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-- 我寫的一個蠻賺錢的公式，請大大驗證真假？ (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=5939)

我寫的一個蠻賺錢的公式，請大大驗證真假？

我用kd 指標 跑績效 參數設定為9
k CORSS D 作多 d cross k 放空
結果我再 介入時機與價位 的
多頭建倉 多頭平倉 空頭建倉 空頭平倉 那裡
選擇 「 本週期期中價，
不選 本週期收盤價，

結果績效超極好的 ，

可是這樣是否是有問題的，有用到未來函數嗎？
到底績效是真是假 ？

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);


ENTERLONG:CROSS(K,D) ; {多頭買入}
EXITLONG:CROSS(D,K);
ENTERSHORT:CROSS(D,K) ;
EXITSHORT:CROSS(K,D);

理念很好，但有一事請教
用日線的台指期當月的ｋ線圖，好像不太對因為每個月
在轉倉時都有跳空，請問一下這樣下來您的指標線還是
對的嗎?這個和股票一樣除權和不除權的問題會影響指標
線也會影響您的買賣策略，不過看了您的交易系統好像
沒有把這個問題加進去，是我的想法錯了還是我想太多了
數字作出來爽一下就好了。

我來回答你吧!
期市老手都知道，依據技術指標操作期貨，除了資金控管之外，最重要的就是進出場點問題，如果每日收盤後才依據指標多空進場，則通常離實際進出場點（盤中多空訊號出現時）已有一段差距，因為技術指標會出現多空轉折，通常是因為大漲大跌使得長短期趨勢扭轉所致。所以如果你用每日收盤價當作進出場點，則會面臨盤中價差賺不到，萬一隔日反轉你又會變成買到最低（高）點之窘境，而遭逢重大損失（尤其是在盤整期）。
如果你想賺盤中價差，就像你使用每日中期價當作進出場點，則看起來會多賺好多錢，避開上述收盤價進出場之缺點。但不要忘了，歷史資料是參考用的，你（電腦）看見的是已經收完盤確定的資料，但實際盤中進出則會面臨多空不確定因素，像當日收高上（下）影線，盤中訊號出現讓你買進（賣出），收盤則訊號又不見了，你必須選擇停損（依照指標）或續抱（死更慘），而這些情形你事後用電腦測試是看不見的，所以變成績效超好的假獲利程式，實際操作時，跟你用收盤價進出場績效是差不多的。
所以用電腦測試時，不需使用中期價，那是市面上賣程式騙人用的，用收盤價就行了，以真實反應績效，找到績效較好的指標，再用其他進出場實戰技術彌補上述缺點。
最後奉勸一句，你會問這樣的問題，顯示你才剛踏進這個殺戮戰場，這不是普通人玩的，千萬要謹慎思考，想要在期貨市場（穩定的）賺錢，而不是一天賺錢一天賠光，除了上述技術指標迷思，還有很多實戰技巧必須要注意的，可以多參考書籍，了解問題後才謹慎投入市場操作，以保安康。