奇狐社區論壇 - [問題]程式化交易測評如何不採用還權數據？

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vecstar
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[問題]程式化交易測評如何不採用還權數據？

我在使用程式化交易測評時發現，雖然交易訊號是按照未還權的資料產生的，但是最後的交易明細報告，價格的部份顯示的卻是還權後的數據，而按照還權後的數據看到的損益會很奇怪

例如有一檔股票順達(3211)
進場日在2008/1/10，未還權的價格為91.5，還權後的價格為28.79
出場日在2008/1/23，未還權的價格為76.3，還權後的價格為16.54

如果以未還權的價格來計算，報酬率為-16%，但是以還權後的價格來計算，報酬率為-42%，差異相當的大

請問我要怎麼做才能讓程式化交易測評不採用還權數據？

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2016-07-01 08:50

cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
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文章數量: 18114

回覆: [問題]程式化交易測評如何不採用還權數據？

引用:
最初由 vecstar 發表
我在使用程式化交易測評時發現，雖然交易訊號是按照未還權的資料產生的，但是最後的交易明細報告，價格的部份顯示的卻是還權後的數據，而按照還權後的數據看到的損益會很奇怪

例如有一檔股票順達(3211)
進場日在2008/1/10，未還權的價格為91.5，還權後的價格為28.79
出場日在2008/1/23，未還權的價格為76.3，還權後的價格為16.54

如果以未還權的價格來計算，報酬率為-16%，但是以還權後的價格來計算，報酬率為-42%，差異相當的大

請問我要怎麼做才能讓程式化交易測評不採用還權數據？

這是個 Bug，之前有跟博庭反應過
需等其修正，才能顯示正確值

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2016-07-01 10:35

vecstar
中級會員

註冊日期: Jun 2006
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文章數量: 49

請問版大知道什麼時候可以修正好這個bug嗎？

如果這個bug還在，等於交易評測的功能就沒有用，我們根本看不到正確的數據
就算將交易明細貼到excel處理，但是上千筆的進出要修正為正確的價位，是相當大的工程，基本上也不太可行

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2016-07-01 11:24

cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
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文章數量: 18114

引用:
最初由 vecstar 發表
請問版大知道什麼時候可以修正好這個bug嗎？

如果這個bug還在，等於交易評測的功能就沒有用，我們根本看不到正確的數據
就算將交易明細貼到excel處理，但是上千筆的進出要修正為正確的價位，是相當大的工程，基本上也不太可行

近期有個東西要上線，他們較忙些...

這部分我會再 Push 一下看看
看能否盡快於近期處理好...

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2016-07-01 11:33

cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
來　　自:
文章數量: 18114

目前我手中的測試版本，這個 Bug 已經被修正
待其他修改項目也完成測試後
近期即會發佈軟體更新

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2016-09-29 17:07

cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
來　　自:
文章數量: 18114

已發佈軟體更新，請見:

http://www.chiefox.com.tw/bbs/showt...81354#post81354

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2016-10-12 14:45

PZ0532
中級會員

註冊日期: Jan 2008
來　　自:
文章數量: 51

引用:
最初由 cgjj 發表
已發佈軟體更新，請見:

http://www.chiefox.com.tw/bbs/showt...81354#post81354

已更新
BUG問題還是未改善
我是使用交易系統最佳參數

__________________
氫三艦長

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2016-10-16 23:19

cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
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文章數量: 18114

引用:
最初由 PZ0532 發表
已更新
BUG問題還是未改善
我是使用交易系統最佳參數

這次修正是 [程式化交易測評] 功能
[交易系統最佳參數] 應該是未更動到唷

[交易系統最佳參數] 的狀況
等上班後，我再檢測看看
如有問題，等下次有要更新時，再一併修改
謝謝

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2016-10-16 23:28

cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
來　　自:
文章數量: 18114

引用:
最初由 PZ0532 發表
已更新
BUG問題還是未改善
我是使用交易系統最佳參數

經測試 v5.0.91339
[交易系統最佳參數\詳細報告\交易詳情]
[交易系統評價\詳情]

這兩個部分，所揭示的價格並沒有錯誤唷!
都會依據當前[系統選項\數據\選股,交易系統權息校正]設定的狀態做計算
可以正確處理[還權]和[未還權]的結果，功能並無異常

麻煩請再次確認
1.變更設定後是否有重算
2.介入點計算的價格(中價、收盤價....等)

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2016-10-19 10:27

全部時間均為台灣時間, 現在時間為22:25

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