引用: 最初由 franklin5658 發表
請問版大
由於期貨是從1998年7月開始,但利用期貨月K的程式,似乎K棒數不夠,應是抓選擇權開始的結算日期,期貨周K的部分覺得還好,是因為K棒數夠多,但月線就覺得太短怪怪的,請協助解決,感恩
月線應還好吧
會短的原因是結算日期採 OPTIONLASTDAY 函數來取得
而 OPTIONLASTDAY 是因應選擇權增加的函數
它目前只有自 20020117 開始以來有資料
採用它的原因是, 其為主機傳送來的資料(最可靠)
若採用自行用每月第三週的星期四來計算
並不十分可靠(中間可能有假日或因過年休市)
這樣算可能與實際會有落差(除非個別再做修正)
若您還是感覺不足
可自行計算, 將OPTIONLASTDAY算的替代掉
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