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-- 如何寫停損指令？？ (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=5355)

如何寫停損指令？？

請問版主：
如何將停損指令寫在EXITLONG中呢？？
我已經知道在寫交易系統時，停損設定可在"停損條件"中作設定，但這卻有個缺點，就是在多頭買入與多頭賣出時，我都會用TFILTER來避免訊號重複出現，
例如：

EXITLONG:CROSS(MA(C,5),C),),TFILTER;（另外在"停損條件"設定停損）

所以在多頭買入後到達停損標準，交易系統便會出現多頭平倉符號，但下一個買入訊號一定要在CROSS(MA(C,5),C)條件成立後（再出現一次多頭平倉訊號），才會開始出現，這造成我兩個困擾：

1.在停損觸發後與CROSS(MA(C,5),C)觸發前，這段期間會漏掉買入訊號。
2.在做"程式化交易測評"時，因為上述原因而會造成漏掉部分買入訊號，使結果失真。

請問版主有好的解決方式嗎？？謝謝！！

刪除TFILTER

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「存於一個人自身的真相非常簡單，然而人們卻總是追求深奧的真理。」，金融交易亦是如此。

在請問版主：
刪除TFILTER的確可以不遺漏所有的買入與平倉訊號，但這也造成了買入與平倉訊號的連續出現，在"程式化交易測評"中也會造成連續進場的問題，這顯然與當初設想的交易系統有出入，也造成無法得知系統好壞，所以不知有沒有辦法可以既不使買入與平倉訊號連續出現，又可以在停損之後就開始有買入訊號？？

例如：
在EXITLONG中寫指令，記錄買入時的價位（P），再利用往後的每一個收盤價與P比較，如果到達停損即出場，不知有這樣的寫法嗎？？謝謝！！

邏輯可以突破函數的限制

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抱歉，版主，我比較笨，所以不知有沒有具體的解決方法可供參考呢??

這寫法的邏輯了解即可,寫程式唯一的捷徑就是多看多寫.
請問如何鎖定第一次交易日的日期??

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