奇狐社區論壇 - [比較] 盤差 vs 賣成筆減買成筆

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-- [比較] 盤差 vs 賣成筆減買成筆 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=21600)

由 cgjj 在 2018-10-05 15:18 發表:

[比較] 盤差 vs 賣成筆減買成筆

你還在期貨1分鐘，跑用負擔沉重的 "盤差" 指標嗎?
[盤差 vs 賣成筆減買成筆] 以在期貨1分鐘應用為例：

[盤差]
盤差算法如下，需有Tick資料才能計算。(各家軟體內外盤各有自己的一套算法)
需於分筆成交週期中計算(Tick)，例如：(公式名稱為:盤差_TICK)
  外盤:sum(BUYVOL,0);
  內盤:sum(SELLVOL,0);
  差:外盤-內盤;
若差值要在一分鐘使用，必須引用分筆成交週期計算的值，例如：
  差:STKINDI('','盤差_TICK.差',0,0) linethick;
當 Tick 數巨大時，計算起來負擔非常沉重，因為Tick資料量巨大。
例如：今日的Tick數達9萬多筆(若是含夜盤有11萬多)
越接近收盤，計算負荷就越重，越來越慢，效能很不理想。
這個數據因為有用到Tick資料，故僅有當日的數據可看。
缺點:僅當日數據、需引用龐大的Tick資料、CPU計算負擔極重

[賣成筆減買成筆] for v5.2
總買方成交分筆(買成筆) 和總賣方成交分筆(賣成筆) 是交易所提供的數據。
其本身也是江波數據的一員，性質與其它江波數據相同。
您可在Tick中(僅當日)或分線中(可見多日)直接用函數存取它，例如：(公式名稱為:成筆差)
  總賣成交筆:STradeOrders colorgreen linethick;
  總買成交筆:BTradeOrders colorred linethick;
  差:總賣成交筆-總買成交筆;
優點:分線有多日數據、不需引用龐大的Tick資料、CPU負擔非常輕

盤差 vs 賣成筆減買成筆兩者在一分鐘的曲線變化特性是非常相似的
有興趣的，不仿嘗試看看囉~~~~

請見以下圖例：

多日 vs 單日

由 cgjj 在 2018-10-05 15:19 發表:

單日比較

由 cgjj 在 2018-10-05 15:20 發表:

放大看1

由 cgjj 在 2018-10-05 15:20 發表:

放大看2

由 chair6408141785 在 2018-11-11 04:28 發表:

回覆: [比較] 盤差 vs 賣成筆減買成筆

[賣成筆減買成筆] for v5.2
例如：(公式名稱為:成筆差)
  總賣成交筆:STradeOrders colorgreen linethick;
  總買成交筆:BTradeOrders colorred linethick;
  差:總賣成交筆-總買成交筆;
優點:分線有多日數據、不需引用龐大的Tick資料、CPU負擔非常輕

盤差 vs 賣成筆減買成筆兩者在一分鐘的曲線變化特性是非常相似的
有興趣的，不仿嘗試看看囉~~~~

請問如何編譯此程式....謝謝您

由 cgjj 在 2018-11-12 00:03 發表:

回覆: 回覆: [比較] 盤差 vs 賣成筆減買成筆

引用:
最初由 chair6408141785 發表
[賣成筆減買成筆] for v5.2
例如：(公式名稱為:成筆差)
  總賣成交筆:STradeOrders colorgreen linethick;
  總買成交筆:BTradeOrders colorred linethick;
  差:總賣成交筆-總買成交筆;
優點:分線有多日數據、不需引用龐大的Tick資料、CPU負擔非常輕

盤差 vs 賣成筆減買成筆兩者在一分鐘的曲線變化特性是非常相似的
有興趣的，不仿嘗試看看囉~~~~

請問如何編譯此程式....謝謝您

將下面這三行程式直接貼入即可:

總賣成交筆:STradeOrders colorgreen linethick;
總買成交筆:BTradeOrders colorred linethick;
差:總賣成交筆-總買成交筆;

由 cgjj 在 2019-12-12 10:36 發表:

推!

由 Soprano 在 2020-03-31 13:31 發表:

回覆: 回覆: 回覆: [比較] 盤差 vs 賣成筆減買成筆

引用:
最初由 cgjj 發表
將下面這三行程式直接貼入即可:

總賣成交筆:STradeOrders colorgreen linethick;
總買成交筆:BTradeOrders colorred linethick;
差:總賣成交筆-總買成交筆;

請問為什麼不支援多秒線???

由 cgjj 在 2020-03-31 13:38 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 回覆: [比較] 盤差 vs 賣成筆減買成筆

引用:
最初由 Soprano 發表
請問為什麼不支援多秒線???

多秒線有支援呀!

由 Soprano 在 2020-03-31 13:56 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: [比較] 盤差 vs 賣成筆減買成筆

引用:
最初由 cgjj 發表
多秒線有支援呀!

例如30秒K
數值是顯示1分鐘的值
而非30秒K的值

由 cgjj 在 2020-03-31 14:01 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: [比較] 盤差 vs 賣成筆減買成筆

引用:
最初由 Soprano 發表
例如30秒K
數值是顯示1分鐘的值
而非30秒K的值

當下有最新值!
過去歷史目前1分鐘僅留存一個值
故會有此現象~~

由 Soprano 在 2020-03-31 14:09 發表:

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引用:
最初由 cgjj 發表
當下有最新值!
過去歷史目前1分鐘僅留存一個值
故會有此現象~~

如果應用在盤中
是否會造成前30秒K訊號成立
後30秒K卻讓前根訊號消失的情況???

由 cgjj 在 2020-03-31 14:46 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: [比較] 盤差 vs 賣成筆減買成筆

引用:
最初由 Soprano 發表
如果應用在盤中
是否會造成前30秒K訊號成立
後30秒K卻讓前根訊號消失的情況???

您用秒級數據，目前是有機會發生此現象
因為目前該項目之歷史，是以分鐘為基本單位存放

由 expexp 在 2022-01-11 19:14 發表:

總版主好，
能否請總版主幫忙將此公式修改成日盤與夜盤分開統計(如同內建公式 RRD 一樣，將日盤與夜盤分開統計)。
感謝~

由 cgjj 在 2022-01-11 22:17 發表:

引用:
最初由 expexp 發表
總版主好，
能否請總版主幫忙將此公式修改成日盤與夜盤分開統計(如同內建公式 RRD 一樣，將日盤與夜盤分開統計)。
感謝~

原碼:DECK:=Tradedate<>ref(Tradedate,1);
DESP:=barslast(DECK);
OPKN:=barslast(IsRegularFBar or DECK)+1;
TMode:=DECK+IsRegularFBar*2;
TMode:=ref(TMode,barslast(TMode<>0)); //交易時段:{1.盤後 2.一般 3.僅一般}
FK:=DECK or IsRegularFBar;
ST:=STradeOrders;
ST:=if(TMode=2,ST-ref(ST,barslast(TMode=1)),ST);
BT:=BTradeOrders;
BT:=if(TMode=2,BT-ref(BT,barslast(TMode=1)),BT);
STICKLINEPY(TMode=1,0,999,10,0) color222222;
總賣成交筆:ST colorgreen linethick;
總買成交筆:BT colorred linethick;
差:總賣成交筆-總買成交筆 ColorCCCC00 linethick0;
PARTLINE(OPKN>1,差) ColorCCCC00;
VERTLINE(DECK) ColorMAGENTA linedot; //標示換交易日(垂直分隔線)

全部時間均為台灣時間, 現在時間為01:17

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