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-- 海龜系統回測問題 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=14137)

海龜系統回測問題

大大您好：

海龜系統中，入市及出市的價格皆是以最高點/最低點觸及前20日的最高點/最低點便馬上做動作，不會等到當天K棒結束後才動作。不過在奇狐的回測系統中好像沒有辦法回測那個準確的「成交點位」，而只有開盤價、收盤價、最高點、最低點、期中價位可以選擇。

不知道我們自己若寫交易系統，有什麼程式寫作方式可以讓奇狐的系統回測可以捉到那個「準確的點位」呢？ 如果捉不到那個準確的點位，幾年下來，歷史資料回測和真實的情況真的會天差地遠。

謝謝您！

Soro

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最初由 soromance 發表
大大您好：

海龜系統中，入市及出市的價格皆是以最高點/最低點觸及前20日的最高點/最低點便馬上做動作，不會等到當天K棒結束後才動作。不過在奇狐的回測系統中好像沒有辦法回測那個準確的「成交點位」，而只有開盤價、收盤價、最高點、最低點、期中價位可以選擇。

不知道我們自己若寫交易系統，有什麼程式寫作方式可以讓奇狐的系統回測可以捉到那個「準確的點位」呢？ 如果捉不到那個準確的點位，幾年下來，歷史資料回測和真實的情況真的會天差地遠。

謝謝您！

Soro

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最初由 cgjj 發表
可以用
我們另外開發的 [TBS交易評測系統] 做回測, 請見
(將進場價設為前20日的最高點或最低點來做測試)
http://www.chiefox.com.tw/bbs/showt...&threadid=10562

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最初由 soromance 發表
感謝板大的幫忙，小弟已下載TBS交易評測系統了，還真的是有點小複雜。

但有個小問題，我下載後，
1) 設定適用板塊:='台指期貨';
2) 原「交易訊號導入」部份不變，維持原MA式來測試
3) 測試時段
始日:=0;
終日:=0;
4) 平下可空:=1;

其它設定都不變，但切至台指當月五分線時，卻顯示「選用日期範圍單向或雙向無進場訊號」，但是我確定二條MA肯定有訊號產生。請問是什麼原因呢？

謝謝您！

Soro

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最初由 soromance 發表
應該是說，連切至日線及其它週期也是如此..
請問我該怎麼辦呢？

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最初由 soromance 發表
不好意思，再補充一點。如果:

交易類:=1 且TBSmode設10,
則日線及五分線都有統計結果。

但若

交易類:=3，且TBSmode設30,
則日線及五分線都顯示「選用日期範圍單向或雙向無進場訊號」.

真是傷腦筋..

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最初由 cgjj 發表
TBSmode設30 是查看雙向統計結果, 請確認:
1.是否有導入有效的空方訊號(空頭進,空頭平)
2.評測時段內是否有空方訊號產生

設 交易類:=3 時
TBSmode 先調為10 和 20 各別 Check 看看
確認 ok 後再調為30

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最初由 soromance 發表
有統計資料了，謝謝板大高手的幫忙！

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最初由 soromance 發表
Hi 板大:

把自己的交易系統帶入，發現還是有相同的問題。後來發現是根本讀不到我自己交易系統中的資料。我的交易系統是中是：

Longcondition=1 多進 0 多平
shortcondition=-1 空進 0 空平

ENTERLONG: Longcondition=1, TFILTER;
EXITLONG: Longcondition=0, TFILTER;

當我想把這個交易系統代入TBS中，發現資料帶不進來。想請教：

多頭建倉:=stkindi('FITX1','交易系統C.Longcondition(HH,LL,P)',2,2);
多頭平倉:=if(多頭建倉,0,1);
空頭建倉:=if(stkindi('FITX1','交易系統C.Shortcondition(HH,LL,P)',2,2)=-1,1,0);
空頭平倉:=if(空頭建倉,0,1);

多頭進:=多頭建倉;
多頭平:=多頭平倉;
多頭加:=C*0;
多頭減:=C*0;
空頭進:=空頭建倉;
空頭平:=空頭平倉;
空頭加:=C*0;
空頭減:=C*0;

這樣為什麼資料帶不進來呢？ 是哪裡有寫錯嗎？
謝謝您!

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最初由 cgjj 發表
被 stkindi 引用之公式變數, 必需要有輸出, 才能被引用
未輸出無法引用

CC:5; //有未輸出
CC:=5; //未輸出

您公式 [交易系統C] 中的
Longcondition 和 shortcondition 並未輸出

導入 TBS 評測的公式
可以是[技術指標]也可以是[交易系統] 類型的公式

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最初由 soromance 發表
那意思是說，如果是從交易系統類型的公式引出來，有輸出的只有Enterlong, Exitlong, Entershort, Exitshort囉?

多頭建倉:=stkindi('FITX1','交易系統C.Enterlong(HH,LL,P)',2,2);

這樣對嗎？ 因為我測出來的數字都怪怪的...

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最初由 cgjj 發表
不對, '' 號中的是字串
多頭建倉:=stkindi('FITX1','交易系統C.Enterlong(HH,LL,P)',2,2);
紅色字的部份不能如此用, 必須為數字字串, 不可用變數
要用變數需先用 numtostr 將數值轉換為字串, 才可放入

以交易系統 MA 為範例:
M1:=5;
M2:=15;
stkindi('','MA.ENTERLONG('+numtostr(M1,0)+','+numtostr(M2,0)+')',2,2);

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