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-- v 4.0 期權函數 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=2819)

v 4.0 期權函數

奇狐加油!!


建議 期權函數可以內建指標 方便使用者編到欄目

及作附圖指標.

如圖是元大 yeswin 期權系統的欄位應用實例....

請問您這是看盤軟體ㄇ？元大開戶有送ㄇ

請問您這是看盤軟體ㄇ？元大開戶有送ㄇ

free

元大Yeswin
這是看盤軟體元大開戶有送

delta gamma theta vega rho 只要設定,勾選即可使用

1) 希望奇狐能提供向上面圖一樣的即時看盤功能!
2)請問工程部有實際用到4.0提供的期權函數嗎? 參數有些看不懂說?

OPTION(O, T, P, X, I, V, D)
O為期權類型,0表示看漲期權,1表示看跌期權,2表示期貨看漲期權,1表示期貨看跌期權
=> 0與2類型差別,何者代表call, 1類型代表?
T為到期天數
P為標的物現價
X為履約價格=>p+"100$close" ?
I=>為年利率 =>依據為何,數據有提供嗎?
V為年波動率 =>依據為何,數據有提供嗎?
D為年紅利率 =>???

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p

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((( 請問有人實際用到4.0提供的期權函數嗎? )))

thanks to your reply !

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4.0的期權函數 該不會在台灣指數選擇權不能實際運用吧???
有人可以回覆一下嗎? 謝謝!

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選擇權..........，定價模型一定少不了要學一點。

選擇權定價模式基本涵義，以股票call為例：

(1) call所涉及的股票其每股股價(S)越高，call的售價(C)越大。

(2) call的履約價格(X)越高，其售價越低。

(3) call的到期期間(T)越長，它的價值越大。

(4)每股股價波動得越厲害，亦即股價變異性(σ)越大，call的價值越大。
我們常聽到的隱含波動率，就是為了量測 (σ)。


選擇權定價模式
除了股票價格(S)、履約價格(X)、到期期間(T)以及股價變異性(σ)外，
call的價值也會受到無風險利率(Rf)的影響


Ｃ＝ｆ（ Ｓ ＋，Ｘ － ，Ｔ ＋ ，σ ＋ ，Ｒf ＋ 　）




不好意思，因為要學很多東西。會用的人還是有。

用奇狐期權函數，先學會Black-Scholes modle，簡稱BS模式


BS模式
由布萊克博士與休斯博士於1973年所發展的擇權的評價模式
Black-Scholes modle，一直是分析選擇權及各項衍生性商品時， 不可或缺的工具。

BS評價模式中希臘字母[Delta、Gamma、Vega、Rho、Theta]的基本用法


BS評價模式中的希臘字母,一共有五個，其基本用法如下：

Delta：
選擇權標的物價格變動時對權利金的影響。
當標的股價變動一單位，對選擇權價格變動單位數；
此為選擇權評價公式對標的股價的一次偏微分。
買權的 Delta介於0 ~1之間,而賣權的 Delta則介於0 ~-1之間
例如：Delta=0.5表示指數變動100點時，選擇權價格理論上將變動50點。

Gamma：
用來衡量 delta 的敏感度，也就是當標的物價格變動時， Delta 數值變動的大小。；
此即為選擇權評價公式對標的股價的二次偏微分。
可表示當標的物變一單位時會導致期權的delta 改變多少的變動率。

Vega：
衡量波動率對權利金的影響。
當選擇權標的物價格波動一單位對選擇權價格的影響。
例如 vega＝2.1 表示標的物波動率每增加 1%，該選擇權的價格就增加 2.1。

Theta：
用來衡量權利金之時間價值流失的速度。
時間變動一單位，選擇權價格變動單位數。可表示出每愈接近到期日一段時間時，期權的理論價格變動率,
Theta負值越大，選擇權的價格受到選擇權到期日逼近的影響越大。
例如在台指選擇權中 theta 值為 -2.20 時，表示到期日每逼進一天，該選擇權價值就減少 2.20 點。

Rho：
表示利率變動一單位，選擇權價格變動單位數。
由於交易近月合約,距到期日都不到一個月,所以利率變動的影響微乎其微!
觀察權利金的變化上較不重要!

OPTION(0, 100, 22, 20, 6, 15, 0)

求標的物現價為22，履約價格為20，年利率為6%，波動率為12%的100天後到期的看漲期權定價

括號內的是參數。

就好像是

xa : ma( close , 5 ) ;
上面的5 是我們個人自己決定要用5的。

所以，年利率為6%，也是自己決定的。

聚財網
旋智 E-OPTION 討論區
http://www.wearn.com/bbs/forum.asp?...d=5169&cat_id=7

http://www.wearn.com/teach/050521.htm

Zone3是國內頂尖的選擇權人士
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(EQ:情緒智商) & (HD:習慣領域)才是主導成功交易的重要關鍵。
「存於一個人自身的真相非常簡單，然而人們卻總是追求深奧的真理。」，金融交易亦是如此。

謝謝KING, 冰河　指教,

建議 期權函數可以內建系統指標 ,方便用戶編到欄目;
不需自己寫程式(FOMULA).......

已在排程中

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