奇狐社區論壇 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/index.php)
- 問題支援 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/forumdisplay.php?forumid=53)
-- 選擇權報價 隱含波 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=13340)

選擇權報價 隱含波

版主 你好

我長期以來 每天晚上九點過後都會複製 選擇權報價 數據

我的操作動作程序 依舊 至四月報開始

今天隱含波
延用到明天 列為
昨天隱含波

二者數據 每天都不一致 這是以前沒有的現象
我一直找不出問題 直到 上星期 我不星期五作業 是在星期六早上作業 居然 "一致"

請問 要做這份 隱含波資料 必須要到隔天 早上才 能做

如是 是否能改善 依照三月以前 這樣可以有充足時間作業 及配合其它判斷與分析

能恢復 我會很感謝貴公司

回覆: 選擇權報價 隱含波

引用:

---

最初由 cute 發表
版主 你好

我長期以來 每天晚上九點過後都會複製 選擇權報價 數據

我的操作動作程序 依舊 至四月報開始

今天隱含波
延用到明天 列為
昨天隱含波

二者數據 每天都不一致 這是以前沒有的現象
我一直找不出問題 直到 上星期 我不星期五作業 是在星期六早上作業 居然 "一致"

請問 要做這份 隱含波資料 必須要到隔天 早上才 能做

如是 是否能改善 依照三月以前 這樣可以有充足時間作業 及配合其它判斷與分析

能恢復 我會很感謝貴公司

---

感謝

釐清了, 會有差異是正常的
當該日 結算價<>最後成交價時 就會有這種差異

以 03/30 台指期 201004 Call 8000 來看
餘日:22 成交價:113
歷史波動率:18.47
年利率:0.47
標的物價:7961 <-- 最後成價
算出的隱含波動率為 16.33
註: Ctrl+Q 報表是反應當日盤中資訊

到了今日 3/31 日開盤後
昨日隱含波動率係採用昨日結算價算
3/30 標的物價:7959 <-- 結算價
算出的昨日隱含波動率為 16.45

感謝回應

回復 區塊 在我一開始要做這份工課時 也是這樣困擾我
就請教了 貴公司
了解狀況後 區分為盤中最後成交價計算 及結算價
我就選擇

1.盤後九點以後下載 做功課
2. 下載後 重開機
3. 一直以來都沒問題 直到四月份 開始出狀況
回復到一開始作業時的問題又重現 每天都不一樣
4. 直到有一天休假 我隔天作業 才一致

希望貴公司 能回到三月之前 配合當天下午結算後 就能提供 結算後的 iv

因為今天 iv 要跟 昨天 iv 做比較 才能計算出其數據是往上 還是往下 如果一致 精準度就有所差

我想之前貴公司能做到 理應現也能做到
如要提供數據 方便貴公司 我可以把 三月之前功課 及四月功課 提供比較

引用:

---

最初由 cute 發表
感謝回應

回復 區塊 在我一開始要做這份工課時 也是這樣困擾我
就請教了 貴公司
了解狀況後 區分為盤中最後成交價計算 及結算價
我就選擇

1.盤後九點以後下載 做功課
2. 下載後 重開機
3. 一直以來都沒問題 直到四月份 開始出狀況
回復到一開始作業時的問題又重現 每天都不一樣
4. 直到有一天休假 我隔天作業 才一致

希望貴公司 能回到三月之前 配合當天下午結算後 就能提供 結算後的 iv

因為今天 iv 要跟 昨天 iv 做比較 才能計算出其數據是往上 還是往下 如果一致 精準度就有所差

我想之前貴公司能做到 理應現也能做到
如要提供數據 方便貴公司 我可以把 三月之前功課 及四月功課 提供比較

---