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-- 交易系統的倉位管理 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=17681)

由 tycoon868 在 2013-05-02 00:41 發表:

交易系統的倉位管理

請教總版主:

以下是我的買賣規則，需要控管買進部位、賣出部位與總持倉部位

Start:=cross(R2B,30) ;
Startpoint:=barslast(Start);
end:=cross(30,R2B) ; // 操作週期結束

買訊1:=cross(R2B,30) ;
買訊2:=Startpoint<=5 and cross(R2B,60);
買訊3:=Startpoint>=5 and cross(R2B,60);
買訊4:=Startpoint<=8 and ross(R2B,120);
買訊5:=Startpoint>=8 and ross(R2B,120);

賣訊1:=R2B>120 and Cross(MRB,R2B);
賣訊2:=R2B>60 and R2B<120 and Cross(MRB,R2B);
賣訊3:=cross(240,R2B) ;
賣訊4:=cross(120,R2B) ;
賣訊5:=Startpoint>5 and cross(60,R2B) ;
賣訊6:=Startpoint>3 and cross(30,R2B) ;

需求如下: 主要是為了維持最大買進部位=4，賣出減碼後如出現買訊則補回來

1. 需要根據以上的買賣訊號成立一個 [倉位] 紀錄公式，此倉位的值必須為0~4

2. 買訊1、2、4成立時各買2張(原始買進)，買訊3、5成立時各買1張(加碼買進)，同一個操作週期內，總持有的買張不可超過4張， 例如 買訊1、2成立時手中共有4張(滿倉)，如果都沒有遇到賣訊1~6中任何一個，就又出現買訊3則忽略，此時手中仍然維持4張，直到手上倉位低於4張時，買訊2~5出現時才算是成立(最多也只到持有4張)

3. 賣訊1~6出現時，各減碼1張，而且是容許重複出現，減碼最多到倉位=0以後的賣訊則忽略(負數不計入倉位中)

4. 此後歸0的倉位如又遇到買訊2~5中的任何一個，還是成立並加計為倉位，再次重複需求3的減碼流程，直到end:=cross(30,R2B) ; // 操作週期結束

請總版主直接賜教公式寫法

感謝

由 tycoon868 在 2013-05-02 11:53 發表:

請問總版主，我所陳述的需求是否還需要補充說明?

由 cgjj 在 2013-05-02 12:07 發表:

回覆: 交易系統的倉位管理

引用:
最初由 tycoon868 發表
請教總版主:

以下是我的買賣規則，需要控管買進部位、賣出部位與總持倉部位

Start:=cross(R2B,30) ;
Startpoint:=barslast(Start);
end:=cross(30,R2B) ; // 操作週期結束

買訊1:=cross(R2B,30) ;
買訊2:=Startpoint<=5 and cross(R2B,60);
買訊3:=Startpoint>=5 and cross(R2B,60);
買訊4:=Startpoint<=8 and ross(R2B,120);
買訊5:=Startpoint>=8 and ross(R2B,120);

賣訊1:=R2B>120 and Cross(MRB,R2B);
賣訊2:=R2B>60 and R2B<120 and Cross(MRB,R2B);
賣訊3:=cross(240,R2B) ;
賣訊4:=cross(120,R2B) ;
賣訊5:=Startpoint>5 and cross(60,R2B) ;
賣訊6:=Startpoint>3 and cross(30,R2B) ;

需求如下: 主要是為了維持最大買進部位=4，賣出減碼後如出現買訊則補回來

1. 需要根據以上的買賣訊號成立一個 [倉位] 紀錄公式，此倉位的值必須為0~4

2. 買訊1、2、4成立時各買2張(原始買進)，買訊3、5成立時各買1張(加碼買進)，同一個操作週期內，總持有的買張不可超過4張， 例如 買訊1、2成立時手中共有4張(滿倉)，如果都沒有遇到賣訊1~6中任何一個，就又出現買訊3則忽略，此時手中仍然維持4張，直到手上倉位低於4張時，買訊2~5出現時才算是成立(最多也只到持有4張)

3. 賣訊1~6出現時，各減碼1張，而且是容許重複出現，減碼最多到倉位=0以後的賣訊則忽略(負數不計入倉位中)

4. 此後歸0的倉位如又遇到買訊2~5中的任何一個，還是成立並加計為倉位，再次重複需求3的減碼流程，直到end:=cross(30,R2B) ; // 操作週期結束

請總版主直接賜教公式寫法

感謝


各個買訊和賣訊 有無可能會在同根K棒發生的情況?
若有如何處理?
例如: 同時有 買訊1 和 買訊3 成立
又例如: 同時有 買訊2 和 賣訊3 成立

由 tycoon868 在 2013-05-02 12:14 發表:

