奇狐社區論壇 - 請教單純1條線如何寫最大折回值謝謝。

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阿酷
資深會員

註冊日期: Dec 2003
來　　自: 彰化
文章數量: 130

請教單純1條線如何寫最大折回值謝謝。

版主和版上各位先進好：

請教單純1條線如何寫最大折回值，就是單純的1條線，寫最大回吐值的意思。
煩請教導，謝謝您。

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永遠學習、學習永遠
善為傳家寶
忍為積德門

最後由阿酷在 2020-10-04 16:18 編輯

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2020-10-04 16:13

cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
來　　自:
文章數量: 18235

回覆: 請教單純1條線如何寫最大折回值謝謝。

引用:
最初由阿酷發表
版主和版上各位先進好：

請教單純1條線如何寫最大折回值，就是單純的1條線，寫最大回吐值的意思。
煩請教導，謝謝您。

您的折點如何定義?

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2020-10-05 08:21

阿酷
資深會員

註冊日期: Dec 2003
來　　自: 彰化
文章數量: 130

謝謝版主協助

謝謝版主我目前自已寫的方式是如下：

ASPH:;//目前總損益
CKH:=barpos=1 ;
CKSP:=barslast(CKH);
DAYY:HHV(ASPH,CKSP+1),LINETHICK0; //歷史最高總損益
LAYY:LLV(ASPH,CKSP+1),LINETHICK0; //歷史最低總損益

UIU:DAYY-ASPH,LINETHICK0;//歷史最高總損益-目前總損益
UIUF:HHV(UIU,0),LINETHICK0;//取歷史最高總損益和目前總損益最大的差值=最大回吐

我目前看是正確的，請教版主是否正確，謝謝。

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2020-10-07 07:21

cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
來　　自:
文章數量: 18235

回覆: 謝謝版主協助

引用:
最初由阿酷發表
謝謝版主我目前自已寫的方式是如下：

ASPH:;//目前總損益
CKH:=barpos=1 ;
CKSP:=barslast(CKH);
DAYY:HHV(ASPH,CKSP+1),LINETHICK0; //歷史最高總損益
LAYY:LLV(ASPH,CKSP+1),LINETHICK0; //歷史最低總損益

UIU:DAYY-ASPH,LINETHICK0;//歷史最高總損益-目前總損益
UIUF:HHV(UIU,0),LINETHICK0;//取歷史最高總損益和目前總損益最大的差值=最大回吐

我目前看是正確的，請教版主是否正確，謝謝。

這段程式，除非歷史第一根K棒就有交易訊號，否則是有機會算錯的！
會發生在如果從來沒有虧損(最低總損益>0)，或是從來沒有獲利(最高總損益<0)，且 ASPH數列下界位置<交易訊號首根位置時。

不應自歷史第一根起算，應該自第一個交易訊號起算

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2020-10-07 08:56

cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
來　　自:
文章數量: 18235

如果 ASPH 數列下界為第一個交易訊號的位置

則可以將：
CKH:=barpos=1 ;
CKSP:=barslast(CKH);
DAYY:HHV(ASPH,CKSP+1),LINETHICK0; //歷史最高總損益
LAYY:LLV(ASPH,CKSP+1),LINETHICK0; //歷史最低總損益

簡化為：
DAYY:HHV(ASPH,0),LINETHICK0; //歷史最高總損益
LAYY:LLV(ASPH,0),LINETHICK0; //歷史最低總損益

如果 ASPH 數列下界不是第一個交易訊號的位置，則需擔心前面講的問題

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2020-10-07 09:02

阿酷
資深會員

註冊日期: Dec 2003
來　　自: 彰化
文章數量: 130

謝謝版主協助

不應自歷史第一根起算，應該自第一個交易訊號起算。
這程式是從第1個交易訊號起算的，再次感謝版主的協助喔。

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永遠學習、學習永遠
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忍為積德門

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2020-10-08 22:21

cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
來　　自:
文章數量: 18235

回覆: 謝謝版主協助

引用:
最初由阿酷發表
不應自歷史第一根起算，應該自第一個交易訊號起算。
這程式是從第1個交易訊號起算的，再次感謝版主的協助喔。

不客氣!

CKH:=barpos=1 ;
這是代表歷史第一根，會影響 HHV LLV 加總 ASPH 的範圍

您可以在程式尾端加入下面這一行，檢驗 ASPH 數列下界
CKLB:Lbound(ASPH);

如果 CKLB=1 就會有機會誤算!
如果 [CKLB 值] 與 [第1個交易訊號所在位置K棒編號] 相等，則不會誤算!

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2020-10-08 22:50