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NOD32
中級會員

註冊日期: Sep 2007
來  自:
文章數量: 48

奇狐的選擇權

版主您好
奇狐選擇權報價中 delta , theta , 隱含波動率是由卷商現成資料而來, 還是由奇狐自行開發的程式算出來的呢?

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Old Post 2008-05-23 12:33
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cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
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文章數量: 17600

回覆: 奇狐的選擇權

引用:
最初由 NOD32 發表
版主您好
奇狐選擇權報價中 delta , theta , 隱含波動率是由卷商現成資料而來, 還是由奇狐自行開發的程式算出來的呢?



當然自行開發的程式算出來的

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Old Post 2008-05-23 13:38
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NOD32
中級會員

註冊日期: Sep 2007
來  自:
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回覆: 回覆: 奇狐的選擇權

引用:
最初由 cgjj 發表
當然自行開發的程式算出來的


那麼版主可以把程式演算法寫成奇狐內建指令讓我們用嗎, 因為奇狐原先內建的那些指令, 好像不能用, 算出來的數值很奇怪, 不管履約價為何 , 算出來的數值卻都是一樣的, 這樣沒辦法研究歷史

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Old Post 2008-05-23 14:02
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cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
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回覆: 回覆: 回覆: 奇狐的選擇權

引用:
最初由 NOD32 發表
那麼版主可以把程式演算法寫成奇狐內建指令讓我們用嗎, 因為奇狐原先內建的那些指令, 好像不能用, 算出來的數值很奇怪, 不管履約價為何 , 算出來的數值卻都是一樣的, 這樣沒辦法研究歷史


怎會不能用呢?
不要亂推論, 應是您使用的方法錯嚕

[技術指標\奇狐選權公式] 中的 公式都是用內建指令寫的
請確認您用的是最新的奇狐 V5.0.70925 版本

您可參考 [選擇權評價_計算機] 的公式原碼
密碼同其它公式都是: 6213

把公式貼上來看看吧

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Old Post 2008-05-23 14:13
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NOD32
中級會員

註冊日期: Sep 2007
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那版主你教我用

主圖選擇 call 8500

標的物現價:= c;
履約價格:= 8500;
期權類型 := 0;
期權價格 := "FITX1$Close";
年現金股利率:= 0;
歷史年波動率:= 0.2;
到期天數:=30;

delta(期權類型, 到期天數, 標的物現價, 履約價格, 年利率, 歷史年波動率, 年現金股利率);

算出來都是 0

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Old Post 2008-05-23 14:41
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cgjj
總版主

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引用:
最初由 NOD32 發表
那版主你教我用

主圖選擇 call 8500

標的物現價:= c;
履約價格:= 8500;
期權類型 := 0;
期權價格 := "FITX1$Close";
年現金股利率:= 0;
歷史年波動率:= 0.2;
到期天數:=30;

delta(期權類型, 到期天數, 標的物現價, 履約價格, 年利率, 歷史年波動率, 年現金股利率);

算出來都是 0




您把標的物價弄錯嚕

範例如下:

期權類型:=0;
距到期日數:=27;
標的物價:="FITX1$Close";
履約價:=8500;
年利率:=2.13;
_歷史波動率:=28.18;
現金股利率:=0;
delta(期權類型,距到期日數,標的物價,履約價,年利率,_歷史波動率,現金股利率);

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Old Post 2008-05-23 15:09
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NOD32
中級會員

註冊日期: Sep 2007
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版主大人, 那我隱含波動率的設定正確嗎 ?

標的物價 設定為 "FITX1$close"
期權價格 設定為 Call 8500 的收盤價

imv(期權類型,距到期日數,標的物價,履約價,年利率, 期權價格 ,現金股利率);

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Old Post 2008-05-23 15:56
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cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
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文章數量: 17600

引用:
最初由 NOD32 發表
版主大人, 那我隱含波動率的設定正確嗎 ?

標的物價 設定為 "FITX1$close"
期權價格 設定為 Call 8500 的收盤價

imv(期權類型,距到期日數,標的物價,履約價,年利率, 期權價格 ,現金股利率);



Yes 沒錯

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Old Post 2008-05-23 16:07
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NOD32
中級會員

註冊日期: Sep 2007
來  自:
文章數量: 48

多謝版大協助

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Old Post 2008-05-23 19:34
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jery3308
資深會員

註冊日期: Jun 2005
來  自:
文章數量: 178

奇狐有提供每週的選擇權報價?

奇狐有提供每週的選擇權報價?如何取得?

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Old Post 2013-05-04 05:52
jery3308 現在離線 點選這裡查看 jery3308 的個人資料 點選這裡給 jery3308 傳送一條短訊 查找更多關於 jery3308 的文章 增加 jery3308 至你的好友列表 編輯/刪除訊息 引用回覆
cutgg
資深會員

註冊日期: Apr 2009
來  自:
文章數量: 793

回覆: 奇狐有提供每週的選擇權報價?

引用:
最初由 jery3308 發表
奇狐有提供每週的選擇權報價?如何取得?


您好

點選檔案的新建新選擇權視窗可以切換到週選權

週選權相關公式
http://www.chiefox.com.tw/bbs/showt...71406#post71406

cutgg 附帶上了此圖片:

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Old Post 2013-05-06 11:12
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