奇狐社區論壇 - [問題] 請教多空交易範例

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-- [問題] 請教多空交易範例 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=19490)

由 moujin 在 2015-10-05 00:53 發表:

[問題] 請教多空交易範例

請教原碼
多單進場條件：ma20和ma60同步往上，收盤價與ma20距離小於50點則多單進場
多單出場：收盤價與ma20距離大於60點或空單進場條件出現或持倉滿兩日

空單進出場條件與多單相反
謝謝

由 cgjj 在 2015-10-05 08:57 發表:

回覆: [問題] 請教多空交易範例

引用:
最初由 moujin 發表
請教原碼
多單進場條件：ma20和ma60同步往上，收盤價與ma20距離小於50點則多單進場
多單出場：收盤價與ma20距離大於60點或空單進場條件出現或持倉滿兩日

空單進出場條件與多單相反
謝謝

ma20:=ma(c,20);
ma60:=ma(c,60);
B1:=ma20>ref(ma20,1) and ma60>ref(ma60,1);
B2:=ABS(C-MA20)<50;
多進:=B1 and B2;

多出之 [持倉滿兩日]
這部分定義不夠明確，請詳述如何判定?，於何時間出場?

由 moujin 在 2015-10-05 09:26 發表:

感謝答覆， [持倉滿兩日] 是指今天買，後天同一時間不管盈虧強制出場

由 cgjj 在 2015-10-05 10:40 發表:

引用:
最初由 moujin 發表
感謝答覆， [持倉滿兩日] 是指今天買，後天同一時間不管盈虧強制出場

距離超過或小於n點
誰在上誰在下? 還是皆可?

由 moujin 在 2015-10-05 12:24 發表:

概念是收盤價與均線的乖離。
收盤價在ma20之上不考慮空單，跌破ma20不考慮多單。
多單超過N點出場，只考慮正乖離出場，負乖離不出場。

感恩~~

由 cgjj 在 2015-10-05 14:58 發表:

引用:
最初由 moujin 發表
概念是收盤價與均線的乖離。
收盤價在ma20之上不考慮空單，跌破ma20不考慮多單。
多單超過N點出場，只考慮正乖離出場，負乖離不出場。

感恩~~

原碼:ma20:ma(c,20);
ma60:ma(c,60);
B1:=ma20>ref(ma20,1) and ma60>ref(ma60,1);
B2:=C-MA20<50 and C>MA20;
多進:=B1 and B2 or barpos=0;
S1:=ma20<ref(ma20,1) and ma60<ref(ma60,1);
S2:=MA20-C<50 and MA20>C;
空進:=S1 and S2 or barpos=0;
多出:=C-MA20>60 or barpos=0;
空出:=MA20-C>60 or barpos=0;

進出:C*0 NOAXIS; 進向:=多進-空進;
多空:=0; //1.多 -1.空 0.無
TE:=TIME;
for i = 1 to datacount do begin
  if 多空=0 then begin
    多空:=進向[i]; 進出[i]:=多空; DoTE:=TE[i]; SumT:=0;
  end else if 多空<>0 then begin
    if 多空=空進[i] or 多空=-多進[i] then begin
      進出[i]:=多空*-4; 多空:=-多空; DoTE:=TE[i]; SumT:=0;
    end else if 多空=多出[i] or 多空=-空出[i] then begin
      進出[i]:=多空*2; 多空:=0;
    end else begin
      if DoTE=TE[i] then SumT:=SumT+1;
      if SumT=2 then begin
        進出[i]:=多空*3; 多空:=0;
      end;
    end;
  end;
end;

//[進出] 這變數值代表意義如下:
// 1.多進, 2.多出, 3.多持倉滿2日出, 4.空轉多
//-1.空進,-2.空出,-3.空持倉滿2日出, -4.多轉空

由 moujin 在 2015-10-06 01:03 發表:

//[進出] 這變數值代表意義如下:
// 1.多進, 2.多出, 3.多持倉滿2日出, 4.空轉多
//-1.空進,-2.空出,-3.空持倉滿2日出, -4.多轉空

後面加上不知對不對
ENTERLONG:進出=1 or 進出=4;
EXITLONG:進出=2 or 進出=3 or 進出=4;
ENTERSHORT:進出=-1 or 進出=-4;
EXITSHORT:進出=-2 or 進出=-3 or 進出=-4;

用交易系統評價看進出價
怎麼9/30的空單還沒出場，所以同時持有多空兩個部位？
持有的時間也超過2日

由 cgjj 在 2015-10-06 08:33 發表:

引用:
最初由 moujin 發表
//[進出] 這變數值代表意義如下:
// 1.多進, 2.多出, 3.多持倉滿2日出, 4.空轉多
//-1.空進,-2.空出,-3.空持倉滿2日出, -4.多轉空

後面加上不知對不對
ENTERLONG:進出=1 or 進出=4;
EXITLONG:進出=2 or 進出=3 or 進出=4;
ENTERSHORT:進出=-1 or 進出=-4;
EXITSHORT:進出=-2 or 進出=-3 or 進出=-4;

用交易系統評價看進出價
怎麼9/30的空單還沒出場，所以同時持有多空兩個部位？
持有的時間也超過2日

不對
EXITLONG 和 EXITSHORT 設定錯誤

進出=4 是空轉多，也就是 [空頭出場多頭進場]
進出=-4 是多轉空，也就是 [多頭出場空頭進場]

以 EXITLONG 為例
需將 EXITLONG:進出=2 or 進出=3 or 進出=4;
改為 EXITLONG:進出=2 or 進出=3 or 進出=-4;

全部時間均為台灣時間, 現在時間為17:24

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