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jery3308
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周選擇權

奇狐有提供直接引用周選擇權函數嗎?

或者以下的程式如何改寫成周選擇權報價?

標的:="FITX1$CLOSE" linethick0; //當月
標的:=標的[datacount];
期指結算日:=OPTIONLASTDAY('FITX1');
Temp結算日:=期指結算日[datacount];
SYear:=MOD(FLOOR(Temp結算日/10000),10);
SMonth:=FLOOR(MOD(Temp結算日,10000)/100);
YMSTR:=STRRIGHT('00'+NUMTOSTR(SYear*100+SMonth,0),3);
AddStrLC:=YMSTR+'台指C'; AddStrLP:=YMSTR+'台指P';

//因應 選擇權 期貨交易所[台期交字第09600032250號] 公告, 加入 [履約半] 的處理
履約sp:=if(標的<3000,50, if(標的<8000,100,if(標的<12000,200, 400)));
履約半sp:=履約sp/2;
H履約:=CEILING(標的/履約sp)*履約sp;
H履約半:=CEILING(標的/履約半sp)*履約半sp;
H履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(H履約半,0))='',H履約,H履約半);
L履約:=FLOOR(標的/履約sp)*履約sp;
L履約半:=FLOOR(標的/履約半sp)*履約半sp;
L履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(L履約半,0))='',L履約,L履約半);
價平履約:if((H履約-L履約)>=(標的-L履約)/2,H履約-100,L履約+100) linethick0,COLORYELLOW;
謝謝板大

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Old Post 2015-04-15 16:59
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cgjj
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回覆: 周選擇權

引用:
最初由 jery3308 發表
奇狐有提供直接引用周選擇權函數嗎?

或者以下的程式如何改寫成周選擇權報價?

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標的:=標的[datacount];
期指結算日:=OPTIONLASTDAY('FITX1');
Temp結算日:=期指結算日[datacount];
SYear:=MOD(FLOOR(Temp結算日/10000),10);
SMonth:=FLOOR(MOD(Temp結算日,10000)/100);
YMSTR:=STRRIGHT('00'+NUMTOSTR(SYear*100+SMonth,0),3);
AddStrLC:=YMSTR+'台指C'; AddStrLP:=YMSTR+'台指P';

//因應 選擇權 期貨交易所[台期交字第09600032250號] 公告, 加入 [履約半] 的處理
履約sp:=if(標的<3000,50, if(標的<8000,100,if(標的<12000,200, 400)));
履約半sp:=履約sp/2;
H履約:=CEILING(標的/履約sp)*履約sp;
H履約半:=CEILING(標的/履約半sp)*履約半sp;
H履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(H履約半,0))='',H履約,H履約半);
L履約:=FLOOR(標的/履約sp)*履約sp;
L履約半:=FLOOR(標的/履約半sp)*履約半sp;
L履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(L履約半,0))='',L履約,L履約半);
價平履約:if((H履約-L履約)>=(標的-L履約)/2,H履約-100,L履約+100) linethick0,COLORYELLOW;
謝謝板大



Re:奇狐有提供直接引用周選擇權函數嗎?

選擇權不同履約價之Call和Put各有不同對應之契約商品
並非是單獨商品
故沒有所謂的 "直接引用周選擇權" 這種函數

您要先決定引用哪一個契約商品
決定了就可利用該契約商品之商品代碼引用之
與引用股票或指數的方法是一樣的

例如: 504W4台指C9600 其商品代碼為 4XI9600D
運用 STKINDI 函數引用時,STKLABEL 參數要帶入 '4XI9600D'


Re: 以下的程式如何改寫成周選擇權報價?

您之前問的,裡面就已經有答案了
http://www.chiefox.com.tw/bbs/showt...77990#post77990

其中的 "M0履約" 就是您要的 "價平履約"

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Old Post 2015-04-16 10:42
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