奇狐社區論壇 - 奇狐的台指期貨每日收盤價都是錯誤的(並沒有錯)

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由 yuting_lin 在 2009-02-19 20:16 發表:

奇狐的台指期貨每日收盤價都是錯誤的

奇狐的台指期貨每日收盤價都是錯誤的

我發現奇狐都是使用"當日結算價"當作是收盤價
請盡快修正!!!
由於該點位差異可以差到0~5點
這樣有可能會導致訊號錯誤問題 !!

由 yuting_lin 在 2009-02-20 01:47 發表:

引用:
最初由 peter109 發表
如果連開高低收都成為問題
那奇狐真可以不用做了

奇狐之所以還能在國際大環境不好的狀況中
老牌子轟天雷經營權已轉手易人
奇狐能持續與元大合作
更不用說還能繼續為狐友服務
應該是有原因的

也許
您對您說的需要重新思考吧

奇狐
歡迎所有的建議
也竭盡所能的滛狐友做最佳的服務

感謝狐友的持續支持與愛護

閣下是??
我該重新思考什麼?
資料不正確就不正確, 基本定義的東西不需要思考.

以2/19 的資料為例~
台當月正確收盤價為 4468 , 但奇狐資料卻是 4471
觀察很久, 奇狐的資料皆不正確!

由 m3energy 在 2009-02-20 09:38 發表:

奇狐都是使用"當日結算價"當作是收盤價
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
非常認同凌波大所講的

個人比較認同採用「台當月正確收盤價」，而非「當日結算價」

這個問題真的很擾人~~~，>.<"

由 cgjj 在 2009-02-20 10:02 發表:

回覆: 奇狐的台指期貨每日收盤價都是錯誤的

引用:
最初由 yuting_lin 發表
奇狐的台指期貨每日收盤價都是錯誤的

我發現奇狐都是使用"當日結算價"當作是收盤價
請盡快修正!!!
由於該點位差異可以差到0~5點
這樣有可能會導致訊號錯誤問題 !!

您可到期交所查詢每日行情表查詢
http://www.taifex.com.tw/chinese/3/3.htm

漲跌價和漲跌% 都是與昨日結算價相比的
而不是用昨日最後成交價相比的

每日漲跌幅
最大漲跌幅限制也為前一營業日結算價上下7%

均是採 [結算價]
=========================================

算 N日漲幅公式為
　((c-ref(c,n))/ref(c,n))*100;
其中的 c 就是 Close

若日線中 Close 價格最終不是放結算價
那麼算出來的結果會是錯的

期交所每日行情表中, 並無定義收盤價
而是以 [最後成交價] 和 [結算價] 做處理
因此期貨之收盤價( Close )
每家軟體公司可能會因應各自的軟體特性做處理
故沒有所謂的對錯

奇狐之 Close 代表為該商品的最終價值
盤中為最新之成交價
13:45 終了,為最後成交價
當交易所送出該日結算價時, Close 為該日結算價
這樣的處理方式並無不妥

由 yuting_lin 在 2009-02-20 10:15 發表:

回覆: 回覆: 奇狐的台指期貨每日收盤價都是錯誤的

引用:
最初由 cgjj 發表
您可到期交所查詢每日行情表查詢
http://www.taifex.com.tw/chinese/3/3.htm

期交所每日行情表中, 並無定義收盤價
而是以 [最後成交價] 和 [結算價] 做處理
因此期貨之收盤價( Close )
每家軟體公司可能會因應各自的軟體特性做處理
故沒有所謂的對錯

奇狐之 Close 代表為該商品的最終價值
盤中為最新之成交價
13:45 終了,為最後成交價
當交易所送出該日結算價時, Close 為該日結算價
這樣的處理方式並無不妥

這哪門子道理阿

這種最基本定義的東西都可以弄這麼複雜

很多程式交易都屬於統計精算型, 這0~5點的錯誤價差就會導致錯誤的突破跟站上, 我就遇到這樣的情況,

用奇狐兩三年, 日前因為奇狐報價過慢, 先行轉換至其他平台, 最近聽說有變好, 因此決定用回奇狐看看, 才又重新續約一年, 竟然又遇到這種鳥事, 連這種最基本定義的東西都能搞成這樣, 真令人灰心.
既然有爭議, 我相信不是只有我遇到, 如果奇狐的態度想要保聊原案, 那至少多新增個可以勾選的選項讓使用者自己在系統設定選擇正確的 1:45 分收盤價有何不可

由 cgjj 在 2009-02-20 10:19 發表:

想想您當天若沒賣出
您手上持有的商品價值是多少
13:45 分時是最後成交價
到了下午期交所發佈結算價時
手上持有的商品價值會變為結算價
這就是當天沒賣出時所需承擔的風險

由 yuting_lin 在 2009-02-20 10:22 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 奇狐的台指期貨每日收盤價都是錯誤的

引用:
最初由 yuting_lin 發表
這哪門子道理阿
期交所每日行情表中, 並無定義收盤價
而是以 [最後成交價] 和 [結算價] 做處理
因此期貨之收盤價( Close )
每家軟體公司可能會因應各自的軟體特性做處理
故沒有所謂的對錯

K 棒百年以來的定義就是 "最後收的價格"

這並不是什麼軟體特性, 這是奇狐根本定義就有錯誤.

