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冰河列車
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註冊日期: Oct 2003
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選擇權八種基本期望方式解析之單牆攻城與單牆守城

選擇權八種基本期望方式解析之單牆攻城與單牆守城,主攻者權利金外不須保證金,主守者權利金外還須保證金

一口小台,是一口台指選擇權的現貨
一口台指選擇權,是一口小台的期貨

一口大台,是四口台指選擇權的現貨
四口台指選擇權,是一口大台的期貨

以下就像是交易所開出4桌讓人對賭,每桌各有莊家和閒家2個地方讓你押,故有4*2=8個地方讓你押

假設目前一口小台當FIMTX1的價位是在7800
以下好像是你交易一口小台當FIMTX1之八種程式功能單的效果(相當於一口台指選擇選有八種方式讓你押)

假設小台當是F桌這就是:一般桌

膽子比較大的人玩AB桌:VVIP桌
1.A桌閒家主攻:(押大漲),無設停利獲利無限,賺取大漲自動加碼放大效果,歸零最多損失權利金像停損 CALL 8000 多頭
2.B桌閒家主攻:(押大跌),無設停利獲利無限,賺取大跌自動加碼放大效果,歸零最多損失權利金像停損 PUT 7600 空頭

3.A桌莊家主守:(押大跌)和(押盤整),無設停損損失無限,賺取上檔壓力不過效果,(須要保證金) 最多賺取權利金像停利 CALL 8000 空頭
4.B桌莊家主守:(押大漲)和(押盤整),無設停損損失無限,賺取下檔支撐不破效果,(須要保證金) 最多賺取權利金像停利 PUT 7600 多頭

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

膽子比較小的人玩CD桌:VIP桌
5.C桌閒家主攻:(押大漲),有設停利獲利有限,放棄大漲自動加碼放大效果,歸零最多損失權利金像停損,(權利金比較便宜) CALL 7900 8000 多頭垂差
6.D桌閒家主攻:(押大跌),有設停利獲利有限,放棄大跌自動加碼放大效果,歸零最多損失權利金像停損,(權利金比較便宜) PUT 7700 7600 空頭垂差

7.C桌莊家主守:(押大跌)和(押盤整),有設停損損失有限,賺取上檔壓力不過效果,(須要保證金比較少) 最多賺取權利金像停利 CALL 7900 8000 空頭垂差
8.D桌莊家主守:(押大漲)和(押盤整),有設停損損失有限,賺取下檔支撐不破效果,(須要保證金比較少) 最多賺取權利金像停利 PUT 7700 7600 多頭垂差

(A桌和B桌選某某兩種來同時押) 或 (AB桌選某某一種CD桌選某某一種來同時押) 或 (C桌和D桌選某某兩種來同時押)

即可變成:
雙牆圍城之上牆下牆都是主攻
雙牆圍城之上牆下牆都是主守

我想應該還有可能是下列情況:
雙牆圍城之上牆主攻下牆主守
雙牆圍城之上牆主守下牆主攻

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Old Post 2013-10-18 21:56
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冰河列車
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茲就一般人容易理解的賣買小台指或賣買一般股票為例

你玩一口小台指,你可能須要程式人員幫你做到下列之功能
1.能事先設好自動加碼,事先對賭1口小台加碼變成擁有N口小台之N倍獲利放大效果
2.能事先設好停損停利於什麼點位
3.能預掛買單、賣單於壓力、持撐的價位

由此引出為何一般賣買一口小台當FIMTX1須要的程式單功能,經過交易所包裝後,就變成統稱:一口選擇權

以上八種就是可先免持小台當的部位,就可以玩的某某程式功能單

一口選擇權,其實好比是一口小台的某某事先程式功能單
四口選擇權,其實好比是一口大台的某某事先程式功能單

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Old Post 2013-10-18 22:02
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冰河列車
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交易所為了鼓勵大家玩和增加成交量流動性:
只要可下單餘額被扣除小小部份,手中可先免持有小台當的部位,就可玩小台當某某程式功能單的下單,摃捍倍數就可拉高,就是選擇權

因為手中先持有小台當的部位,再來搭配某某程式單功能(選擇權),你的可下單餘額將會被扣除較多的錢,摃捍倍數就相對較低

交易所制式的選擇權履約價,都是以50或100為倍數的序列

手中先持有一口小台當的部位+一口選擇權避險部位 = 其實這就是你自行組合了:非以50或100為倍數的非制式形式履約價的選擇權

只是這種非以50或100為倍數的非制式形式履約價的選擇權,你的可下單餘額將被扣較多的錢,摃捍倍數就相對較低
大家都知道如果要付較多的交易本金,那選擇權的成交量就會較少很多

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Old Post 2013-10-18 22:07
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冰河列車
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我想絕大部份的法人和外資的(造市程式軟體)都是在玩:包圍戰術

