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esuper
中級會員
註冊日期: Apr 2006
來 自:
文章數量: 42 |
請教關於比率價差的問題....
Hello...Rick:
有個問題想跟你討論,就是奇狐選擇權版本中,將Call比率價差放在微幅看漲的策略,而將Put比率價差放在微幅看跌的策略中,但若以個人的角度來看,是否兩者對調比較適合(Call比率價差放在微幅看跌的策略;Put比率價差放在微幅看漲的策略),因為在建部位時,若觀察其Delta值,Call比率價差(+1L-2H)的Delta必為負值,而Put比率價差(-2L+1H)的Delta必為正值,再加上時間因素(Theta)對這種比率價差而言,都算是有好處(Theta>0),因此對調是否比較合理....
另外,在選擇權的交易策略頁面中,不論是Call比率價差或Put比率價差,其部位之Theta所顯現出來的值皆為負,這是否不正確呢?
煩請給予指教,謝謝!!
Keven...
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2007-02-08 21:15 |
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esuper
中級會員
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Rick兄:
謝謝你的回答,但Theta永遠都是正的不是嗎?那所謂落到theta正值區的意思是指?另外,我了解Rick兄的意思,但如果[call 比率價差]在台指期往下跌時,其payoff反而是獲利的,並不必等台指期往上緩漲不是嗎?
Keven....
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2007-02-09 00:19 |
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