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回覆: [問題]如何編寫選擇權指標
引用:
最初由 perryliu1688 發表
請問如何編寫選擇權時間價值指標
1. 買權時間價值;買權權利金+買權艙位-
大盤現在的價位
2. 賣權時間價值;賣權權利金+大盤現在的價位-賣權艙位
以 2011年08月 履約價8600 為例
履約價:=8600;
履約價Str:=NUMTOSTR(履約價,0);
Call商品:=STKLABELN('108台指C'+履約價Str); //108 代表 2011年08月
Put商品:=STKLABELN('108台指P'+履約價Str);
台期8月價:="FITXQ$CLOSE"; //採台期8月價計算(也有人採加權計算)
Call成交價:=STKINDI(Call商品,'TEST_SUB.CC',0,-1);
Put成交價:=STKINDI(Put商品,'TEST_SUB.CC',0,-1);
CALL_時間價值:Call成交價+if(履約價>台期8月價,0,履約價-台期8月價);
CALL_時間價值:=if(CALL_時間價值<0,0,CALL_時間價值);
PUT_時間價值:Put成交價+if(履約價<台期8月價,0,台期8月價-履約價);
PUT_時間價值:=if(PUT_時間價值<0,0,PUT_時間價值);
其中 TEST_SUB 為一個子公式, 其內容為:
CC:C;
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2011-07-31 08:57
