註冊日期: Jan 2006 來 自: 文章數量: 121
台指期貨分筆成交周期 採指標: 委買口:=BUYSHARES-REF(BUYSHARES,1),COLORRED,LINETHICK1; 委賣口:=SELLSHARES-REF(SELLSHARES,1),COLORGREEN,LINETHICK1; 委買賣:委買口-委賣口; 結果: 出現資料每分鐘僅一筆 出現時間為秒數為 :59 :00 :01 情況都有 但比對RRA資料確相差甚多 以下為20110825資料例 日期 總委買張數 總委賣張數 RRA資料推算 奇狐分筆委買賣8:46:00 3704 2746 8:47:00 5389 5318 -887 -161 8:48:00 6564 6290 203 -673 8:49:00 7337 7224 -161 177 8:50:00 7421 7981 -673 -290 8:51:00 8134 8517 177 98 8:52:00 8481 9154 -290 -347 8:53:00 8898 9473 98 241 8:54:00 9497 10419 -347 -23 8:55:00 10215 10896 241 14 8:56:00 10550 11254 -23 84 8:57:00 11139 11829 14 10 8:58:00 11433 12039 84 -207 8:59:00 11894 12490 10 -115 9:00:00 12195 12998 -207 -394 9:01:00 12411 13329 -115 -156 9:02:00 13281 14593 -394 -146 請問 期指分筆成交之委買賣 如何算得?????????
註冊日期: Oct 2003 來 自: 文章數量: 18094
引用:最初由 chwqk 發表 台指期貨分筆成交周期 採指標: 委買口:=BUYSHARES-REF(BUYSHARES,1),COLORRED,LINETHICK1; 委賣口:=SELLSHARES-REF(SELLSHARES,1),COLORGREEN,LINETHICK1; 委買賣:委買口-委賣口; 結果: 出現資料每分鐘僅一筆 出現時間為秒數為 :59 :00 :01 情況都有 但比對RRA資料確相差甚多 以下為20110825資料例 日期 總委買張數 總委賣張數 RRA資料推算 奇狐分筆委買賣8:46:00 3704 2746 8:47:00 5389 5318 -887 -161 8:48:00 6564 6290 203 -673 8:49:00 7337 7224 -161 177 8:50:00 7421 7981 -673 -290 8:51:00 8134 8517 177 98 8:52:00 8481 9154 -290 -347 8:53:00 8898 9473 98 241 8:54:00 9497 10419 -347 -23 8:55:00 10215 10896 241 14 8:56:00 10550 11254 -23 84 8:57:00 11139 11829 14 10 8:58:00 11433 12039 84 -207 8:59:00 11894 12490 10 -115 9:00:00 12195 12998 -207 -394 9:01:00 12411 13329 -115 -156 9:02:00 13281 14593 -394 -146 請問 期指分筆成交之委買賣 如何算得????????? 交易所發送之期貨江波(委買委賣) 和 Tick資訊 兩者更新頻率並不相同 (有新Tick, 不見的會有新委買委賣數據) 故無法在分筆成交週期中去計算統計
引用:最初由 chwqk 發表 台指期貨分筆成交周期 採指標: 委買口:=BUYSHARES-REF(BUYSHARES,1),COLORRED,LINETHICK1; 委賣口:=SELLSHARES-REF(SELLSHARES,1),COLORGREEN,LINETHICK1; 委買賣:委買口-委賣口; 結果: 出現資料每分鐘僅一筆 出現時間為秒數為 :59 :00 :01 情況都有 但比對RRA資料確相差甚多 以下為20110825資料例 日期 總委買張數 總委賣張數 RRA資料推算 奇狐分筆委買賣8:46:00 3704 2746 8:47:00 5389 5318 -887 -161 8:48:00 6564 6290 203 -673 8:49:00 7337 7224 -161 177 8:50:00 7421 7981 -673 -290 8:51:00 8134 8517 177 98 8:52:00 8481 9154 -290 -347 8:53:00 8898 9473 98 241 8:54:00 9497 10419 -347 -23 8:55:00 10215 10896 241 14 8:56:00 10550 11254 -23 84 8:57:00 11139 11829 14 10 8:58:00 11433 12039 84 -207 8:59:00 11894 12490 10 -115 9:00:00 12195 12998 -207 -394 9:01:00 12411 13329 -115 -156 9:02:00 13281 14593 -394 -146 請問 期指分筆成交之委買賣 如何算得?????????
2011-08-28 00:46
