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NOD32
中級會員
註冊日期: Sep 2007
來 自:
文章數量: 48 |
奇狐的選擇權
版主您好
奇狐選擇權報價中 delta , theta , 隱含波動率是由卷商現成資料而來, 還是由奇狐自行開發的程式算出來的呢?
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向版主報告此篇 | |
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2008-05-23 12:33 |
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NOD32
中級會員
註冊日期: Sep 2007
來 自:
文章數量: 48 |
那版主你教我用
主圖選擇 call 8500
標的物現價:= c;
履約價格:= 8500;
期權類型 := 0;
期權價格 := "FITX1$Close";
年現金股利率:= 0;
歷史年波動率:= 0.2;
到期天數:=30;
delta(期權類型, 到期天數, 標的物現價, 履約價格, 年利率, 歷史年波動率, 年現金股利率);
算出來都是 0
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向版主報告此篇 | |
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2008-05-23 14:41 |
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cgjj
總版主
註冊日期: Oct 2003
來 自:
文章數量: 17601 |
引用: 最初由 NOD32 發表
那版主你教我用
主圖選擇 call 8500
標的物現價:= c;
履約價格:= 8500;
期權類型 := 0;
期權價格 := "FITX1$Close";
年現金股利率:= 0;
歷史年波動率:= 0.2;
到期天數:=30;
delta(期權類型, 到期天數, 標的物現價, 履約價格, 年利率, 歷史年波動率, 年現金股利率);
算出來都是 0
您把標的物價弄錯嚕
範例如下:
期權類型:=0;
距到期日數:=27;
標的物價:="FITX1$Close";
履約價:=8500;
年利率:=2.13;
_歷史波動率:=28.18;
現金股利率:=0;
delta(期權類型,距到期日數,標的物價,履約價,年利率,_歷史波動率,現金股利率);
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2008-05-23 15:09 |
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NOD32
中級會員
註冊日期: Sep 2007
來 自:
文章數量: 48 |
版主大人, 那我隱含波動率的設定正確嗎 ?
標的物價 設定為 "FITX1$close"
期權價格 設定為 Call 8500 的收盤價
imv(期權類型,距到期日數,標的物價,履約價,年利率, 期權價格 ,現金股利率);
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2008-05-23 15:56 |
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