使用程式化交易評策發現一個問題.

系統交易設定報告
測試方法：交易系統-MTM(6,6)
測試時段：2011/03/29 - 2012/03/29 強制平倉計算收益
測試品種：和泰車初始投入：1000000元
開倉條件：(日線)交易系統:MTM(6,6)任意交易信號當條件滿足時：使用全部資金開倉

平倉條件：公式中定義的平倉條件
止損平倉：(按盤中觸位價計算是否滿足止損條件,按當日收盤價平倉)
未設定止損平倉條件

交易類型：多頭測試
交易時機與價位：
多頭開倉：本週期收盤價
多頭平倉：本週期收盤價

保證金比例：100%
交易費率： 買入：0.14% 賣出：0.44%

測試模型：單品種測

結果
時間 股票 類型 價格 交易量 收益 正確收盤價
11/04/20 和泰車 多頭建倉 80.8 12000 86.8
11/04/21 和泰車 多頭平倉 80.9 -12000 -1710.64 86.9
11/04/29 和泰車 多頭建倉 83.8 11000 89.8
11/05/26 和泰車 多頭平倉 86.4 -11000 25791.65 92.4
11/06/01 和泰車 多頭建倉 89.1 11000 95.1
11/08/10 和泰車 多頭平倉 145.5 -11000 616529.13 145.5
11/08/30 和泰車 多頭建倉 135 12000 135
11/09/08 和泰車 多頭平倉 131 -12000 -52787.99 131
11/09/20 和泰車 多頭建倉 144 11000 144
11/09/28 和泰車 多頭平倉 133 -11000 -125570.54 133
11/10/18 和泰車 多頭建倉 118 12000 118
11/10/25 和泰車 多頭平倉 121 -12000 31697.98 121
11/10/26 和泰車 多頭建倉 124 12000 124
11/12/09 和泰車 多頭平倉 147.5 -12000 277113.03 147.5
11/12/28 和泰車 多頭建倉 141.5 12000 141.5
12/01/06 和泰車 多頭平倉 140.5 -12000 -17076 140.5
12/01/17 和泰車 多頭建倉 152 11000 152
12/03/27 和泰車 多頭平倉 241.5 -11000 978007.31 241.5

'11/04/20 , '11/04/21 , '11/04/29 , '11/05/26 , '11/06/01

這幾筆都跟正確收盤價差6元,請問這是不是還權的問題,該如何解決 ?

引用:

---

最初由 ahtry 發表
使用程式化交易評策發現一個問題.

系統交易設定報告
測試方法：交易系統-MTM(6,6)
測試時段：2011/03/29 - 2012/03/29 強制平倉計算收益
測試品種：和泰車初始投入：1000000元
開倉條件：(日線)交易系統:MTM(6,6)任意交易信號當條件滿足時：使用全部資金開倉

平倉條件：公式中定義的平倉條件
止損平倉：(按盤中觸位價計算是否滿足止損條件,按當日收盤價平倉)
未設定止損平倉條件

交易類型：多頭測試
交易時機與價位：
多頭開倉：本週期收盤價
多頭平倉：本週期收盤價

保證金比例：100%
交易費率： 買入：0.14% 賣出：0.44%

測試模型：單品種測

結果
時間 股票 類型 價格 交易量 收益 正確收盤價
11/04/20 和泰車 多頭建倉 80.8 12000 86.8
11/04/21 和泰車 多頭平倉 80.9 -12000 -1710.64 86.9
11/04/29 和泰車 多頭建倉 83.8 11000 89.8
11/05/26 和泰車 多頭平倉 86.4 -11000 25791.65 92.4
11/06/01 和泰車 多頭建倉 89.1 11000 95.1
11/08/10 和泰車 多頭平倉 145.5 -11000 616529.13 145.5
11/08/30 和泰車 多頭建倉 135 12000 135
11/09/08 和泰車 多頭平倉 131 -12000 -52787.99 131
11/09/20 和泰車 多頭建倉 144 11000 144
11/09/28 和泰車 多頭平倉 133 -11000 -125570.54 133
11/10/18 和泰車 多頭建倉 118 12000 118
11/10/25 和泰車 多頭平倉 121 -12000 31697.98 121
11/10/26 和泰車 多頭建倉 124 12000 124
11/12/09 和泰車 多頭平倉 147.5 -12000 277113.03 147.5
11/12/28 和泰車 多頭建倉 141.5 12000 141.5
12/01/06 和泰車 多頭平倉 140.5 -12000 -17076 140.5
12/01/17 和泰車 多頭建倉 152 11000 152
12/03/27 和泰車 多頭平倉 241.5 -11000 978007.31 241.5

'11/04/20 , '11/04/21 , '11/04/29 , '11/05/26 , '11/06/01

這幾筆都跟正確收盤價差6元,請問這是不是還權的問題,該如何解決 ?