我們可以理解期交所用結算價來算漲跌幅限制跟是不是該補保證金, 但那些都是後續"人為"的東西.
我只想用市場最"真實的交易軌跡"(真正的成交價!!), 來精算我的交易模型. 我認為這是一個程式交易平台該提供的.

請協助~ 謝謝~

由 yuting_lin 在 2009-02-20 10:26 發表:

引用:
最初由 cgjj 發表
想想您當天若沒賣出
您手上持有的商品價值是多少
13:45 分時是最後成交價
到了下午期交所發佈結算價時
手上持有的商品價值會變為結算價
這就是當天沒賣出時所需承擔的風險

我沒興趣再爭議這種定義的問題
既然有爭議, 請協助提供選項讓使用者自選~
這種軟體可以簡單就解決的事情, 不用再爭議對吧?

或是不用到做選項那麼複雜, 至少提供另一個變數, 可能叫做 close2 的東西吧~

由 freecloud 在 2009-02-20 11:28 發表:

看到在此的論戰進來講一下自己的謬論
說實話....小弟認為用結算價才是正確的

期貨市場本來就不同於現貨市場
期貨市場有期貨市場的遊戲規則
不要用現貨的觀念強加在期貨之上
小弟也寫一些程式來作交易的標準
不過可以確定的是
用現貨的觀念來寫期貨的程式
想不輸都很難
因為...簡單講...兩個本來就是不同的市場

為啥小弟認為應該用結算價
2001年12月24日小台指與選擇權開始交易
不曉得各位有沒有注意到
選擇權的價格跟最後一盤的收盤價很少有相同的
計算選擇權商品價值的結算價
是期貨交易所依據Black & Scholes所算出來的理論價格
而期貨也是一樣
結算價才是期貨商計算商品價值的依據

事實上兩年前我寫的程式也會受到兩價格不同所困擾
現在...基本上不會有此問題囉
當然每個人解決的方式都不同
希望您能找到自己的解決方式

由 B.S. 在 2009-02-20 12:29 發表:

期貨市場有期貨市場的遊戲規則

選擇權的價格跟最後一盤的收盤價很少有相同的
計算選擇權商品價值的結算價
是期貨交易所依據Black & Scholes所算出來的理論價格
而期貨也是一樣
結算價才是期貨商計算商品價值的依據

freecloud 兄
給您拍拍手
一語中的是贏家的風範恭喜您
衍生性金融商品原本遊戲規則個個不同
進入它的管轄範圍您就得遵守它的遊戲規則我想
凡是贏家這是必備的先決條件

給您拍拍手

由 yuting_lin 在 2009-02-20 13:01 發表:

我無法同意上面的觀點, 這跟遊戲規則一點關係都沒有

收盤價就是收盤價
結算價就是結算價
兩者功用不同!!

我的系統採用 30 分線在跑, 一天有10根K棒
不然各位解釋一下, 一天十根K棒, 為何前面九根收盤價不用最後一分鐘加權平均, 而最後一根K棒要用最後一分鐘平均
同樣都是30分K, 為何前九根跟第十根要用不同定義跟計價方式
明顯矛盾

既然有爭議, 還是請奇狐應該提供解決方法, 看是提供第二個變數, 或是增加選項
這種軟體可以解決的事情, 大家也毋須爭執, 提供彈性讓大家自由選擇就好

由 peter109 在 2009-02-20 13:18 發表:

想想
隔天第一根k棒出來時, 他的前一根(第 10 根K棒) 的真實最終價值是多少?
指標一般是要求能與市場貼近來做計算

您的建議相信奇狐會看到
謝謝您

__________________
至誠能勝天下至偽
至拙能勝天下至巧

由 B.S. 在 2009-02-20 13:24 發表:

yuting_lin兄
您同不同意上面的觀點非我所關切

我只是不認同您這個標題
奇狐的台指期貨每日收盤價都是錯誤的

而我認同
freecloud兄
所以給他拍拍手

尚請見諒

由 yuting_lin 在 2009-02-20 13:32 發表:

引用:
最初由 B.S. 發表
yuting_lin兄
您同不同意上面的觀點非我所關切

我只是不認同您這個標題
奇狐的台指期貨每日收盤價都是錯誤的

尚請見諒

恩~
我無意跟大家爭執
只是收盤價是收盤價, 結算價是結算價,
我並不認為這樣的標題有誤
這是基本的定義問題, 如果奇狐覺得 close 應該以最後一分鐘平均當作真實價值, 那應該 10 根K棒都要有相同的定義, 最後的close皆特別計價, 而不是只有最後一根使用特別的定義.

