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奇狐社區論壇 : Powered by vBulletin version 2.3.0 奇狐社區論壇 > 指標評測 > TBS應用與問題交流 > 前後控盈控損
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f22
初級會員

註冊日期: May 2005
來  自:
文章數量: 6

前後控盈控損

持有部位,以 (前後控盈控損)出場後,新的進場訊號為何不執行?
程式有問題?還是設定問題
麻煩各位先進....謝謝

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Old Post 2010-04-02 10:13
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cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
來  自:
文章數量: 17600

回覆: 前後控盈控損

引用:
最初由 f22 發表
持有部位,以 (前後控盈控損)出場後,新的進場訊號為何不執行?
程式有問題?還是設定問題
麻煩各位先進....謝謝



把指標圖形貼出來, 比較有助於釐清問題
帶入 TBS 評測前, 該處有進場訊號嗎?

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Old Post 2010-04-02 11:09
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f22
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回覆: 回覆: 前後控盈控損

引用:
最初由 cgjj 發表
把指標圖形貼出來, 比較有助於釐清問題
帶入 TBS 評測前, 該處有進場訊號嗎?




aa:hhv(h,2);
bs:cross(c,ref(aa,1);

多控盈衰率:=20;
多控盈始率:=3;
多控盈均週:=3; //多方M值
多控損率:=2;

f22 附帶上了此圖片:

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Old Post 2010-04-02 12:36
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cgjj
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回覆: 回覆: 回覆: 前後控盈控損

引用:
最初由 f22 發表
aa:hhv(h,2);
bs:cross(c,ref(aa,1);

多控盈衰率:=20;
多控盈始率:=3;
多控盈均週:=3; //多方M值
多控損率:=2;



這是個很有趣的問題

先來看一下訊號:(單向訊號)
    0        1         2
K棒號:12345678901234567890123456
整合前: B  B B  S S S B B S BB  S
整合後: B       S     B   S B   S <== 共三波

整合前的買賣訊,是您原本指標帶入的訊號
整合後的買賣訊,是評測系統計算用的訊號
(若您沒整合買賣訊,系統會自動先行整合)

客戶如果按照指標操作不考慮盈損,會於:
 第02根買第11根賣
 第16根買第20根賣
 第22根買第26根賣

再來解釋一下

TBS交易評測系統,是為了評測指標績效而設計的
讓客戶可以去比較:
甲.完全按照指標操作,不考慮自身能承擔的盈損範圍
乙.依據指標來過操作,但考慮自身能承擔的盈損範圍
用於評估指標適不適合自己使用

若評測系統不整合相同的單向訊號,會發生:
控盈損後,若又碰同波段的買進訊號又會進場(重新開始一個新波段)
因而造成乙的波段數,會比甲的波段數來的多
就難以用同樣的基礎去比較前面說甲乙兩種狀況的績效

其實
指標設計者本身就可將控盈損功能給設計進去
讓控盈損後又碰到同波段的進場訊號時再次入場
經過如此設計後的指標,就可於TBS中達到想要的測試
如此亦可讓使用者評估甲乙兩種狀況
甲.按指標預設的進出控盈損訊號操作(TBS不設控盈損)
乙.按指標預設的進出控盈損訊號操作,並輸入自身能承擔的範圍(TBS要設控盈損)
註:波段數不會因此改變

以評測系統設計的角度而言,是不能去變更指標原來進場的位置
只能讓指標因控盈損提早出場

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Old Post 2010-04-02 15:36
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f22
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引用:
最初由 cgjj 發表
這是個很有趣的問題

先來看一下訊號:(單向訊號)
    0        1         2
K棒號:12345678901234567890123456
整合前: B  B B  S S S B B S BB  S
整合後: B       S     B   S B   S <== 共三波

整合前的買賣訊,是您原本指標帶入的訊號
整合後的買賣訊,是評測系統計算用的訊號
(若您沒整合買賣訊,系統會自動先行整合)

客戶如果按照指標操作不考慮盈損,會於:
 第02根買第11根賣
 第16根買第20根賣
 第22根買第26根賣

再來解釋一下

TBS交易評測系統,是為了評測指標績效而設計的
讓客戶可以去比較:
甲.完全按照指標操作,不考慮自身能承擔的盈損範圍
乙.依據指標來過操作,但考慮自身能承擔的盈損範圍
用於評估指標適不適合自己使用

若評測系統不整合相同的單向訊號,會發生:
控盈損後,若又碰同波段的買進訊號又會進場(重新開始一個新波段)
因而造成乙的波段數,會比甲的波段數來的多
就難以用同樣的基礎去比較前面說甲乙兩種狀況的績效

其實
指標設計者本身就可將控盈損功能給設計進去
讓控盈損後又碰到同波段的進場訊號時再次入場
經過如此設計後的指標,就可於TBS中達到想要的測試
如此亦可讓使用者評估甲乙兩種狀況
甲.按指標預設的進出控盈損訊號操作(TBS不設控盈損)
乙.按指標預設的進出控盈損訊號操作,並輸入自身能承擔的範圍(TBS要設控盈損)
註:波段數不會因此改變

以評測系統設計的角度而言,是不能去變更指標原來進場的位置
只能讓指標因控盈損提早出場




所以必須整合買賣訊號成"整合後"訊號排列後代入tbs測試?

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Old Post 2010-04-02 16:27
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回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 前後控盈控損

引用:
最初由 f22 發表
所以必須整合買賣訊號成"整合後"訊號排列後代入tbs測試?


比較正確的說法是

若您想把指標處理成
同一波段內控盈損後,若又碰同波段的買進訊號,則再次進場
必須直接把控盈損的功能, 加入指標本身訊號的處理當中
這樣才能產生出您預期中的買賣波段和訊號

處理好後
再將該買賣訊號帶入TBS 之中評測,就不會有您圖中的困擾

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Old Post 2010-04-02 16:46
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引用:
最初由 cgjj 發表
比較正確的說法是

若您想把指標處理成
同一波段內控盈損後,若又碰同波段的買進訊號,則再次進場
必須直接把控盈損的功能, 加入指標本身訊號的處理當中
這樣才能產生出您預期中的買賣波段和訊號

處理好後
再將該買賣訊號帶入TBS 之中評測,就不會有您圖中的困擾




寫交易系統.....!對我而言目前可能是小學生的能力,有煩大大以此範例做示範,或者將的TBS"持有數"減少視為平倉結(不知邏輯對不對).....謝謝

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Old Post 2010-04-03 15:32
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引用:
最初由 f22 發表
寫交易系統.....!對我而言目前可能是小學生的能力,有煩大大以此範例做示範,或者將的TBS"持有數"減少視為平倉結(不知邏輯對不對).....謝謝


論壇上搜尋一下 "交易範例"
可查到一些例子唷

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Old Post 2010-04-06 15:58
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最初由 cgjj 發表
論壇上搜尋一下 "交易範例"
可查到一些例子唷


謝謝

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Old Post 2010-04-06 18:46
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