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奇狐社區論壇 : Powered by vBulletin version 2.3.0 奇狐社區論壇 > 指標公式 > 問題交流 > [求救]請幫忙寫一個波動率指標
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jaguar
初級會員

註冊日期: Apr 2021
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[求救]請幫忙寫一個波動率指標

想要自設一個波動指標,稱EWMA,公式如下:
R是每日漲幅,Rt是每日漲幅的平方,ld為自設參數,t是期數:
EWMAt = ld*Rt + ( 1 – ld ) EWMAt-1,for t = 1, 2, ..., n.
將 EWMAt-1 = ld*Rt-1 + ( 1 – ld ) EWMAt-2 代入上式,可得
EWMAt = ld*Rt + ld ( 1 – ld ) Rt-1 + ld ( 1 – ld ) ( 1 – ld ) Rt-2 …,

ld:=0.06;
R:=(c/ref(c,1)-1)*100;
Rt:=POW(R,2);
EWMA我用迴圈還是無法搞定,請板主協助,萬分感激

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Old Post 2024-05-02 21:12
jaguar 現在離線 點選這裡查看 jaguar 的個人資料 點選這裡給 jaguar 傳送一條短訊 查找更多關於 jaguar 的文章 增加 jaguar 至你的好友列表 編輯/刪除訊息 引用回覆
cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
來  自:
文章數量: 17862

回覆: [求救]請幫忙寫一個波動率指標

引用:
最初由 jaguar 發表
想要自設一個波動指標,稱EWMA,公式如下:
R是每日漲幅,Rt是每日漲幅的平方,ld為自設參數,t是期數:
EWMAt = ld*Rt + ( 1 – ld ) EWMAt-1,for t = 1, 2, ..., n.
將 EWMAt-1 = ld*Rt-1 + ( 1 – ld ) EWMAt-2 代入上式,可得
EWMAt = ld*Rt + ld ( 1 – ld ) Rt-1 + ld ( 1 – ld ) ( 1 – ld ) Rt-2 …,

ld:=0.06;
R:=(c/ref(c,1)-1)*100;
Rt:=POW(R,2);
EWMA我用迴圈還是無法搞定,請板主協助,萬分感激



EWMA 網路上至少見到兩種不同的算法,你提供的算法,是相當於奇狐內建函數 DMA 的算法,寫法如下:
R:=(c/ref(c,1)-1)*100;
Rt:=POW(R,2);
EWMA:DMA(Rt,0.06);

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Old Post 2024-05-03 09:02
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jaguar
初級會員

註冊日期: Apr 2021
來  自:
文章數量: 12

原來有內建函數可用,一行就搞定,感謝總版主的幫忙,謝謝

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Old Post 2024-05-03 10:34
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