奇狐社區論壇 - 交易系統訊號問題

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-- 交易系統訊號問題 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=9180)

由 0152533 在 2008-02-15 19:08 發表:

交易系統訊號問題

大家好
請問交易系統若以60分為操作週期,而需引用日線之RSI值
若條件為:日線3R向下交叉6R時作空
以2/13號為例,13:45收盤後才確認日線3R向下交叉6R
而作空訊號竟然出現在9:45之K棒
請問此問題是否有法克服?

感謝大家幫忙

由 cgjj 在 2008-02-18 09:11 發表:

回覆: 交易系統訊號問題

引用:
最初由 0152533 發表
以2/13號為例,13:45收盤後才確認日線3R向下交叉6R
而作空訊號竟然出現在9:45之K棒

要視您作空訊號的公式如何寫

若您是
作空訊號:=ref(日線3R向下交叉6R,1)
則訊號會於次日9:45

改為這樣應就不會嚕
作空訊號:=日線3R向下交叉6R

由 esuper 在 2008-02-21 01:00 發表:

板主你好：

我大概了解詢問者的問題，我也面臨同樣的問題，主要這個問題就是因為測試的資料是60分K，但有使用到日線指標，而每日的交易時間約為4~5個小時(視現貨或期貨而定)，故一日有4~5根60分K，而詢問者又是使用CROSS這個函數，所以有可能最後一根60K有大幅變動時，會使得前面1~3根或1~4根K線本來沒有CROSS的，但因最後一根的大變化，而出現前面1~3根或1~4根K線又變為有CROSS條件成立，所以訊號會又突然出現在前面那1~3根或1~4根K線，小弟也很困擾不知該如何解決，請板主賜教!!

上述板主的回答似乎無法解決此問題，可否再請確認，謝謝!!

由 cgjj 在 2008-02-21 08:50 發表:

引用:
最初由 esuper 發表
板主你好：

我大概了解詢問者的問題，我也面臨同樣的問題，主要這個問題就是因為測試的資料是60分K，但有使用到日線指標，而每日的交易時間約為4~5個小時(視現貨或期貨而定)，故一日有4~5根60分K，而詢問者又是使用CROSS這個函數，所以有可能最後一根60K有大幅變動時，會使得前面1~3根或1~4根K線本來沒有CROSS的，但因最後一根的大變化，而出現前面1~3根或1~4根K線又變為有CROSS條件成立，所以訊號會又突然出現在前面那1~3根或1~4根K線，小弟也很困擾不知該如何解決，請板主賜教!!

上述板主的回答似乎無法解決此問題，可否再請確認，謝謝!!

CROSS 本身是無您說的此問題的
CROSS 是當根與前根比較, 結果置於當根
不會造成過去K棒的訊號變動

這是公式寫法問題
您的問題可能是有用 refx 或類似函數引起的

由 0152533 在 2008-02-21 14:09 發表:

但如果在60分鐘有引用到日線的數據,確實會如e兄所言,造成影響
導致盤中沒出現的訊號,盤後才出現

由 esuper 在 2008-02-21 15:57 發表:

0152533兄，不知你問題解決了嗎？因為真的還是會有這個問題，我仍無法解決，也不是因為REFX()所造成的問題，這應是在短天期的測試資料中，跑長天期的指標一定會有的問題，真不知如何解決.......

由 0152533 在 2008-02-21 19:17 發表:

依邏輯推估,應該是無解了,目前正尋求其他解決方法

由 kway 在 2008-02-21 20:41 發表:

因為最後那k棒是現在進行式
要結束後才能確認

由 esuper 在 2008-02-22 00:21 發表:

0152533兄：

如果您未來有找尋到其他方法，可否告之小弟，因為小弟也有同樣的問題，謝謝!!

全部時間均為台灣時間, 現在時間為22:39

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