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VWAP指標的請益

交易量加權平均價格 (VWAP)的運算式是：
VWAP = ∑ (典型價格 * 交易量) / ∑ 交易量，其中：
1.「典型價格」是 (最高價 + 最低價 + 收盤價) / 3
2.交易量是當前週期當跟K棒的交易量
3.∑ 交易量則為「當前週期當跟K棒交易量」前的總交易量，所以將運算式寫成：

典型價格:=(HIGH + LOW + CLOSE) / 3;
N1:=(典型價格*VOL);
VWAP:N1/SUM(VOL-REF(VOL,1),0);
KLINE(O,H,L,C,1);
圖形一般來說會像MA移動平均線一樣，但是運算式所顯示的圖形卻是在水平線上跑，是不是我有遺漏了什麼，請先進賜教。

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引用:

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最初由 8QptCEM9 發表
交易量加權平均價格 (VWAP)的運算式是：
VWAP = ∑ (典型價格 * 交易量) / ∑ 交易量，其中：
1.「典型價格」是 (最高價 + 最低價 + 收盤價) / 3
2.交易量是當前週期當跟K棒的交易量
3.∑ 交易量則為「當前週期當跟K棒交易量」前的總交易量，所以將運算式寫成：

典型價格:=(HIGH + LOW + CLOSE) / 3;
N1:=(典型價格*VOL);
VWAP:N1/SUM(VOL-REF(VOL,1),0);
KLINE(O,H,L,C,1);
圖形一般來說會像MA移動平均線一樣，但是運算式所顯示的圖形卻是在水平線上跑，是不是我有遺漏了什麼，請先進賜教。

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引用:

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最初由 cgjj 發表
先釐清一下!

3.∑ 交易量則為「當前週期當跟K棒交易量」前的總交易量

這部分加總的範圍是多大?
自歷史首根加總起? 還是自當日首根加總起?

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引用:

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最初由 8QptCEM9 發表
引用：
https://academy.binance.com/zt/arti...-vwap-explained
「......讓我們來計算 5 分鐘內的資產 VWAP 線。計算方法如下：
首先，我們必須計算頭 5 分鐘 K 線圖的典型價格，也就是將最高價、最低價、收盤價相加，然後將總和除以 3。
接著，將典型價格乘以該期間 (本例為 5 分鐘) 的交易量。由於該值與首次衡量的期間相關，因此可以叫做 n1。
再來將 n1 除以該期間前的總交易量，進而得出交易頭 5 分鐘的 VWAP 值。
若要計算連續的 VWAP 值，我們必須繼續將每個期間中新的 n 值 (n2、n3、n4…) 加入前面的值。接著除以該期間前所有的交易量。
我們現在知道為什麼 VWAP 稱為累積指標了，因為各項值會經過連續累加而增長。
......。」

應該是自歷史首根加總，可是如果套用在台指期自應該是當月所屬週期的第一根k線開始計算。（可是我心想這個參數是不是可以設成自定義，讓使用者自行輸入然後依輸入數值進行計算）

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引用:

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最初由 cgjj 發表
// 要加總幾根，請自行帶入(N=0 代表全部)
典型價格:=(H+L+C)/3;
sum(典型價格*V,N)/sum(V,N);

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引用:

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最初由 cgjj 發表
// 要加總幾根，請自行帶入(N=0 代表全部)
典型價格:=(H+L+C)/3;
sum(典型價格*V,N)/sum(V,N);

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引用:

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最初由 lhtsenga 發表
總版主你好，請問如果是"自當日首根加總起"，N要輸入多少?

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引用:

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最初由 cgjj 發表
DECK:=tradedate<>ref(tradedate,1);
DESP:=barslast(DECK);
典型價格:=(H+L+C)/3;
sum(典型價格*V,DESP+1)/sum(V,DESP+1);

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