奇狐社區論壇 - 請問有可能用程式寫法過濾掉轉倉單嗎

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-- 請問有可能用程式寫法過濾掉轉倉單嗎 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=21542)

由 justdoit829 在 2018-08-25 09:00 發表:

請問有可能用程式寫法過濾掉轉倉單嗎

以摩台期為例，在結算前週，
常見從當月轉至次月的轉倉單，
使實際買賣口差失真，
請問有可能用程式寫法過濾掉轉倉單嗎?

實買賣口差:SUM(buyvol,0)-SUM(sellvol,0);

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忘我無為無不為..

由 justdoit829 在 2018-08-25 09:01 發表:

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由 cgjj 在 2018-08-27 09:25 發表:

回覆: 請問有可能用程式寫法過濾掉轉倉單嗎

引用:
最初由 justdoit829 發表
以摩台期為例，在結算前週，
常見從當月轉至次月的轉倉單，
使實際買賣口差失真，
請問有可能用程式寫法過濾掉轉倉單嗎?

實買賣口差:SUM(buyvol,0)-SUM(sellvol,0);

要看您想要怎樣濾

例如:
把量超過設定值的該筆忽略不計(給零)，或將該量打個折處理...等等

程式再改用處理過的量來算

由 justdoit829 在 2018-08-27 14:30 發表:

若過濾條件是設
摩當月/摩次月
兩標的有同tick或同一分鐘內
有相同成交口數&>100者
則該筆成交口數不納計算..

還請總版主指點，上述判斷式能怎麼著手，感謝!

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由 cgjj 在 2018-08-27 15:13 發表:

引用:
最初由 justdoit829 發表
若過濾條件是設
摩當月/摩次月
兩標的有同tick或同一分鐘內
有相同成交口數&>100者
則該筆成交口數不納計算..

還請總版主指點，上述判斷式能怎麼著手，感謝!

v5.2 Beta2 同tick處理範例，請在摩當月分筆中跑:

當V:=V; //當月量
次V:="TWS2$VOL"; //次月量
非轉單:=Not(當V>100 and 當V=次V);
BV:=buyvol*非轉單;
SV:=sellvol*非轉單;
差:SUM(BV,0)-SUM(SV,0);

由 justdoit829 在 2018-08-27 15:31 發表:

趕快來試試,感謝!太好了!

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