奇狐社區論壇 - [求救]停利可以很多次，但是停損只要一次，當日就停單的指標程式？[多空交易範例]

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由 king220.shih 在 2009-11-08 03:07 發表:

[求救]停利可以很多次，但是停損只要一次，當日就停單的指標程式？[多空交易範例]

例如：一分K當沖--高空低買，區間操作

1.以開盤第一根K棒為依據，最高點設為TH，最低點設為TL。

2.{空單進場條件}一分K上漲突破TH，則下一根K棒的開盤價賣出。
3.{多單進場條件}一分K下跌跌破TL，則下一根K棒的開盤價買進。

4.{空單停利並反手作多}===>同多單進場條件。
5.{多單停利並反手作空}===>同空單進場條件。

6.不管多單還是空單，一律以50點為停損條件，並於停損之後，當日停單，不再有任何訊號。

PS:也就是說，當日可以獲利很多次，但是只要停損一次，當日就停單不操作。

由 king220.shih 在 2009-11-08 03:12 發表:

忘了補充，1點30分一律強制平倉！

由 cgjj 在 2009-11-09 11:08 發表:

回覆: [求救]如何寫停利可以很多次，但是停損只要一次，當日就停單的指標程式？

引用:
最初由 king220.shih 發表
例如：一分K當沖--高空低買，區間操作

1.以開盤第一根K棒為依據，最高點設為TH，最低點設為TL。

2.{空單進場條件}一分K上漲突破TH，則下一根K棒的開盤價賣出。
3.{多單進場條件}一分K下跌跌破TL，則下一根K棒的開盤價買進。

4.{空單停利並反手作多}===>同多單進場條件。
5.{多單停利並反手作空}===>同空單進場條件。

6.不管多單還是空單，一律以50點為停損條件，並於停損之後，當日停單，不再有任何訊號。

PS:也就是說，當日可以獲利很多次，但是只要停損一次，當日就停單不操作。

請先想想
當一分K上漲突破TH且下跌跌破TL時的狀況

由 king220.shih 在 2009-11-09 11:34 發表:

感謝總版主回應。

以前一根的收盤價為依據，
若是收盤價>TH，則作多，若收盤價<TL，則作空。
在一分K的週期內，就以當根K棒收盤，作為訊號依據。
然後，訊號會出現在隔根K棒的開盤後。

由 king220.shih 在 2009-11-09 11:35 發表:

呵呵，寫錯了！更正～
若是收盤價>TH，則作空，若收盤價<TL，則作多。

多空搞錯了！

由 cgjj 在 2009-11-09 11:38 發表:

引用:
最初由 king220.shih 發表
呵呵，寫錯了！更正～
若是收盤價>TH，則作空，若收盤價<TL，則作多。

多空搞錯了！

若發生了
前一根都沒過, 這一根都過了呢?

由 king220.shih 在 2009-11-09 12:02 發表:

我用圖檔來說明好了！這是我目前所使用的指標。
我是想要在指標上加上停損還有停單。

我的語法如下：

放空:=IF(CROSS(REF(C,1),TH),-1,0);
作多:=IF(CROSS(TL,REF(C,1)),1,0);
方向:=IF(放空,放空,IF(作多>0,1,0));

這樣子的條件，
就算是有一根K棒上漲突破TH，並下跌跌破TL，
但是，因為最後收盤價只有一個，由最後收盤價
來確認是突破TH，還是跌破TL。

由 cgjj 在 2009-11-09 12:33 發表:

引用:
最初由 king220.shih 發表

我用圖檔來說明好了！這是我目前所使用的指標。
我是想要在指標上加上停損還有停單。

我的語法如下：

放空:=IF(CROSS(REF(C,1),TH),-1,0);
作多:=IF(CROSS(TL,REF(C,1)),1,0);
方向:=IF(放空,放空,IF(作多>0,1,0));

這樣子的條件，
就算是有一根K棒上漲突破TH，並下跌跌破TL，
但是，因為最後收盤價只有一個，由最後收盤價
來確認是突破TH，還是跌破TL。

若收盤恰好收在TH和TL之間
而最高最低過了TH和TL, 如何處置呢?

由 king220.shih 在 2009-11-09 12:52 發表:

引用:
最初由 cgjj 發表
若收盤恰好收在TH和TL之間
而最高最低過了TH和TL, 如何處置呢?

這樣視同沒有訊號。
以我目前使用的指標，在此種狀況下，也是沒有訊號。

由 cgjj 在 2009-11-09 18:03 發表:

原碼:


CC:=C; OO:=O; SD:=DAYS1970;

ck:=SD<>ref(SD,1) or barpos=1;

sp:=barslast(CK);

TH:ref(H,sp); TL:ref(L,sp);

強出:=time>=133000;

限進:=ck;

多進:=ref(cc<TL,1) and 強出=0 and 限進=0 or barpos=0;

空進:=ref(cc>TH,1) and 強出=0 and 限進=0 or barpos=0;

進向:=多進-空進;

控損:=50; 進價:=0;

多空:=0; //1.多 -1.空 0.無

進出:c*0 NOAXIS;

盈虧:c*0 linethick;

ErrSD:=-1;

for i = 1 to datacount do begin

  if 多空=0 and SD[i]<>ErrSD then begin

    多空:=進向[i]; 進出[i]:=多空;

    if 多空<>0 then 進價:=OO[i];

  end else if 多空<>0 then begin

    盈虧[i]:=(CC[i]-進價)*多空;

    if 強出[i] then begin

      進出[i]:=多空*3; 多空:=0;

    end else if 盈虧[i]<=-控損 then begin

      進出[i]:=多空*2; 多空:=0; ErrSD:=SD[i];

    end else if 多空<>進向[i] and 進向[i]<>0 then begin

      進出[i]:=-多空*4; 多空:=-多空; 進價:=OO[i];

    end;

  end;

end;

[進出] 這變數值代表意義如下:
1.多進, 2.多控損, 3.多強出, 4.空轉多
-1.空進, -2.空控損, -3.空強出, -4.多轉空

//關鍵字:交易系統範例

由 king220.shih 在 2009-11-09 18:21 發表:

感謝總版主指導！甘溫喔！

由 king220.shih 在 2009-11-09 23:17 發表:

哇！已經完全搞定了！感謝總版主。
我自己想了好久，都想不出來，原來是要這樣寫阿！
我想，這個語法應該很多狐友也有需要吧！
沒有總版主的教導，我可能一輩子都想不出來喔。
真是((((((太感謝了)))))))))～～

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