---

是把 MTM 交易系統公式套用在日線.再改成本週期中價

系統交易設定報告
測試方法：交易系統-MTM(6,6)
測試時段：2011/03/29 - 2012/03/29 強制平倉計算收益
測試品種：和泰車初始投入：1000000元
開倉條件：(日線)交易系統:MTM(6,6)任意交易信號
當條件滿足時：使用全部資金開倉

平倉條件：公式中定義的平倉條件
止損平倉：(按盤中觸位價計算是否滿足止損條件,按當日收盤價平倉)
未設定止損平倉條件

交易類型：多頭測試
交易時機與價位：
多頭開倉：本週期中價
多頭平倉：本週期中價

保證金比例：100%
交易費率： 買入：0.14% 賣出：0.44%

測試模型：單品種測

結果還是一樣

時間 股票 類型 價格 交易量 收益
11/04/20 和泰車 多頭建倉 80.20 12000
11/04/21 和泰車 多頭平倉 81.00 -12000 3927.39
11/04/29 和泰車 多頭建倉 84.73 11000
11/05/26 和泰車 多頭平倉 86.07 -11000 9149.14
11/06/01 和泰車 多頭建倉 88.97 11000
11/08/10 和泰車 多頭平倉 142.83 -11000 584186.31
11/08/30 和泰車 多頭建倉 135.50 11000
11/09/08 和泰車 多頭平倉 131.67 -11000 -50699.43
11/09/20 和泰車 多頭建倉 143.83 10000
11/09/28 和泰車 多頭平倉 132.00 -10000 -126223.84
11/10/18 和泰車 多頭建倉 117.67 12000
11/10/25 和泰車 多頭平倉 121.17 -12000 33553.93
11/10/26 和泰車 多頭建倉 122.67 11000
11/12/09 和泰車 多頭平倉 146.00 -11000 247637.47
11/12/28 和泰車 多頭建倉 141.33 12000
12/01/06 和泰車 多頭平倉 140.50 -12000 -19877.30
12/01/17 和泰車 多頭建倉 149.17 11000
12/03/27 和泰車 多頭平倉 237.67 -11000 959593.56


11/04/20 high 86.8 low 85 -->結果 80.2
11/04/21 high 88 low 86.1 -->結果 81
:
:

要對應該全部都對,錯全部都錯.不會這幾筆 '11/04/20 , '11/04/21 , '11/04/29 , '11/05/26 , '11/06/01 錯,而後面都對,所以才會覺得很奇怪.

引用:

---

最初由 ahtry 發表
是把 MTM 交易系統公式套用在日線.再改成本週期中價

系統交易設定報告
測試方法：交易系統-MTM(6,6)
測試時段：2011/03/29 - 2012/03/29 強制平倉計算收益
測試品種：和泰車初始投入：1000000元
開倉條件：(日線)交易系統:MTM(6,6)任意交易信號
當條件滿足時：使用全部資金開倉

平倉條件：公式中定義的平倉條件
止損平倉：(按盤中觸位價計算是否滿足止損條件,按當日收盤價平倉)
未設定止損平倉條件

交易類型：多頭測試
交易時機與價位：
多頭開倉：本週期中價
多頭平倉：本週期中價

保證金比例：100%
交易費率： 買入：0.14% 賣出：0.44%

測試模型：單品種測

結果還是一樣

時間 股票 類型 價格 交易量 收益
11/04/20 和泰車 多頭建倉 80.20 12000
11/04/21 和泰車 多頭平倉 81.00 -12000 3927.39
11/04/29 和泰車 多頭建倉 84.73 11000
11/05/26 和泰車 多頭平倉 86.07 -11000 9149.14
11/06/01 和泰車 多頭建倉 88.97 11000
11/08/10 和泰車 多頭平倉 142.83 -11000 584186.31
11/08/30 和泰車 多頭建倉 135.50 11000
11/09/08 和泰車 多頭平倉 131.67 -11000 -50699.43
11/09/20 和泰車 多頭建倉 143.83 10000
11/09/28 和泰車 多頭平倉 132.00 -10000 -126223.84
11/10/18 和泰車 多頭建倉 117.67 12000
11/10/25 和泰車 多頭平倉 121.17 -12000 33553.93
11/10/26 和泰車 多頭建倉 122.67 11000
11/12/09 和泰車 多頭平倉 146.00 -11000 247637.47
11/12/28 和泰車 多頭建倉 141.33 12000
12/01/06 和泰車 多頭平倉 140.50 -12000 -19877.30
12/01/17 和泰車 多頭建倉 149.17 11000
12/03/27 和泰車 多頭平倉 237.67 -11000 959593.56


11/04/20 high 86.8 low 85 -->結果 80.2
11/04/21 high 88 low 86.1 -->結果 81
:
:

---