1.根據我連續三天仔細校對買賣訊號，確實會有 買訊1&2 同時發生的情況~~直接忠實呈現即可~倉位=2+2(忠實累計，直到倉位<=4為止)

2.賣訊1&4也有可能同時出現，此時處理方式為當時的 倉位-1-1(直到倉位=0前皆是直接扣除)

3. 買訊與賣訊同時出現，倒是不會發生

感謝總版主提醒，麻煩您了

由 cgjj 在 2013-05-02 15:47 發表:

引用:
最初由 tycoon868 發表
3. 買訊與賣訊同時出現，倒是不會發生
感謝總版主提醒，麻煩您了


買訊與賣訊同時出現
是仔細校對沒有觀察到, 所以認為不會發生?
還是根據計算原理, 不可能發生?

若是前者, 還是有可能發生只是機率問題
若為後者, 才能確保 100%不會發生

會這樣問
是因為, 看不到買賣訊號有最根本的軸心, 正反判斷

由 tycoon868 在 2013-05-02 16:45 發表:

總版主您好:

我對這部分的計算原理真的很清楚，確定買賣訊號絕對不會同時出現，因為MRB指標與R2B方向、性質一樣，只是有快慢之分，這兩個指標的金叉與死叉真的不可能同時出現。

目前已經充分的檢查過了，麻煩您教我寫這部分的倉位紀錄公式

爾後如果真的有問題，我會自行調整買賣訊號衝突的部分，目前真的需要先學習這個部分

麻煩您了

由 tycoon868 在 2013-05-03 08:09 發表:

小弟非常期待解決中 @_@

由 cgjj 在 2013-05-03 10:07 發表:

引用:
最初由 tycoon868 發表
總版主您好:

我對這部分的計算原理真的很清楚，確定買賣訊號絕對不會同時出現，因為MRB指標與R2B方向、性質一樣，只是有快慢之分，這兩個指標的金叉與死叉真的不可能同時出現。

目前已經充分的檢查過了，麻煩您教我寫這部分的倉位紀錄公式

爾後如果真的有問題，我會自行調整買賣訊號衝突的部分，目前真的需要先學習這個部分

麻煩您了 


原碼:


買訊1:=買訊1 or barpos=0;

買訊2:=買訊2 or barpos=0;

買訊3:=買訊3 or barpos=0;

買訊4:=買訊4 or barpos=0;

買訊5:=買訊5 or barpos=0;

賣訊1:=賣訊1 or barpos=0;

賣訊2:=賣訊2 or barpos=0;

賣訊3:=賣訊3 or barpos=0;

賣訊4:=賣訊4 or barpos=0;

賣訊5:=賣訊5 or barpos=0;

賣訊6:=賣訊6 or barpos=0;

買訊:=(買訊1+買訊2+買訊3)*2+(買訊3+買訊5);

賣訊:=賣訊1+賣訊2+賣訊3+賣訊4+賣訊5+賣訊6;

買賣:=買訊-賣訊;

持量:C*0; //當根動作後所持有的數量

NowN:=0;

for i=1 to datacount do begin

  NewN:=NowN+買賣[i];

  if NewN<0 then NewN:=0;

  if NewN>4 then NewN:=4;

  NowN:=NewN; 持量[i]:=NowN;

end;

由 tycoon868 在 2013-05-03 10:09 發表:

感謝總版主! 套入測試中

由 tycoon868 在 2013-05-03 11:20 發表:

總版主午安:

我的需求陳述中第3點有一點疏忽，修正如下:

原來的錯誤
3. 賣訊1~6出現時，各減碼1張，而且是容許重複出現，減碼最多到倉位=0以後的賣訊則忽略(負數不計入倉位中)

修正為以下
3. 賣訊1~5出現時，各減碼1張，而且是容許重複出現，減碼最多到倉位=0以後的賣訊則忽略(負數不計入倉位中)

因為我定義賣訊6 cross(30,R2B) 為操作週期結束，不管當時持量為1~4，都是無條件 歸0~~~不再跑需求4的流程


:///////:

如果本次cross(R2B,30) 至當下 尚未出現cross(30,R2B) ，則才可以繼續跑以下需求4

4. 承接上述修正後的流程3.，此後歸0的倉位如又遇到買訊2~5中的任何一個，還是成立並加計為倉位，再次重複需求3的減碼流程，直到end:=cross(30,R2B) ; // 操作週期結束


上面的說明主要是因為:忽略了 cross(R2B,30) 成立時，所有當下持量要歸0

抱歉疏忽了，請您為我修改公式

感激

由 cgjj 在 2013-05-03 12:05 發表:

引用:
最初由 tycoon868 發表
總版主午安:

