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-- 奇狐的選擇權 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=9714)
奇狐的選擇權
版主您好
奇狐選擇權報價中 delta , theta , 隱含波動率是由卷商現成資料而來, 還是由奇狐自行開發的程式算出來的呢?
回覆: 奇狐的選擇權
引用:
最初由 NOD32 發表
版主您好
奇狐選擇權報價中 delta , theta , 隱含波動率是由卷商現成資料而來, 還是由奇狐自行開發的程式算出來的呢?
回覆: 回覆: 奇狐的選擇權
引用:
最初由 cgjj 發表
當然自行開發的程式算出來的
回覆: 回覆: 回覆: 奇狐的選擇權
引用:
最初由 NOD32 發表
那麼版主可以把程式演算法寫成奇狐內建指令讓我們用嗎, 因為奇狐原先內建的那些指令, 好像不能用, 算出來的數值很奇怪, 不管履約價為何 , 算出來的數值卻都是一樣的, 這樣沒辦法研究歷史
那版主你教我用
主圖選擇 call 8500
標的物現價:= c;
履約價格:= 8500;
期權類型 := 0;
期權價格 := "FITX1$Close";
年現金股利率:= 0;
歷史年波動率:= 0.2;
到期天數:=30;
delta(期權類型, 到期天數, 標的物現價, 履約價格, 年利率, 歷史年波動率, 年現金股利率);
算出來都是 0
引用:
最初由 NOD32 發表
那版主你教我用
主圖選擇 call 8500
標的物現價:= c;
履約價格:= 8500;
期權類型 := 0;
期權價格 := "FITX1$Close";
年現金股利率:= 0;
歷史年波動率:= 0.2;
到期天數:=30;
delta(期權類型, 到期天數, 標的物現價, 履約價格, 年利率, 歷史年波動率, 年現金股利率);
算出來都是 0
版主大人, 那我隱含波動率的設定正確嗎 ?
標的物價 設定為 "FITX1$close"
期權價格 設定為 Call 8500 的收盤價
imv(期權類型,距到期日數,標的物價,履約價,年利率, 期權價格 ,現金股利率);
引用:
最初由 NOD32 發表
版主大人, 那我隱含波動率的設定正確嗎 ?
標的物價 設定為 "FITX1$close"
期權價格 設定為 Call 8500 的收盤價
imv(期權類型,距到期日數,標的物價,履約價,年利率, 期權價格 ,現金股利率);
多謝版大協助
奇狐有提供每週的選擇權報價?
奇狐有提供每週的選擇權報價?如何取得?
回覆: 奇狐有提供每週的選擇權報價?
引用:
最初由 jery3308 發表
奇狐有提供每週的選擇權報價?如何取得?
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