奇狐社區論壇 - Laguerre RSI and Fractal Energy

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-- Laguerre RSI and Fractal Energy (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=22419)

由 ryan 在 2020-03-28 02:50 發表:

Laguerre RSI and Fractal Energy

繼上回John F. Ehlers的Sinewave Indicator
(感謝總版主改寫為奇狐指標)

小弟繼續研究John F. Ehlers的Laguerre RSI
(底下引用MT5中文網的介紹)....
https://www.mt5user.com/1450.html
<Laguerre RSI是传统RSI的改进版。相对于传统RSI，Laguerre RSI进一步降低了噪音和滞后性。该指标对于价格的反应更加灵敏，同时指标产生的“拉锯”现象也更少。
Laguerre RSI是由约翰·埃勒斯（John Ehlers）发明的。之所以称其为Laguerre RSI，是因为约翰·埃勒斯在计算该指标过程中使用了 Laguerre过滤器。如果想进一步了解Laguerre过滤器，请参考约翰·埃勒斯的论文原文《Time Warp – Without Space Travel》。>

在許多網站都有指標原碼(語法不同)...

https://www.prorealcode.com/proreal...ractals-energy/

https://usethinkscript.com/threads/...-indicator.116/

https://tw.tradingview.com/script/B...p-Laguerre-RSI/

能否請總版主再次出馬替狐友們改寫為奇狐指標
謝謝

由 cgjj 在 2020-03-30 16:43 發表:

回覆: Laguerre RSI and Fractal Energy

引用:
最初由 ryan 發表
繼上回John F. Ehlers的Sinewave Indicator
(感謝總版主改寫為奇狐指標)

小弟繼續研究John F. Ehlers的Laguerre RSI
(底下引用MT5中文網的介紹)....
https://www.mt5user.com/1450.html
<Laguerre RSI是传统RSI的改进版。相对于传统RSI，Laguerre RSI进一步降低了噪音和滞后性。该指标对于价格的反应更加灵敏，同时指标产生的“拉锯”现象也更少。
Laguerre RSI是由约翰·埃勒斯（John Ehlers）发明的。之所以称其为Laguerre RSI，是因为约翰·埃勒斯在计算该指标过程中使用了 Laguerre过滤器。如果想进一步了解Laguerre过滤器，请参考约翰·埃勒斯的论文原文《Time Warp – Without Space Travel》。>

在許多網站都有指標原碼(語法不同)...

https://www.prorealcode.com/proreal...ractals-energy/

https://usethinkscript.com/threads/...-indicator.116/

https://tw.tradingview.com/script/B...p-Laguerre-RSI/

能否請總版主再次出馬替狐友們改寫為奇狐指標
謝謝

不只語法不同唷，算法細節有差異
粗略看至少有兩個版本

由 ryan 在 2020-03-30 18:48 發表:

alpha值?

從John Ehlers 的原始公式來源...
TIME WARP – WITHOUT SPACE TRAVEL
https://www.mt5user.com/wp-content/...01/timewarp.pdf

核心的Laguerre Filter應該都是一樣的
alpha值再做一次adaptive....
是不是差別在這裡?

由 cgjj 在 2020-03-31 16:29 發表:

回覆: alpha值?

引用:
最初由 ryan 發表
從John Ehlers 的原始公式來源...
TIME WARP – WITHOUT SPACE TRAVEL
https://www.mt5user.com/wp-content/...01/timewarp.pdf

核心的Laguerre Filter應該都是一樣的
alpha值再做一次adaptive....
是不是差別在這裡?

以這例子來做好了(比較清楚)
https://www.prorealcode.com/proreal...fractals-energy

---------------------------------------------
程式碼....請見後續調整修正後的!!!
---------------------------------------------

由 ryan 在 2020-03-31 19:38 發表:

謝謝總版主

跟Sinewave-EB做個比較...
Laguerre-RSI的訊號似乎提早2至3個bars

謝謝總版主的改寫

由 cgjj 在 2020-04-01 09:15 發表:

回覆: 謝謝總版主

引用:
最初由 ryan 發表
跟Sinewave-EB做個比較...
Laguerre-RSI的訊號似乎提早2至3個bars

謝謝總版主的改寫

不客氣 ^^

由 ryan 在 2020-04-01 11:19 發表:

Fractal Energy

gammas..

由 ryan 在 2020-04-01 12:06 發表:

參考一下Fractal Energy的使用方法:

https://ragingbull.com/options-prof...fractal-energy/

由 cgjj 在 2020-04-13 12:08 發表:

gammas:log(sum(HH-LL,n)/(hhv(h,n)-llv(l,n)))/log(n);

按公式原理，計算上面這一行
在 hhv(h,n)-llv(l,n) 結果為零時，會導致 "除以零" 的意外狀況
這個意外狀況，是有可能導致軟體異常崩潰的!
正常應該要避開 "除以零" 的情形發生!!!

當遇到此情況，gammas 值直接給零
以下是調整修正後的程式：

原碼:n:=6; //請自行調整參數
OO:=(O+ref(c,1))/2;
hh:=Max(H,ref(c,1));
ll:=Min(L,ref(c,1));
CC:=(OO+HH+LL+C)/4;
HL:=hhv(h,n)-llv(l,n);
gammas:if(HL=0,0,log(sum(HH-LL,n)/HL)/log(n));
ZA:=C*0; 
L0:=ZA; L1:=ZA; L2:=ZA; L3:=ZA;
for i=n+1 to datacount do begin
  L0[i]:=(1-gammas[i])*CC[i]+gammas[i]*L0[i-1];
  L1[i]:=-gammas[i]*L0[i] + L0[i-1] + gammas[i]*L1[i-1];
  L2[i]:=-gammas[i]*L1[i] + L1[i-1] + gammas[i]*L2[i-1];
  L3[i]:=-gammas[i]*L2[i] + L2[i-1] + gammas[i]*L3[i-1];
end;
CU1:=(L0-L1)*(L0>=L1);
CD1:=(L1-L0)*(L0<L1);
CU2:=CU1+(L1-L2)*(L1>=L2);
CD2:=CD1+(L2-L1)*(L1<L2);
CU3:=CU2+(L2-L3)*(L2>=L3);
CD3:=CD2+(L3-L2)*(L2<L3);
LagRSI:CU3/(CU3+CD3);

由 ryan 在 2020-04-13 17:58 發表:

Thanks

碰到每個月的結算日13:31至13:45
數值為一樣
5分鐘週期以下HHV=LLV
分母為零

謝謝總版主

全部時間均為台灣時間, 現在時間為06:39

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