下列就是隨小台當現價起舞,動態調整的包圍戰術之一種
雙牆圍城之上牆下牆都是主守:(損失有限桌)
7.C桌莊家主守:(押大跌)和(押盤整),有設停損損失有限,賺取上檔壓力不過效果,(須要保證金比較少) 最多賺取權利金像停利 CALL 7900 8000 空頭垂差
8.D桌莊家主守:(押大漲)和(押盤整),有設停損損失有限,賺取下檔支撐不破效果,(須要保證金比較少) 最多賺取權利金像停利 PUT 7700 7600 多頭垂差



以上面這個包圍戰術為例,隨小台當現價起舞:
有時眼看上檔無望,則會上牆重兵多押一點。有時眼看下檔難破,則會下牆重兵多押一點
有時是假突破,趁上牆權利變貴而多押一點,有時是假跌破,趁下牆權利變貴而多押一點
一年個共有12個結算日,歷經一個月,上牆動態調整的部位和下牆動態調整的部位加起來共有24牆

下列是結算時,模形假設可能的結果,請自行想像:
1.最好情況是:一年12個月都在盤整,全年上牆和下牆共24牆全都大賺
2.最壞情況是:一年12個月都有趨勢盤,有12牆被倒莊,但另12牆賺的,可彌補被倒莊12牆賠的,全年結果有可能是小賺、小賠、中賺、中賠
3.
.
.

可能不貪心,只求一年:有6牆大賺(3牆+3牆即一年賭中有三個月是盤整),其它9個月 9牆+9牆互相彌補的結果,有可能是小賺、小賠、中賺、中賠

因此一年只求24牆中有6牆(3牆+3牆 賭中三個月是盤整)以上大賺的話:
大概能賺到可下單資金的2%-8%,就滿足了



有錢人用錢滾錢,小散戶都變成人家的魚肉:
1億元有錢人,資金控管好,每月拿出4%+4%=8%,上牆和下牆各動態押滿200萬,共400萬,一年大賺6牆(3牆+3牆)=1200萬
(其它9牆+9牆盡量拼成和局,8%中的4%資金400萬拿來動態重兵某一牆拼成和局來小賺或小賠)
大概就能賺到可下單資金1億元的12%-8%

以上這種上牆至多收取400萬權利金和下牆至多收取400萬權利金之押法:
還須各自準備上牆2000萬和下牆2000萬,以供權利金浮動和其背後要繳的保證金之用,因為是1億元有錢人,所以也算是夠寬裕了
也只有錢人才能這樣獲利,這也是有錢人越來越有錢的原因之一

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Old Post 2013-10-18 22:17
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冰河列車
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統一證券前總裁慘賠六億元的教訓 股市老手杜總輝 爆發台灣期貨史上最大違約案

我想他應該平常都是以下列方式,選VVIP桌(損失無限桌)來賭:
一時沒有資金控管好,下檔以10-20倍的方式被追繳保證金,最後為力併合局,失去理智又加碼錯邊,繼續在摸底加碼下牆
且想再押另一上牆己經沒又另一筆10-20倍的資金來力拼和局,取得兩牆的平衡

雙牆圍城之上牆下牆都是主守:VVIP桌(損失無限桌)
3.A桌莊家主守:(押大跌)和(押盤整),無設停損損失無限,賺取上檔壓力不過效果,(須要保證金) 最多賺取權利金像停利 CALL 8000 空頭
4.B桌莊家主守:(押大漲)和(押盤整),無設停損損失無限,賺取下檔支撐不破效果,(須要保證金) 最多賺取權利金像停利 PUT 7600 多頭

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Old Post 2013-10-18 22:20
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冰河列車
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散戶,都是法人、券商、政府的魚肉,茲說明如下:

雙牆圍城之上牆下牆都是主守:(損失有限桌)
7.C桌莊家主守:(押大跌)和(押盤整),有設停損損失有限,賺取上檔壓力不過效果,(須要保證金比較少) 最多賺取權利金像停利 CALL 7900 8000 空頭垂差
8.D桌莊家主守:(押大漲)和(押盤整),有設停損損失有限,賺取下檔支撐不破效果,(須要保證金比較少) 最多賺取權利金像停利 PUT 7700 7600 多頭垂差

(一).法人賭法

每個月上牆下牆各押200萬

成功率至少要1/12,全年才會賺錢:
只要力求11個月力拼和局求小賺+1個月兩牆都勝出==全年就會有賺,且比較沒有連續2個月以上都押錯,連連大輸的心理壓力
這也是台指期動不動就盤整讓你難玩的原因
法人力拼和局攤平大法上沖下洗 或 包圍戰術成功盤整整死你,最後固守他要的結算價

(二).散戶賭法

每個月只押單邊,取上牆下牆其中的一牆全押400萬:

成功率至少要7/12,全年才會賺錢:
只要一年之中有7個月押對,5個月押錯==全年就會有賺,且有連續2個月以上都押錯,連連大輸的心理壓力,因此正常人很難達到這種成功率

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Old Post 2013-10-18 22:24
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