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進出策略程式化的重要與實例
這是替網友將進出策略程式化的交易系統
因這例子的撰寫對想學習將進出策略程式化的投資者者而言
是個很好的交易系統題材也是個很重要的題材
將進出策略程式化的好處是讓你知道這樣進出賺不賺得到錢
當然策略程式化後歷史損益自然一目暸然
若是虧損的策略投資者定不會投下金錢案這策略做單
這就是投資者往後輸贏的起跑點分野
特別懇請網友讓我外貼
當個交易系統的例子
在此感謝網友的首肯才得以與大家分享此進出範例
此篇無關策略好與壞程式化自會明白
路過於此的網友
如果能把此範例撰寫到進出信號與點位正確不會出問題
那相信您定可不會因不知而在期貨市場上隨意進出投下辛苦賺來的血汗錢
進而欲打造出一套穩定獲利的交易系統也就不會再是夢想了
大家靜下心仔細想想檢測一下自己的策略吧
或許你就不再因不知而盲目投下冤枉的血汗錢
策略實例
引用:
我的策略很簡單(也許寫起來不容易)
我也不知道這個策略績效好不好
不會寫自然也就無法做回測
主要是希望我能以這個為範本當參考
可以當作奇狐平台寫策略的入門基礎，所以需要原碼
策略條件如下:
用於日K的當沖策略
均價=Ref(O+H+L+C)/4
下關鍵價=2*Ref(L)-均價+3
上關鍵價=2*Ref(H)-均價-3
以下條件成立才動作：
1. 開盤價必須開在日上關鍵價-30點 and 日下關鍵價+30之間
2. 以上條件不成立當天都不做任何動作
壹、條件成立之後進場動作：
往上觸到日上關鍵價作空，停損點=日上關鍵價+20
- A. 進場成功：若順利拉開利潤，而如果30分K上關鍵價已小於停損點:日K上關鍵價+20，
則停損隨著時間增加一路改守30分上關鍵價， 直到觸價出場為止(不反手)。
若一路都沒觸到30分上關鍵價，則13:29獲利平倉出場。
- B. 進場失敗：上面條件若被停損點(日上關鍵價+20)觸到反手作多，停損點=日上關鍵價；若又被停損，當日停止所有動作。
(意思是不考慮滑價因素，進場的停損點都是20點，)
- C. 反手成功：上面反手多單若順利拉開利潤，而如果30分K下關鍵價已大於停損點(日上關鍵價):，
則停損隨著時間增加一路改守30分下關鍵價， 直到觸價出場為止(不反手)。
若一路都沒觸到30分下關鍵價，則13:29獲利平倉出場。
- D. 反手失敗：當日停止任何動作，不接受任何訊號。
往下觸及日下關鍵價作多，與上述方法亦同。
貳、限制條件：
1. 當日只要有獲利1筆，則當日不再接受任何訊號停止操作。
2. 當日不管有無獲利，最多只作2筆，當日不再接受任何訊號停止操作。
3. 13:29所有倉位平倉出場，當日不再接受任何訊號停止操作。
4.12:45之前沒訊號當日停止接收任何訊號
另增加
5:單筆損益
6:歷史資料總損益
這個策略需要寫成可以接下單機做全自動化下單，而不是技術指標
謝謝!
這個進出策略實例除非自己學會交易系統的撰寫並且自己寫回測
否則
全球哪套交易系統可將之準確的做回測
請網友不吝告之
包誇 ts 或 HTS 的內鍵回測功能都無法辦到
單此例而言用 ts 或 HTS 要將之程式化就已不易
再複雜點的進出依據要程式化那就更難
而奇狐將他程式化並不難
因此選擇奇狐的投資者定比別人看得遠
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[教學]指標公式及程式交易系統撰寫 [代工]
學會指標策略程式化的撰寫,將可讓你不再盲目投下辛苦賺來的血汗錢
要知道交易的策略或交易的模式長期執行下確實可獲利
交易才有意義的.否則寧可不交易
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2009-10-02 18:41
