奇狐社區論壇 - 【建議】期貨結算問題

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-- 【建議】期貨結算問題 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=16923)

由 crownschen 在 2012-07-19 09:09 發表:

【建議】期貨結算問題

每月期貨結算時，新台當月銜接舊台當月，都會出現斷層，出現畸形圖形，急速下降，實在不妥‧建議修改奇狐軟體，比照股票除權息之作法，較為完美。

由 cgjj 在 2012-07-23 08:28 發表:

回覆: 【建議】期貨結算問題

引用:
最初由 crownschen 發表
每月期貨結算時，新台當月銜接舊台當月，都會出現斷層，出現畸形圖形，急速下降，實在不妥‧建議修改奇狐軟體，比照股票除權息之作法，較為完美。

※各個期貨之當月次月商品(例如:台當月,台次月)
　K線為其歷史時間對應之當月契約數據(依據結算換為不同月份契約之數據)
※各個期貨個別月份之商品，K線均為該月份契約之數據(例如:台指03都是3月份契約之歷史數據)

舉例來說:
2012/07/17, 7/18 對應之當月契約為7月契約商品
2012/07/19, 7/20 對應之當月契約為8月契約商品
[台當月]之K線是 [7月契約商品K線] 接續 [8月契約商品K線]
K線前後對應的契約商品並不一樣
故出現斷層是正常的, 並無不妥
(因為前後並非是同一月份之契約)

若您換去看 [台指08]
那麼其在7/17到7/20之間
就不會因為結算日, 而有換契約的這種斷層
因為其自頭到尾都是屬8月契約商品的K線

個別月份契約和連續對應當月契約兩者不同

全部時間均為台灣時間, 現在時間為00:36

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