奇狐社區論壇 - 請問_近日期貨之末大量

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-- 請問_近日期貨之末大量 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=9204)

由 dick414 在 2008-02-20 08:43 發表:

請問

從十九日發現期貨五分鐘線的成交量是不是有錯還是有做什麼改變不然為何都會出現感覺不合理的大量

舉例來說電子期 1:40~1:45 的量是3223口

但兩天前都不會這樣是錯了還是納入了其他資料感覺不太合理

由 mikle 在 2008-02-20 09:46 發表:

真的ㄟ
版大可能要查一下囉

由 dick414 在 2008-02-20 10:22 發表:

真的不太對

對了一下其他系統是不同也覺得非常不合理的數字所以請版主詳察感恩囉

由 cgjj 在 2008-02-20 11:26 發表:

我們有對過應沒錯

期交所網頁
http://www.taifex.com.tw/chinese/3/3_1_1.asp

注意看其中的 *成交量
*含價差買賣申報之成交量或未沖銷契約量

那數應是下午03:30過後發送結算價時
加入價差交易的量所導致的結果

由 dick414 在 2008-02-20 13:43 發表:

請問如果不加入ㄋ

對不起我是一位程式交易者若兩天前資料是未加入價差部分可否可以維持原來的資料或另位編寫未含價差成交量的公式不然程式算出來的資料變的沒意義

畢竟價差的量比較沒意義而且他也不是都最後一盤才做的

因為我看其他系統他是沒加價差上去

請幫忙解決

由 cgjj 在 2008-02-20 14:16 發表:

回覆: 請問如果不加入ㄋ

引用:
最初由 dick414 發表
對不起我是一位程式交易者若兩天前資料是未加入價差部分可否可以維持原來的資料或另位編寫未含價差成交量的公式不然程式算出來的資料變的沒意義

畢竟價差的量比較沒意義而且他也不是都最後一盤才做的

因為我看其他系統他是沒加價差上去

請幫忙解決

前兩日的也是有喔(不是未加唷)
價差剛推出時量很少,差異性比較沒那樣大
像今日 [價差:台指802-803] 總張達兩千多
差異就會變大嚕

期貨價差
定義:買進(或賣出)較近月份契約的同時，賣出(或買進)相同數量的較遠月份契約
委託價格：委託價格為(較遠月份價格－較近月份價格)之價差，可為正數，也可為負數
買賣方向：以較遠月份契約為主體，
買進價差(buy spread)表買遠賣近；賣出價差(sell spread)表賣遠買進

價差是同時雙邊
量也是真實的買賣量, 當然不能被忽略
且也應要以期交所公佈的為基準

由 dick414 在 2008-02-20 21:31 發表:

再請問

是沒錯價差是真實的量當然不能忽略但如果是把一整天價差的量集中秀在最後一筆的量在日線來說是沒問題但如果是用分線的部份的話就會形成不合裡的狀態

是否可詢問是否盤中成交量就已經包含若未包含結果等收盤後再給出那就很奇怪了

因為這樣像 OBV 這種指標用在分線就形同沒用了

不知各位先進高手是否有解還是給小弟指導一下

因為我看精業的系統他的總成交好像一樣但分線的最後五分鐘那K線的量也沒有莫名其妙加上一整天成交價差的量

全部時間均為台灣時間, 現在時間為14:02

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