註冊日期: Jun 2004 來 自: 文章數量: 294
非常感謝高手们的辛勞 開發出如此專業的選擇權看盤區塊 如果能定期發表 像市場一般流行的 Put/Call Ratio 或 期交所近期發表仿照CBOT 的 VIX 所編制的台灣選擇權波動率指數 等指標寫法 或新資料引入方法 那就更好了 一位菜鳥的心聲 感恩
註冊日期: Oct 2003 來 自: 文章數量: 17630
引用:最初由 dick414 發表 非常感謝高手们的辛勞 開發出如此專業的選擇權看盤區塊 如果能定期發表 像市場一般流行的 Put/Call Ratio 或 期交所近期發表仿照CBOT 的 VIX 所編制的台灣選擇權波動率指數 等指標寫法 或新資料引入方法 那就更好了 一位菜鳥的心聲 感恩 Put/Call Ratio 已有了喔, 請看下列連結: 包含 1.成交量的Put/Call Ratio 2.未平倉量的Put/Call Ratio http://www.chiefox.com.tw/bbs/showt...26525#post26525
引用:最初由 dick414 發表 非常感謝高手们的辛勞 開發出如此專業的選擇權看盤區塊 如果能定期發表 像市場一般流行的 Put/Call Ratio 或 期交所近期發表仿照CBOT 的 VIX 所編制的台灣選擇權波動率指數 等指標寫法 或新資料引入方法 那就更好了 一位菜鳥的心聲 感恩
註冊日期: Oct 2004 來 自: 文章數量: 63
CBOE 的VIX 期貨的確十分熱門,在本土期交所12/18引進的VIX在實際上可能會有"水土不服"的情況:原因有二, 1.跨月時段切割模式採結算當天,筆者經驗應是第三個週一即跨月, 2.當月加跨月的模式並不適用於台指選擇權,應該focus在當月,(台灣過遠時段月份LIQUIDITY太差) 建議迪克兄,研究方向正確,可在表頭欄列的設定上加入"隱含波"與 "昨日隱含波",比較價平與一檔價外, 希望解答可以滿意
非常謝謝版主指導 感謝
用奇狐選擇權公式裡的未平倉P/C Ratio 和 成交量P/C Ratio 來看 感覺是著重在Put 和 Call 成交量或 未平倉的口數比率 但此公式共呈現出三條線 包括Put Call口數 和 比率 但因數質差距太大 所以ratio 所呈現機乎是平的 好像有點可息 無法與期貨圖比較 不知是小弟不熟 還是真如此 還望賜教
引用:最初由 dick414 發表 用奇狐選擇權公式裡的未平倉P/C Ratio 和 成交量P/C Ratio 來看 感覺是著重在Put 和 Call 成交量或 未平倉的口數比率 但此公式共呈現出三條線 包括Put Call口數 和 比率 但因數質差距太大 所以ratio 所呈現機乎是平的 好像有點可息 無法與期貨圖比較 不知是小弟不熟 還是真如此 還望賜教 Put Call 口數 是用疊加方式呈現, 不會影響圖形中的 ratio 值 您可將 K線 縮放到只有近期的K棒 即可很好觀察(遠期的將之隱藏)
引用:最初由 dick414 發表 用奇狐選擇權公式裡的未平倉P/C Ratio 和 成交量P/C Ratio 來看 感覺是著重在Put 和 Call 成交量或 未平倉的口數比率 但此公式共呈現出三條線 包括Put Call口數 和 比率 但因數質差距太大 所以ratio 所呈現機乎是平的 好像有點可息 無法與期貨圖比較 不知是小弟不熟 還是真如此 還望賜教
2006-12-30 20:13
