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-- 請問 程式化交易測評報告 是否有誤 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=8069)

[求救]請問程式交易測評報告是否有誤

程式化交易測評報告

測試品種: TW1102 亞　泥
淨利潤: 1055638.00 淨利潤率: 105.56%
總盈利: 1875127.25 總虧損: -819489.25

交易次數: 21 勝率: 47.62%
年均交易次數: 1.85 盈利/虧損交易次數: 10/11

多頭交易次數: 21 空頭交易次數: 0
多頭盈利次數: 10 空頭盈利次數: 0

最大單次盈利: 703545.00 最大單次虧損: -137025.53
平均盈利: 187512.72 平均虧損: -74499.02
平均利潤: 89291.77 平均盈利/平均虧損: 2.52




平均盈利=總盈利(1875127.25 )/盈利交易次數(10)=187512.725

平均利潤=淨利潤( 1055638)/總交易次數(21)=50268

89291.77=總盈利(1875127.25 )/交易次數(21)=無意義的數字(並不是平均利潤)

請問是否程式有誤

烦请各位坛主，如何具体测试公式，测试结果的具体含义

程式化交易測評報告

測試品種: TW1101 台　泥
淨利潤: -56074.19 淨利潤率: -5.61%
總盈利: 574577.75 總虧損: -630651.94

交易次數: 15 勝率: 26.67%
年均交易次數: 1.32 盈利/虧損交易次數: 4/11

多頭交易次數: 15 空頭交易次數: 0
多頭盈利次數: 4 空頭盈利次數: 0

最大單次盈利: 198748.53 最大單次虧損: -95616.94
平均盈利: 143644.44 平均虧損: -57332.00
平均利潤: 38305.18 平均盈利/平均虧損: 2.51

最大連續盈利次數: 2 最大連續虧損次數: 10
交易平均週期數: 32.60
盈利交易平均週期: 122.25 虧損交易平均週期: 63.75
盈利係數: -0.05

最大浮動盈利: 405422.66 最大浮動虧損: -97131.09

總投入: 1000000.00 有效投入: 980510.06
年回報率: -0.51% 年有效回報率: -0.52%
簡單買入持有回報: 88.64% 買入持有年回報率: 5.74%

總交易額: 20550198.00 交易費: 60115.39
交易費/利潤: -107.207%

測試時間: 1996/01/04 -- 2007/05/18 共 4152 天
測試週期數: 2958
平均倉位: 24.90% 最大倉位: 99.80%
平均持倉量: 11199.46 最大持倉量: 81000.00
空倉週期數: 2213 空倉週期比例: 74.81%
最長空倉週期: 334 平均空倉週期: 147.00

------------------------------買入信號統計---------------------------------
(統計所有買入信號點情況,不考慮測試中資金及策略造成的信號移除問題)
成功率: 26.67%
信號數量: 15 年均信號數量: 1.32
五日獲利概率: 33.33% 十日獲利概率: 40.00%
二十日獲利概率: 40.00% 目標週期獲利概率: 40.00%



還有----交易平均週期數怎麼會小於虧損交易平均週期和盈利交易平均週期:

是否應該=(測試週期數 減 空倉週期數)/交易數=(2958-2213)/15=49.6

還是小於虧損交易平均週期和盈利交易平均週期
所以虧損交易平均週期和盈利交易平均週期 市否也有誤

回覆: 請問 程式化交易測評報告 是否有誤

謝謝您反應這問題

我們未來會持續改善[程式化交易測評]
使其更能符合台灣之交易模式!