如果把快樂股市中的AMA最佳移動平均線改為
交易系統, 這樣改是否正確.

{Adaptive Moving Average , AMA , 最佳移動平均}
Direction:=CLOSE - REF( CLOSE , N ) ;

XX:=ABS( CLOSE - REF( CLOSE , 1 ) ) ;

Volatility:=SUM( XX , N ) ;


ER:=ABS( Direction / Volatility ) ;


FastC:= 2 / ( p + 1 ) ;

SlowC:= 2 / ( q + 1 ) ;

SSC:=ER * ( FastC - SlowC ) + SlowC ;


Constant :=SSC * SSC , Linethick0;


YY:=REF( Close , 1 ) + Constant * ( CLOSE - REF( Close , 1 ) ) ;


AA:=IF( SUM( 1 , 0 )= N + 1 , YY , 0 ) ;

BB:=BarsLast( AA>0 ) ;

DDD:=REF( C , BB ) ;



DD:=REF( C , BB ) ;

收盤價格:=CLOSE , Linethick0 , Precision2;
CC:=CLOSE , Linethick0 ;

<%
NN= FFL.VarData("N")

VD= FFL.VarData("DD")
VC= FFL.VarData("CC")

Vonstant= FFL.VarData("Constant")


LT = UBound( VC )


for m=NN + 1 to LT

VD( m )=VD( m - 1 ) + Vonstant( m ) * ( VC( m ) - VD( m - 1 ) )

next


FFL.VarData("DD")=VD
%>

AMA:=DD , Linethick0;



FFilter:=( K / 100 ) * Std( AMA - REF( AMA , 1 ) , N ) ;


XA:=IF( AMA<REF( AMA , 1 ) , AMA , 0 ) ;
XN:=BarsLast( XA>0 ) ;

AMALow :=REF( AMA , XN ) ;


YA:=IF( AMA>REF( AMA , 1 ) , AMA , 0 ) ;
YN:=BarsLast( YA>0 ) ;

AMAHigh :=REF( AMA , YN ) ;


g:=ama-amalow;
j:=amahigh-ama;


ENTERLONG: cross(g,ffilter) ;
EXITLONG: cross(ffilter,g) ;
entershort:cross(j,ffilter);
exitshort:cross(ffilter,j)

看下面這一行就知道了：
下面運算的數值是小數位的。(去掉=等於，就可看到數值)

FFilter:( K / 100 ) * Std( AMA - REF( AMA , 1 ) , N ) ;

所以下面交不到叉。

cross(g,ffilter) ;