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-- 當月及次月價平的選擇權K線 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=14284)

由 steven 在 2010-09-12 19:01 發表:

當月及次月價平的選擇權K線

版大您好
能否寫公式畫出當月及次月價平的買權及賣權K線？麻煩您了 非常感謝

由 cgjj 在 2010-09-13 09:29 發表:

回覆: 當月及次月價平的選擇權K線

引用:
最初由 steven 發表
版大您好
能否寫公式畫出當月及次月價平的買權及賣權K線？麻煩您了 非常感謝


麻煩請再描述詳細精確一點, 最好舉個實例
謝謝!

由 steven 在 2010-09-13 10:03 發表:

我想把價平的選擇權K線放在副圖， 並存檔指標模組，但是因為換月以及期指的上漲及下跌，以至於價平的履約價經常要更換 能否寫個公式 能自動抓到當月的價平選擇權的K棒，就像當月台指期一樣，我不用去記合約的月份，只要打FITX1就出現當月台指期一樣

由 cgjj 在 2010-09-13 10:31 發表:

引用:
最初由 steven 發表
我想把價平的選擇權K線放在副圖， 並存檔指標模組，但是因為換月以及期指的上漲及下跌，以至於價平的履約價經常要更換 能否寫個公式 能自動抓到當月的價平選擇權的K棒，就像當月台指期一樣，我不用去記合約的月份，只要打FITX1就出現當月台指期一樣


兩個問題您想想:
1. 若價位剛好來到跨選權履約價的臨界附近
　所對應之選權K棒, 豈不是會換來換去(換選權商品)
2. 對應之選權K棒, 其早期可能非天天都有交易
　也就是說會有台當月有K棒, 選權無K棒的狀況(會因為缺K棒被延伸)

由 steven 在 2010-09-13 11:25 發表:

引用:
最初由 cgjj 發表
兩個問題您想想:
1. 若價位剛好來到跨選權履約價的臨界附近
　所對應之選權K棒, 豈不是會換來換去(換選權商品)
2. 對應之選權K棒, 其早期可能非天天都有交易
　也就是說會有台當月有K棒, 選權無K棒的狀況(會因為缺K棒被延伸)

謝謝cgjj大的提醒，我知道會有以上2點的情形，不過我只是看當天的期指與價平選擇權對比走勢，應該沒啥影響，有辦法用公式的方法達成嗎？麻煩您了 非常感謝

由 cgjj 在 2010-09-13 12:44 發表:

引用:
最初由 steven 發表
謝謝cgjj大的提醒，我知道會有以上2點的情形，不過我只是看當天的期指與價平選擇權對比走勢，應該沒啥影響，有辦法用公式的方法達成嗎？麻煩您了 非常感謝


//本範例僅適用於 v5.0 版, 不適用於測試中的新版(v5.1 Beta版)
//本範例僅適用台指期貨

當月範例如下:

原碼:


標的:"FITX1$CLOSE" linethick0; //當月

標的:=標的[datacount];

期指結算日:=OPTIONLASTDAY('FITX1');

Temp結算日:=期指結算日[datacount];

SYear:=MOD(FLOOR(Temp結算日/10000),10);

SMonth:=FLOOR(MOD(Temp結算日,10000)/100);

YMSTR:=STRRIGHT('00'+NUMTOSTR(SYear*100+SMonth,0),3);

AddStrLC:=YMSTR+'台指C'; AddStrLP:=YMSTR+'台指P';



//因應 期貨交易所[台期交字第09600032250號] 公告, 加入 [履約半] 的處理

履約sp:=if(標的<3000,50, if(標的<8000,100,if(標的<12000,200, 400)));

履約半sp:=履約sp/2;

H履約:=CEILING(標的/履約sp)*履約sp;

H履約半:=CEILING(標的/履約半sp)*履約半sp;

H履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(H履約半,0))='',H履約,H履約半);

L履約:=FLOOR(標的/履約sp)*履約sp;

