM(Q*M,CGSP);
//以下僅適用於 v5.1 版
OPDE:=OptionLastDay('FITX1');
OPCG:=opde<>ref(opde,1);
CGSP:=barslast(OPCG)+1;
SUM(Q*M,CGSP);
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2012-03-22 11:34
