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交易系統回測時的無效數據

Hi 版主:

在做交易系統最佳化參數時，常常都會當機，一開始會以為是程式的問題，後來推測應該是在寫程式時產生的無效數據導致。

想要請教，如在交易系統中我們呼叫一個自設指標，如：

RSI標準:=REF("RSI盤整公式.RSI1"(N1,STD_N),1);

而在導致交易系統參數最佳化時，是不是因為「RSI盤整公式.RSI1」在第一筆有效資料產生時，並沒有前一筆資料可以參考，所以導致「RSI標準」也是屬無效資料呢？

如果要解決這個問題，那應該要怎麼寫程式來防止？ 是用 or barpos=0 ??

謝謝！

回覆: 交易系統回測時的無效數據

引用:

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最初由 soromance 發表
Hi 版主:

在做交易系統最佳化參數時，常常都會當機，一開始會以為是程式的問題，後來推測應該是在寫程式時產生的無效數據導致。

想要請教，如在交易系統中我們呼叫一個自設指標，如：

RSI標準:=REF("RSI盤整公式.RSI1"(N1,STD_N),1);

而在導致交易系統參數最佳化時，是不是因為「RSI盤整公式.RSI1」在第一筆有效資料產生時，並沒有前一筆資料可以參考，所以導致「RSI標準」也是屬無效資料呢？

如果要解決這個問題，那應該要怎麼寫程式來防止？ 是用 or barpos=0 ??

謝謝！

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回覆: 回覆: 交易系統回測時的無效數據

引用:

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最初由 cgjj 發表
RSI標準:=REF("RSI盤整公式.RSI1"(N1,STD_N),1);
REF(數列,1) 之 動作並不會導致 "RSI標準" 變為無效數列
只會讓 "RSI標準" 這個數列首根無效, 第二根之後的都有效

您的問題可能在於
"RSI盤整公式.RSI1"(N1,STD_N) 傳回的數列就已經是無效了

先單獨跑這行檢查看看吧
"RSI盤整公式.RSI1"(N1,STD_N)

另外請嘗試將 N1 與 STD_N 分別帶入最大值和最小值試試(共要測四次)
看是否會產生無效數列出來

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回覆: 回覆: 回覆: 交易系統回測時的無效數據

引用:

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最初由 soromance 發表
謝謝板大！
應該是這麼說，
RSI盤整公式.RSI1"(N1,STD_N) 所傳回的數列應是有效的，因為我在做績效回測時都ok，也會跑出績效值。但是在做參數最佳化時，就會跑出「奇狐系統執行錯誤，即將關閉」等訊息... 所以我推測是因為「第一根數據無效」所產生。我這樣的推測是正確的嗎？

有辦法解決「第一根數據無效」的情況嗎？

再次謝謝您！

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引用:

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最初由 cgjj 發表
那是不影響的
若會的話連 KD 指標都會掛掉

先嘗試將 N1 與 STD_N 分別帶入最大值和最小值試試吧(共要測四次)
程式若沒考慮完整, 碰到參數過大或過小就會令無效數列產生

另外, 接收盤中行情時請不要去測最佳化這個部份
盤中很容易會因此算不動而當掉

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