奇狐社區論壇 - [問題]程式化交易測評的問題

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-- [問題]程式化交易測評的問題 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=8854)

由 glaxo 在 2007-12-09 11:31 發表:

[問題]程式化交易測評的問題

請教版主
我利用一個在主圖中的兩條平均線A,B
當Ａ>B我要買入持倉　直到A<B我就多頭平艙並同時反向建立空頭部位　直到A>B我再空頭平艙並同時建立多頭部位

如此這樣反覆操作
但是我發現似乎在程式化交易測評這邊只能建立單一方向　無法如上述這樣雙邊測試

請問有辦法可以解決嘛

由 cgjj 在 2007-12-10 09:57 發表:

回覆: [問題]程式化交易測評的問題

引用:
最初由 glaxo 發表
請教版主
我利用一個在主圖中的兩條平均線A,B
當Ａ>B我要買入持倉　直到A<B我就多頭平艙並同時反向建立空頭部位　直到A>B我再空頭平艙並同時建立多頭部位

如此這樣反覆操作
但是我發現似乎在程式化交易測評這邊只能建立單一方向　無法如上述這樣雙邊測試

請問有辦法可以解決嘛

您用這公式試試看:

原碼:


多進:=C>MA(C,10) and c>ref(C,1) LINETHICK0;

多平:=C<MA(C,10) and c>ref(C,1) LINETHICK0;

CK:=多進-多平;

CK:=ref(CK,barslast(CK<>0));

CK:=if(CK<>ref(CK,1) or barpos=lbound(CK),CK,0);

ENTERLONG:CK=1;

EXITLONG:CK=-1;

EXITSHORT:ENTERLONG;

ENTERSHORT:EXITLONG;

由阿酷在 2007-12-10 10:17 發表:

您好：這是我個人在測評用的交易系統寫法。

您好：這是我個人在測評用的交易系統寫法。
ENTERLONG:"OK.C">0;//代表引用名叫OK技術指標中的 C 的作多(多單建倉)條件，奇狐函數名叫(多頭買入)
EXITLONG:"OK.N">0;//代表引用名叫OK技術指標中的 N 的作空(多單平倉)條件，奇狐函數名叫(多頭賣出)
ENTERSHORT:"OK.N">0;//代表引用名叫OK技術指標中的 N 的作空(空單建倉)條件，奇狐函數名叫(空頭買入)
EXITSHORT:"OK.C">0;//代表引用名叫OK技術指標中的 C 的作多(空單平倉)條件，奇狐函數名叫(空頭賣出)

以上就會有記錄同時翻單的(交易明細)可細查每筆，也可複製到EXCEL中再精算。

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