我的需求陳述中第3點有一點疏忽，修正如下:

原來的錯誤
3. 賣訊1~6出現時，各減碼1張，而且是容許重複出現，減碼最多到倉位=0以後的賣訊則忽略(負數不計入倉位中)

修正為以下
3. 賣訊1~5出現時，各減碼1張，而且是容許重複出現，減碼最多到倉位=0以後的賣訊則忽略(負數不計入倉位中)

因為我定義賣訊6 cross(30,R2B) 為操作週期結束，不管當時持量為1~4，都是無條件 歸0~~~不再跑需求4的流程


:///////:

如果本次cross(R2B,30) 至當下 尚未出現cross(30,R2B) ，則才可以繼續跑以下需求4

4. 承接上述修正後的流程3.，此後歸0的倉位如又遇到買訊2~5中的任何一個，還是成立並加計為倉位，再次重複需求3的減碼流程，直到end:=cross(30,R2B) ; // 操作週期結束


上面的說明主要是因為:忽略了 cross(R2B,30) 成立時，所有當下持量要歸0

抱歉疏忽了，請您為我修改公式

感激 

原碼:


買訊1:=買訊1 or barpos=0;

買訊2:=買訊2 or barpos=0;

買訊3:=買訊3 or barpos=0;

買訊4:=買訊4 or barpos=0;

買訊5:=買訊5 or barpos=0;

賣訊1:=賣訊1 or barpos=0;

賣訊2:=賣訊2 or barpos=0;

賣訊3:=賣訊3 or barpos=0;

賣訊4:=賣訊4 or barpos=0;

賣訊5:=賣訊5 or barpos=0;

賣訊6:=賣訊6 or barpos=0;

買訊:=(買訊1+買訊2+買訊3)*2+(買訊3+買訊5);

賣訊:=賣訊1+賣訊2+賣訊3+賣訊4+賣訊5;

買賣:=買訊-賣訊;

持量:C*0; //當根動作後所持有的數量

NowN:=0;

for i=1 to datacount do begin

  NewN:=NowN+買賣[i];

  if NewN<0 or 賣訊6[i]=1 then NewN:=0;

  if NewN>4 then NewN:=4;

  NowN:=NewN; 持量[i]:=NowN;

end;

由 tycoon868 在 2013-05-03 12:19 發表:

解決了，感謝!

由 tycoon868 在 2013-05-05 22:20 發表:

總版主早安:
延伸上面的需求，請教您
如何根據倉位紀錄的變化，標示出買賣點
所有可能發生的情況如下:

1. 買訊1 出現時，秀出 '試單'，其餘的買訊2~5出現時，倉位有增加時才秀出'加碼'

處理方式如右: 倉位 0→2 標示出 '試單'
倉位 2→4 標示出 '加二'
倉位 2→3 標示出 '加一'
倉位 1→2 標示出 '加一'
倉位 1→3 標示出 '加二'

買訊出現，倉位卻沒有變動，例如倉位 4→4，則忽略不作標示


2. 賣訊1~6出現時，只要倉位有減少一張則標示出 '減一',
倉位有減少兩張則標示出 '減二',

買訊出現，倉位卻沒有變動，例如 倉位 0→0，則忽略該賣訊，不作標示



以上兩個需求，請您幫我加入上面的循環語句中，
感謝

由 cgjj 在 2013-05-06 08:52 發表:

引用:
最初由 tycoon868 發表
總版主早安:
延伸上面的需求，請教您
如何根據倉位紀錄的變化，標示出買賣點
所有可能發生的情況如下:

1. 買訊1 出現時，秀出 '試單'，其餘的買訊2~5出現時，倉位有增加時才秀出'加碼'

處理方式如右: 倉位 0→2 標示出 '試單'
倉位 2→4 標示出 '加二'
倉位 2→3 標示出 '加一'
倉位 1→2 標示出 '加一'
倉位 1→3 標示出 '加二'

買訊出現，倉位卻沒有變動，例如倉位 4→4，則忽略不作標示


2. 賣訊1~6出現時，只要倉位有減少一張則標示出 '減一',
倉位有減少兩張則標示出 '減二',

買訊出現，倉位卻沒有變動，例如 倉位 0→0，則忽略該賣訊，不作標示



以上兩個需求，請您幫我加入上面的循環語句中，
感謝


答1
您用 DRAWTEXT 函數即可處理
條件處理並不難:
把前一根的持量 和 當根的持量做比較 即可, 例如
ref(持量,1)=0 and 持量=2

答2
把當根的持量減掉前一根的持量, 就可判斷
(不會僅有減一或減二兩種狀況)

由 tycoon868 在 2013-05-06 09:02 發表:

謝謝，聊解作法了
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