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justdoit829
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註冊日期: Sep 2005
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文章數量: 196

請問有可能用程式寫法過濾掉轉倉單嗎

以摩台期為例,在結算前週,
常見從當月轉至次月的轉倉單,
使實際買賣口差失真,
請問有可能用程式寫法過濾掉轉倉單嗎?


實買賣口差:SUM(buyvol,0)-SUM(sellvol,0);

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__________________
--
忘我無為無不為..

最後由 justdoit829 在 2018-08-25 09:05 編輯 向版主報告此篇 | 查IP位址
Old Post 2018-08-25 09:00
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justdoit829
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Old Post 2018-08-25 09:01
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cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
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文章數量: 17600

回覆: 請問有可能用程式寫法過濾掉轉倉單嗎

引用:
最初由 justdoit829 發表
以摩台期為例,在結算前週,
常見從當月轉至次月的轉倉單,
使實際買賣口差失真,
請問有可能用程式寫法過濾掉轉倉單嗎?

實買賣口差:SUM(buyvol,0)-SUM(sellvol,0);



要看您想要怎樣濾

例如:
把量超過設定值的該筆忽略不計(給零),或將該量打個折處理...等等

程式再改用處理過的量來算

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Old Post 2018-08-27 09:25
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justdoit829
資深會員

註冊日期: Sep 2005
來  自:
文章數量: 196

若過濾條件是設
摩當月/摩次月
兩標的有同tick或同一分鐘內
有相同成交口數&>100者
則該筆成交口數不納計算..

還請總版主指點,上述判斷式能怎麼著手,感謝!

__________________
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忘我無為無不為..

最後由 justdoit829 在 2018-08-27 14:36 編輯 向版主報告此篇 | 查IP位址
Old Post 2018-08-27 14:30
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cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
來  自:
文章數量: 17600

引用:
最初由 justdoit829 發表
若過濾條件是設
摩當月/摩次月
兩標的有同tick或同一分鐘內
有相同成交口數&>100者
則該筆成交口數不納計算..

還請總版主指點,上述判斷式能怎麼著手,感謝!



v5.2 Beta2 同tick處理範例,請在摩當月分筆中跑:

當V:=V; //當月量
次V:="TWS2$VOL"; //次月量
非轉單:=Not(當V>100 and 當V=次V);
BV:=buyvol*非轉單;
SV:=sellvol*非轉單;
差:SUM(BV,0)-SUM(SV,0);

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Old Post 2018-08-27 15:13
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justdoit829
資深會員

註冊日期: Sep 2005
來  自:
文章數量: 196

趕快來試試,感謝!太好了!

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Old Post 2018-08-27 15:31
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