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king
版主
註冊日期: Jan 2004
來 自:
文章數量: 2783 |
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目前奇狐採用快速傅立葉變換
庫利-圖基（Cooley-Tukey）
目前最常用的快速傅立葉變換是庫利-圖基演算法。該演算法利用分治法，將一個常數n的離散傅立葉變換遞回地分解為兩個常數分別為n1和n2的變換，保証n = n1n2，從而簡化了原來的離散傅裏葉變換。
king 附帶上了此圖片:
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(EQ:情緒智商) & (HD:習慣領域)才是主導成功交易的重要關鍵。
「存於一個人自身的真相非常簡單，然而人們卻總是追求深奧的真理。」，金融交易亦是如此。
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2005-11-22 16:07 |
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UMYNEWS
初級會員
註冊日期: May 2005
來 自:
文章數量: 28 |
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[FFT的Sampling問題]
引用:
最初由 qeagle 發表
我覺得這個fft公式寫得不符合一般人使用方法
一般我們會取n點,然後捨棄高頻分量
但是這個fft感覺好像是將所有點都做fft
再捨去高頻分量,個人覺得做太多了..
應該是輸入變數,取點數,保留低頻分量
這樣做比較合常理,只是這樣做只會看到後半段資料,不會全部都有
您好,
有一點不太清楚的地方, 請問您所說的n個點指的是整個數列嗎?
比如有一組數列從2003/1~2004 /1, Day Chart, 假設共有200個點,
請問, FFT(CLOSE,30), 指的是從200組資料取30點嗎? 有點搞迷胡了...麻煩您了.
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2005-12-06 22:36 |
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king
版主
註冊日期: Jan 2004
來 自:
文章數量: 2783 |
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N=30最後一組30個樣本做為FFT運算.
N=200最後一組200個樣本做為FFT運算.
做完後使用訓練模式跑一下及對照論文就可以了解.
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| 最後由 king 在 2005-12-07 23:22 編輯 |
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2005-12-07 13:11 |
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qeagle
中級會員
註冊日期: Mar 2005
來 自:
文章數量: 39 |
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回覆: [FFT的Sampling問題]
引用:
最初由 UMYNEWS 發表
您好,
有一點不太清楚的地方, 請問您所說的n個點指的是整個數列嗎?
比如有一組數列從2003/1~2004 /1, Day Chart, 假設共有200個點,
請問, FFT(CLOSE,30), 指的是從200組資料取30點嗎? 有點搞迷胡了...麻煩您了.
FFT是將時域信號轉成頻域信號
但是奇狐所提供的只有在你輸入第二個
參數為0時才是做FFT
若你輸入第二個參數大於0時,是先做FFT
再做IFFT也就是再反轉成時域信號
但是在反轉之前捨去高頻分量,也就是
他說明的這一行
"略去週期小於N的成分再反變換回來"
所以N愈大,捨棄的高頻分量就愈多
圖形看起來愈平滑,過濾掉短期雜訊
就他的參數和說明看來,沒有辦法可以
選要做幾點,所以我猜測他應該是將所
有的資料都做FFT
這樣會造成今天做的FFT結果明天有
新資料進來,昨天算的FFT就變了..
用訓練模式就可以看出來了
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2005-12-07 19:50 |
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king
版主
註冊日期: Jan 2004
來 自:
文章數量: 2783 |
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請注意主圖與副圖是同一個公式的對照,請注意N0的值為0所產的結果為0.
只有在>0的狀況下才會有FFT(傅立葉變換)有效運算結果
若對程式語言熟的話,可利用 vbs 自行撰寫相關函數處理,來補不足
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2005-12-08 11:44 |
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