由 B.S. 在 2009-02-20 13:38 發表:

yuting_lin兄
既然您對
收盤價就是收盤價
結算價就是結算價
兩者功用不同!!
有所認知

OK這張圖是被您的標題嚇一大跳後去抓的

由 B.S. 在 2009-02-20 13:55 發表:

結算價就是結算價
在期指結算當日才有結算價是由期交所公布的(它有特定的計算公式)用來清算用的
卷商期貨商每日會有結算價是計算保證金浮虧追繳用的

收盤價就是收盤價
顧名思義它就是每根K棒的收盤價

每到結算日當日很多人都很疑惑,加權,台當月,台次月
要用什麼圖
以本月來講
我個人認為該用台指03
而且應該用好幾天
希望您能認同或許您的困擾能迎刃而解

由 yuting_lin 在 2009-02-20 14:23 發表:

引用:
最初由 B.S. 發表
結算價就是結算價
在期指結算當日才有結算價是由期交所公布的(它有特定的計算公式)用來清算用的
卷商期貨商每日會有結算價是計算保證金浮虧追繳用的

收盤價就是收盤價
顧名思義它就是每根K棒的收盤價

每到結算日當日很多人都很疑惑,加權,台當月,台次月
要用什麼圖
以本月來講
我個人認為該用台指03
而且應該用好幾天
希望您能認同或許您的困擾能迎刃而解

B.S. 兄說的完全是正解! 這就是我要表達的~
收盤價就是收盤價
顧名思義它就是每根K棒的收盤價

結算價是用來清算保證金用的, 那是"人為"用來後續清算的東西, 而非"真實的交易軌跡"(K線的最基本定義)!
是故我認為奇狐用每日結算價來當作最後一根K棒的收盤價是錯誤的.
但奇狐不認同亦可, 但至少應該提供一些解決或折衷的辦法.
我雖然知道長期來看也許模型會因此出錯的機會有限, 但我還是希望能夠盡量用最正確的數據來跑.

由 cgjj 在 2009-02-20 14:31 發表:

引用:
最初由 yuting_lin 發表
B.S. 兄說的完全是正解! 這就是我要表達的~
收盤價就是收盤價
顧名思義它就是每根K棒的收盤價

結算價是用來清算保證金用的, 那是"人為"用來後續清算的東西, 而非"真實的交易軌跡"(K線的最基本定義)!
是故我認為奇狐用每日結算價來當作最後一根K棒的收盤價是錯誤的.
但奇狐不認同亦可, 但至少應該提供一些解決或折衷的辦法.
我雖然知道長期來看也許模型會因此出錯的機會有限, 但我還是希望能夠盡量用最正確的數據來跑.

前面已經說過
奇狐之收盤價(Close) 代表為該商品的最終真實價值
在每根K棒都是如此並無不同的處理方式

結算價是期交所每日03:30左右送入的
其為商品當日最終之真實價值
為了將此最終真實價值於分鐘線中反應
結算價在分線會放入該日最末K棒之中
這樣的做法很合理也很適當

真實價值不是你我或奇狐能決定的, 是市場和交易所
奇狐做的 Close 是市場真正接受的真實價值

我已經說明的很清楚了
在奇狐的期貨當中, 收盤價(close) 這個名詞
它不是最後成交價也不是結算價
而是該商品的最終真實價值
盤中其為最新之成交價
13:45 終了其為最後成交價
當交易所送出該日結算價時, 其為該日結算價
在論壇, 在文件, 在電話等等...
我們都還是會以收盤價(close) 這個名詞稱呼之
這樣才能與 [最後成交價] 和 [結算價] 區分之

而您稱呼的那個 [收盤價] 在期貨當中
我們會以期交所用的 [最後成交價] 一詞來稱呼之
您可去想想為何期交所不以 [收盤價] 來稱呼之
而要以 [最後成交價] 稱呼之

對名詞之認知與定義不同, 認定對錯就會不一樣
您的標題, 我只能說太主觀嚕!

由 yuting_lin 在 2009-02-20 16:11 發表:

引用:
最初由 cgjj 發表
對名詞之認知與定義不同, 認定對錯就會不一樣
您的標題, 我只能說太主觀嚕!