L履約半:=FLOOR(標的/履約半sp)*履約半sp;

L履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(L履約半,0))='',L履約,L履約半);

價平履約:if((標的-L履約)>=(H履約-L履約)/2,H履約,L履約) linethick0;

CALL代碼:=STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(價平履約,0));

PUT代碼:=STKLABELN(AddStrLP+NUMTOSTR(價平履約,0));
再將前面求出 CALL代碼 和 PUT代碼
帶入 STKINDI 函數, 去引用對應的商品數據, 來繪製K棒即可

由 steven 在 2010-09-13 17:59 發表:

引用:
最初由 cgjj 發表
//本範例僅適用於 v5.0 版, 不適用於測試中的新版(v5.1 Beta版)
//本範例僅適用台指期貨

當月範例如下:

原碼:


標的:"FITX1$CLOSE" linethick0; //當月

標的:=標的[datacount];

期指結算日:=OPTIONLASTDAY('FITX1');

Temp結算日:=期指結算日[datacount];

SYear:=MOD(FLOOR(Temp結算日/10000),10);

SMonth:=FLOOR(MOD(Temp結算日,10000)/100);

YMSTR:=STRRIGHT('00'+NUMTOSTR(SYear*100+SMonth,0),3);

AddStrLC:=YMSTR+'台指C'; AddStrLP:=YMSTR+'台指P';



//因應 期貨交易所[台期交字第09600032250號] 公告, 加入 [履約半] 的處理

履約sp:=if(標的<3000,50, if(標的<8000,100,if(標的<12000,200, 400)));

履約半sp:=履約sp/2;

H履約:=CEILING(標的/履約sp)*履約sp;

H履約半:=CEILING(標的/履約半sp)*履約半sp;

H履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(H履約半,0))='',H履約,H履約半);

L履約:=FLOOR(標的/履約sp)*履約sp;

L履約半:=FLOOR(標的/履約半sp)*履約半sp;

L履約:=if(STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(L履約半,0))='',L履約,L履約半);

價平履約:if((標的-L履約)>=(H履約-L履約)/2,H履約,L履約) linethick0;

CALL代碼:=STKLABELN(AddStrLC+NUMTOSTR(價平履約,0));

PUT代碼:=STKLABELN(AddStrLP+NUMTOSTR(價平履約,0));
再將前面求出 CALL代碼 和 PUT代碼
帶入 STKINDI 函數, 去引用對應的商品數據, 來繪製K棒即可

cgjj大您好
謝謝您的幫忙 不過語法內的Call代碼及Put代碼並無法輸出，另外請問是否是將上述語法做成子公式 再用 STKINDI 函數去引用這個子公式呢？

由 cgjj 在 2010-09-13 18:10 發表:

引用:
最初由 steven 發表
cgjj大您好
謝謝您的幫忙 不過語法內的Call代碼及Put代碼並無法輸出，另外請問是否是將上述語法做成子公式 再用 STKINDI 函數去引用這個子公式呢？


上述公式內容是放主公式之中
於主公式去透過 STKINDI 取得對應商品的價格

Call代碼及Put代碼為商品代碼(其為字串,並非數值)
將它帶入 STKINDI 的第一個參數之中, 去取得代碼所對應的選擇商品價格

例如:
Call收盤價: STKINDI( Call代碼, '子公式.CC', 0, -1);

由 steven 在 2010-09-13 18:45 發表:

不好意思， 還是有些地方不懂！

由 steven 在 2010-09-13 22:27 發表:

cgjj大大
呵呵 謝謝您啦 我自己搞定了 不好意思 麻煩您了 謝謝

由 cgjj 在 2010-09-14 17:17 發表:

引用:
最初由 steven 發表
呵呵 謝謝您啦 我自己搞定了 不好意思 麻煩您了 謝謝


Good
這樣您可以學會運用在更多地方了

全部時間均為台灣時間, 現在時間為22:32
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