奇狐社區論壇
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-- 交易系統回測問題 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=12296)


由 esuper 在 2009-10-08 23:43 發表:

交易系統回測問題

請問如何處理交易系統回測在股票除權息時的問題,例如:假設根據交易系統,在除權前剛好有買進訊號,但因股票除權,使得價格馬上往下跌,所以訊號會認定是股價大跌而立即出場了,但這卻不是因為價格真的跌而產生的出場,而是因為除權股數增加了,股價下跌而造成的,但事實上卻是沒賠,請問要如何處理該問題?謝謝大大指考!!


由 peter109 在 2009-10-09 10:11 發表:

因為除權除息所造成的價格下跌
使得訊號可能失真
要想避免
使用系統預設的
數據\圖形分析還權處理
即可

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至誠能勝天下至偽
至拙能勝天下至巧


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