今天奇狐當然擁有主觀的"最終解釋權", 畢竟消費者是弱勢的一方, 奇狐不願意增加彈性的選項, 消費者也沒辦法.

只是希望奇狐還是能廣納建議, 越變越好.
而不是像之前一樣, 提到報價過慢, 先辯說沒這樣的情況, 而事後也證明仍有改善空間. 或是提到類似自動下單一類的議題, 就直接刪文, 沒有廠商應有的態度.

由 cgjj 在 2009-02-20 16:41 發表:

引用:
最初由 yuting_lin 發表
今天奇狐當然擁有主觀的"最終解釋權", 畢竟消費者是弱勢的一方, 奇狐不願意增加彈性的選項, 消費者也沒辦法.

只是希望奇狐還是能廣納建議, 越變越好.
而不是像之前一樣, 提到報價過慢, 先辯說沒這樣的情況, 而事後也證明仍有改善空間. 或是提到類似自動下單一類的議題, 就直接刪文, 沒有廠商應有的態度.

客戶的建議基本上我們都會給予尊重
但軟體不可能包羅萬象全部加入進來
商業上有商業上的考量
您的建議我們很感激, 也會向上反應

報價速度我們也有我們的考量
會有我們的計劃次序與實施時間點的考量
主機不是不能把播送速度加到極速
而是在於客戶端硬體和客戶端程式能否承載的考量
這個考量是以絕大多數的客戶為優先
一段時間我們會檢討一次
重新檢視當前狀況做調整
那與事不事後一點關係都沒有...請不要有狹隘的想法
處理事情出發點都是基於善意的

沒有公司是一成不變的
市場在變, 想法會變, 策略會變, 做法會變
奇狐也在努力改變, 求新求進步 ...

感謝您的指教

由 world5168 在 2009-02-21 00:20 發表:

x狐真是跟不上時代了，
居然還能如此高姿態，
我決定停用奇狐
說真的，
每次我打去問技術問題
態度真的很不好！
很多用奇x的股友都很多怨言...

我從2005到現在...
只有現在出來講句公道話...

由 hwyhon 在 2009-02-21 09:48 發表:

.............................

由 peter109 在 2009-02-21 14:43 發表:

漲跌要如何計算?

固定用收盤前最後一筆實際成交價
不知是否會和期交所公佈的相同
理論上應該會有不同的狀況發生(因為計算的基點就不相同)

__________________
至誠能勝天下至偽
至拙能勝天下至巧

由 cgjj 在 2009-02-22 12:38 發表:

引用:
最初由 hwyhon 發表
純談K 線
K 線收盤的繪製原理是取最後成交價格(量有變動的價)
無量則大都會取前一成交價延伸以美化

有價無量
有行無市
不成K 線(無法繪製)
價值是說的
K 線是實際成交出來的
市場行為的紀錄

不是如此的繪製法可再命其名不可相混淆

淺見

K線畫法可以有幾百種
一般大眾所認知的標準K棒
開高低收是四個最重要的元素

前面已說過
期交所網頁中
[漲跌價]和[漲跌%]都是與[昨日結算價]相比的
而不是採[昨日最後成交價]相比的

在奇狐中於日線和分線
Close 函數是拿來計算[漲跌價]和[漲跌%]等等的重要基本元素
Close 價若改為[最後成交價], 則所有牽動到的全都是錯的
我們若將K棒中之[收] 改為[最後成交價]
相信會有一堆的專業投資人和大眾, 說我們是錯的
故我們一定是依循[期交所]為標準來處理
[期交所]是大眾所公認的
奇狐 Close 處理方法並沒有錯,也無不當

若您是為了自己程式交易的想法
不想承認期交所每日所發佈的結算價
想自己繪製自己的K棒
很抱歉,軟體必定是以大眾認同的為優先主要考量
現階段奇狐肯定無法滿足您的特殊需求

想想真的需要處理成這種K棒,這種程度嗎?
指標做法思考因應上就無法解決之道嗎?
想法不要太狹隘, 路是人走出來的
鑽牛角尖會睏死自己
想想為何 freecloud 能處理結算價的困擾?
再想想,當行情價格走到達指標算的關卡價(臨界值)
有絕對的意義嗎? 人性和市場都不是指標能掌控的
想想看, 同一位置
一條厚度只有1點的線和一條厚度有10點的線
運用上有何不同
而你真的會等到碰處到那一點時再反應嗎?
價格到了又如何?
你就一定能在那價格賣出去嗎? 一定有人接嗎?
就算是自動下單也是如此
不要想的太完美, 沒有十全十美的
有彈性空間才會讓程式交易更完美

由 hwyhon 在 2009-02-22 18:50 發表:

沒有對與錯
勿加入人身攻擊

已於刪除

謝謝

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