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ah7eric
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註冊日期: May 2008
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加權切成一分K約停頓十四秒...誠如版主所說

仍請版主繼續指教接下來怎麼寫比較適合

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Old Post 2011-03-16 17:24
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cgjj
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最初由 ah7eric 發表
加權切成一分K約停頓十四秒...誠如版主所說

仍請版主繼續指教接下來怎麼寫比較適合



若您是要盤中用的
且頓的時間您無法接受, 可能就不用考慮要寫了

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Old Post 2011-03-17 14:18
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ah7eric
中級會員

註冊日期: May 2008
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文章數量: 39

研究部分可能會採用較大的參數做觀察

盤中部分會盡量縮小參數減少系統負擔


所以還是煩請版主繼續指導

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Old Post 2011-03-17 14:46
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cgjj
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提供一個簡單的建構範例(可調整計算K棒數):

變數:
 [M履約] 為價平履約價(採疊加方式繪製)
 [C成交] 為價平履約價對應之CALL商品成交價
 [P成交] 為價平履約價對應之PUT商品成交價

參數:
 [算K數] 設定僅算近期的N根K棒(零代表全部,預設僅算近期100根)

相關處理需用到的技術, 在本範例中都可見到
敬請自行參考範例中的處理方法來寫作公式
(已屬程式設計進階的層次, 公式寫作新手請勿嘗試)


[警告]
本公式計算需要的資源極為繁重(尤其是分線), 請小心設置 [算K數] 此參數
若計算範圍過大, 計算花費時間可能長達數分(甚至十多分鐘以上)
未計算完成之前, 軟體會呈現無回應狀態(並非當掉)

※最好採用固態式硬碟SSD來運行(因為計算載入硬碟中的資料量很大)

附件: OPMC.ALG
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Old Post 2011-03-17 19:45
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ah7eric
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感謝提供


從日資料跑到分資料目前沒見到停頓太久的情況, 惟無論調整參數至150或甚至200都只會秀出122根K棒的值. 不知該如何解決?

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Old Post 2011-03-17 20:48
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cgjj
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最初由 ah7eric 發表
感謝提供


從日資料跑到分資料目前沒見到停頓太久的情況, 惟無論調整參數至150或甚至200都只會秀出122根K棒的值. 不知該如何解決?



僅122 根那是在日線中的結果, 分線不會如此短的

選擇權的資料累積留存多久, 它就能夠算多長
若碰上資料庫已無留存當時對應的契約商品存在
程式就不會再繼續往前計算

v5.0 版,選權商品代碼沒有編列年碼
今年契約產生後, 去年相對應的契約就會消失掉
故能算的歷史長度是有限的

v5.1 Beta版, 選權商品代碼有編列年碼, 商品可以留存的時間很長
但不建議留存太久, 否則商品數量極為龐大, 會拖累系統
(想想每個月可創造出多少履約商品出來,長期累積起來是很恐怖的)

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Old Post 2011-03-18 10:29
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ah7eric
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目前我是用5.0版本的


試了不同分K的極限, 發現最多就是呈現三個月的K棒數

請問是因為版本的問題還是有其他的方式可以觀察更久以前的?

(盤後會用較大的參數做研究, 盤中可能最多就是一個月或甚至更短的參數)

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Old Post 2011-03-18 21:22
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ah7eric
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請問是否仍有機會索取beta5.1?想用江波圖做個研究

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Old Post 2011-03-18 21:25
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密碼和訴求都在簡訊中

附件: OPMC_雙S.ALG
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Old Post 2011-03-18 22:06
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cgjj
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引用:
最初由 ah7eric 發表
目前我是用5.0版本的


試了不同分K的極限, 發現最多就是呈現三個月的K棒數

請問是因為版本的問題還是有其他的方式可以觀察更久以前的?

(盤後會用較大的參數做研究, 盤中可能最多就是一個月或甚至更短的參數)



那是正常的
因為 2011/12 月的選權商品已經可以交易, 而 v5.0 選權商品代碼未編列年碼
故 2010/12 月的相等履約價之選權商品已消失, 故無法向前再算

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Old Post 2011-03-21 09:28
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引用:
最初由 ah7eric 發表
請問是否仍有機會索取beta5.1?想用江波圖做個研究


詳見
http://www.chiefox.com.tw/bbs/showt...&threadid=12970

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Old Post 2011-03-21 09:30
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