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jaguar
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[求救]請幫忙寫一個波動率指標
想要自設一個波動指標,稱EWMA,公式如下:
R是每日漲幅,Rt是每日漲幅的平方,ld為自設參數,t是期數:
EWMAt = ld*Rt + ( 1 – ld ) EWMAt-1,for t = 1, 2, ..., n.
將 EWMAt-1 = ld*Rt-1 + ( 1 – ld ) EWMAt-2 代入上式,可得
EWMAt = ld*Rt + ld ( 1 – ld ) Rt-1 + ld ( 1 – ld ) ( 1 – ld ) Rt-2 …,
ld:=0.06;
R:=(c/ref(c,1)-1)*100;
Rt:=POW(R,2);
EWMA我用迴圈還是無法搞定,請板主協助,萬分感激
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2024-05-02 21:12 |
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cgjj
總版主
註冊日期: Oct 2003
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回覆: [求救]請幫忙寫一個波動率指標
引用: 最初由 jaguar 發表
想要自設一個波動指標,稱EWMA,公式如下:
R是每日漲幅,Rt是每日漲幅的平方,ld為自設參數,t是期數:
EWMAt = ld*Rt + ( 1 – ld ) EWMAt-1,for t = 1, 2, ..., n.
將 EWMAt-1 = ld*Rt-1 + ( 1 – ld ) EWMAt-2 代入上式,可得
EWMAt = ld*Rt + ld ( 1 – ld ) Rt-1 + ld ( 1 – ld ) ( 1 – ld ) Rt-2 …,
ld:=0.06;
R:=(c/ref(c,1)-1)*100;
Rt:=POW(R,2);
EWMA我用迴圈還是無法搞定,請板主協助,萬分感激
EWMA 網路上至少見到兩種不同的算法,你提供的算法,是相當於奇狐內建函數 DMA 的算法,寫法如下:
R:=(c/ref(c,1)-1)*100;
Rt:=POW(R,2);
EWMA:DMA(Rt,0.06);
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2024-05-03 09:02 |
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