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-- 如何計算出股票外盤內盤的每筆平均張數? (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=13925)

如何計算出股票外盤內盤的每筆平均張數?

請問各位前輩：

我想把某股票盤中出現的buyvol的值隨時間計算其每筆的張數
(外盤的平均張數)，並且能在附圖中顯示曲線圖，
以下程式碼是我的邏輯：

buyV:=BUYVOL;
sellV:SELLVOL;
buyCount:=0;
sellCount:=0;

for i=1 to datacount do begin
buyV:= buyV + REF(buyV,i)
sellV = sellV + REF(sellV,i)
if isBUYORDER=1 then
buyCount:= buyCount +1;
else
sellCount:= sellCount +1;
end;

//輸出平均外盤張數
avgBuy: buyV/BuyCount;
//輸出平盡內盤張數
avgSell: sellV/SellCount;

編譯後顯示if敘述出現語法錯誤，
試了很久還是無法解決，
想請教前輩們，怎麼寫才能把我的想法實作出來?

十分感謝!

回覆: 如何計算出股票外盤內盤的每筆平均張數?

引用:

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最初由 johntom 發表
請問各位前輩：

我想把某股票盤中出現的buyvol的值隨時間計算其每筆的張數
(外盤的平均張數)，並且能在附圖中顯示曲線圖，
以下程式碼是我的邏輯：

buyV:=BUYVOL;
sellV:SELLVOL;
buyCount:=0;
sellCount:=0;

for i=1 to datacount do begin
buyV:= buyV + REF(buyV,i)
sellV = sellV + REF(sellV,i)
if isBUYORDER=1 then
buyCount:= buyCount +1;
else
sellCount:= sellCount +1;
end;

//輸出平均外盤張數
avgBuy: buyV/BuyCount;
//輸出平盡內盤張數
avgSell: sellV/SellCount;

編譯後顯示if敘述出現語法錯誤，
試了很久還是無法解決，
想請教前輩們，怎麼寫才能把我的想法實作出來?

十分感謝!

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謝謝回覆

另外我想把每天13:30那筆均買及均賣的值變成日線的
副圖的連續曲線，請問該怎麼做?

ps:我在網上有看到TickTool這個指標它會把每支股票
的內外盤資料放在C:\TICKDATA
目錄下，我可以用它來做嗎?如果可以該如何做?

謝謝!

引用:

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最初由 johntom 發表
謝謝回覆

另外我想把每天13:30那筆均買及均賣的值變成日線的
副圖的連續曲線，請問該怎麼做?

ps:我在網上有看到TickTool這個指標它會把每支股票
的內外盤資料放在C:\TICKDATA
目錄下，我可以用它來做嗎?如果可以該如何做?

謝謝!

---

您好：

我需要的除了期貨，還有股票，可能還要把好幾支股票
平均起來，如果有其它不用負擔太大的方法是最好，
但是如果沒有其它方法，我會在盤後才處理而不是盤中，這樣負擔會不會太大?


謝謝!

//平均張數可用這方式簡單算
SUM(BUYVOL,0)/SUM(ISBUYORDER=1,0);
SUM(SELLVOL,0)/SUM(ISBUYORDER=0,0);
請問版主上述公式如果要在一分鐘週期應用要如何寫呢?感謝!

這個指標，理論上好像「可行」。但實際應用上可能有「瑕疵」，其所計算出來的數據有些「錯誤」。所以僅能看看，不能「當真」。更不能當做買賣進出之依據。

以2010/07/09 旺玖6233 為例。
當日總成交量 2303張，收漲停板。
外盤 498張，買均 249張
內盤 1805張，賣均 10張

由這個數據來看，從開盤一直到收盤，一整天的時間，外盤只有成交2筆，就達到 498 張，就收盤了，是不太可能的。每筆買均高達 249 張，我認為有些誇張，不太可能。
總之，我對於計算出來的數據，存有「懷疑」的態度。期盼先進高手，能再研發更精準的指標。

引用:

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最初由 Markchu7 發表
//平均張數可用這方式簡單算
SUM(BUYVOL,0)/SUM(ISBUYORDER=1,0);
SUM(SELLVOL,0)/SUM(ISBUYORDER=0,0);
請問版主上述公式如果要在一分鐘週期應用要如何寫呢?感謝!

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__________________
至誠能勝天下至偽
至拙能勝天下至巧

引用:

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最初由 crownschen 發表
這個指標，理論上好像「可行」。但實際應用上可能有「瑕疵」，其所計算出來的數據有些「錯誤」。所以僅能看看，不能「當真」。更不能當做買賣進出之依據。

以2010/07/09 旺玖6233 為例。
當日總成交量 2303張，收漲停板。
外盤 498張，買均 249張
內盤 1805張，賣均 10張

由這個數據來看，從開盤一直到收盤，一整天的時間，外盤只有成交2筆，就達到 498 張，就收盤了，是不太可能的。每筆買均高達 249 張，我認為有些誇張，不太可能。
總之，我對於計算出來的數據，存有「懷疑」的態度。期盼先進高手，能再研發更精準的指標。

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__________________
至誠能勝天下至偽
至拙能勝天下至巧

引用:

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最初由 johntom 發表
您好：

我需要的除了期貨，還有股票，可能還要把好幾支股票
平均起來，如果有其它不用負擔太大的方法是最好，
但是如果沒有其它方法，我會在盤後才處理而不是盤中，這樣負擔會不會太大?


謝謝!

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引用:

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最初由 johntom 發表
版主您好：

可否告訴我應該怎麼做才能解決我的問題，
謝謝!

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若硬是要處理就是要寫個類似 TICKTOOL 的公式去另存檔
需動用到 vbscript 去寫檔記錄和讀檔
處理上和使用上都很費事

引用:

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最初由 cgjj 發表
函數：QT 成交筆數
下午四點半以後會換成交易所公告的：成交筆數
其為今天共撮合幾張交易單(Order數)
盤中是成交明細有幾筆(Tick數)

您於日線跑這公式, 看看結果您是否接受
VOL/QT;

若行就每日下午四點半後連上主機(或盤後電傳完後), 去看這指標
這是最簡單的方式
但是它分不出來內盤外盤的部份

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引用:

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最初由 johntom 發表
如果用VOL/QT分不出是內盤或外盤，感覺沒什麼參考性，
小弟還是希望能用到內外盤的數據，可以的話能否請版主大
用vbscript寫一個相關的範本讓小弟可以參考!

十分謝謝!!

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引用:

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最初由 cgjj 發表
這個較費事, 近期我找時間抽空處理一下
請耐心等待

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