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-- [公式求助]如何開發出一套交易系統--- 求助各位前輩 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=13864)

開始要寫訊號要如何在奇狐論壇中開始呢???

我的想法是:先用均線曲線定趨勢->然後KD與K棒型態定循環->量,均量與支撐壓力定強弱->1-3-5根K棒量與盤差定切入點或反轉點!!

在已有主題接著發表相關討論呢 ???或就接著此主題作呢????那一種對以後有相同問題的人更方便呢??

建議開版大思考一下這些問題:

程式交易要獲利必須了解指標的計算原理和盲點 , 指標或均線大都是用移動均價的方式去計算出來所以才會有需要調整靈敏度的問題....

市場的主力可能是政府 . 大戶 . 法人或是特定人士 ,常有人說主力會作線作價當然也可以作指標也因此很多大大辛苦設計的指標在做歷史測試時可能準確度很高但過一陣子就會失真.........................

那問題來了主力是如何作線作價作指標ㄋ??
其實是用量價關析的手法來達成進貨和出貨的目的 , 所以程式交易的用戶必須了解叫價原理和成交量所代表的意義才能設計出好的交易策略但對絕大多數人來說這門學問網路上是無法學到的而且書上寫的百分之九十以上都有錯誤 , 舉例說像最簡單的 KD 為何會交叉為何會背離我想很多人是只知其然而不知其所以然更不用說有辦法把假突破假跌破進貨盤和出貨盤能分辨出來所以當然會被市場修理了..............

以上這些論述是我在高盛證券的朋友告訴我的.........

引用:

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最初由 edd0913 發表
建議開版大思考一下這些問題:

程式交易要獲利必須了解指標的計算原理和盲點 , 指標或均線大都是用移動均價的方式去計算出來所以才會有需要調整靈敏度的問題....

市場的主力可能是政府 . 大戶 . 法人或是特定人士 ,常有人說主力會作線作價當然也可以作指標也因此很多大大辛苦設計的指標在做歷史測試時可能準確度很高但過一陣子就會失真.........................

那問題來了主力是如何作線作價作指標ㄋ??
其實是用量價關析的手法來達成進貨和出貨的目的 , 所以程式交易的用戶必須了解叫價原理和成交量所代表的意義才能設計出好的交易策略但對絕大多數人來說這門學問網路上是無法學到的而且書上寫的百分之九十以上都有錯誤 , 舉例說像最簡單的 KD 為何會交叉為何會背離我想很多人是只知其然而不知其所以然更不用說有辦法把假突破假跌破進貨盤和出貨盤能分辨出來所以當然會被市場修理了..............

以上這些論述是我在高盛證券的朋友告訴我的.........

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我是一個初學者,若有錯請見諒!!!並歡迎多批評!!!!

感恩了!!
忘了說KD金叉若突破三日均價反之
因為K是今收盤價在近9日最高最低之間的位置若急漲KD移動的比均線快,相反的若漲不動KD移動會比均線嫚

操作訊號如何寫成公式??

當我在操作期指時當沖:
一分K 為孫週期,15分為子週期,60分為母週期
當我在操作期指波段時:
15分K 為孫週期,60分K為子週期,日K為母週期
當我在操作股票短波段時:
60分K 為孫週期,日K為子週期,週K為母週期
當我在操作股票長波段時:
日K 為孫週期,週K為子週期,月K為母週期

只有在操作期指當沖時及操作股票短波段時:我會使用盤差,其他使用的指標皆相同
(成交量,K棒組合,KD,,均線,SAR(或ZIG)
每當一個策略的交易開始時我會問自己
1.你打算幾天或幾分鐘看一次自的交易結果
2.自有資金多少可以投資多久
3.能忍受的最大虧損
4.半年的報酬率
5.選定操作週期與商品名稱

為了自動下單如何克服送分題3口呢??

一般試單或加碼都是一口單但遇到送分題一次要下三口要如何處理呢??在指標公式或交易系統處理????但是問題我的下單機只有讀訊號所以可以出現送分題的訊號十連買三次嗎??

已寫好1-3根的K棒型態與成交量如和評測呢???

///////////// 1-6 K棒組合型態

我已寫好1-3根的K棒型態與成交量的條件
分別用於進場與出場條件用的, 我如何用奇狐已有的工具而不用自己一個一個寫公式測試呢???
. 測試台指期1 5 15 60分週期的下的勝率與期望值???

請問交易系統計算最佳參數中的問題

盈虧係數最大化的定義??

回覆: 請問交易系統計算最佳參數中的問題

引用:

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最初由 taiwanyang121 發表
盈虧係數最大化的定義??

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請教如何使用交易評測??

當寫好了交易訊號後的測試步驟如下對嗎??請給建議,謝謝
1.再交易系統計算最佳參數,分別加入不同商品後, 用不同週期測試選擇不同參數....單是如果我的交易訊號中有判斷目前使用的週期並調均線參數匯有問題嗎???
例如;
if datatype = 1 then Begin

N1:=6; N2:=9; //一分鐘週期 MA6 和 MA9

end else if datatype = 2 then begin

N1:=10; N2:=20; //五分鐘週期 MA10 和 MA20

end else if datatype = 3 then begin

N1:=12; N2:=24; //十五分鐘週期 MA12 和 MA24

end else if datatype = 4 then begin

N1:=15; N2:=30; //三十分鐘週期 MA15 和 MA30

end else begin

N1:=5; N2:=10; //其它週期 MA5 和 MA10

end;



MA1:MA(C,N1);

MA2:MA(C,N2);

2交易系統計算最佳參數中k 棒數

2. 不管你選擇何種週期與測試時段單一商品時為何測試總量都為 77616 ????

回覆: 2交易系統計算最佳參數中k 棒數

引用:

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最初由 taiwanyang121 發表
2. 不管你選擇何種週期與測試時段單一商品時為何測試總量都為 77616 ????

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3 然後再程式化交易評測中測試

3 然後再程式化交易評測中測試
請問建倉規則使用; 部份資金買入 每次可投入30%的可用資金單個品種佔總資產比例上限 30% ,,,請教總資產在哪裡可以設定???? 又在市場模型中選定3個測試對象,,,每隻股票投入金額10,0000 又是甚麼???

回覆: 3 然後再程式化交易評測中測試

引用:

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最初由 taiwanyang121 發表
3 然後再程式化交易評測中測試
請問建倉規則使用; 部份資金買入 每次可投入30%的可用資金單個品種佔總資產比例上限 30% ,,,請教總資產在哪裡可以設定???? 又在市場模型中選定3個測試對象,,,每隻股票投入金額10,0000 又是甚麼???

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組合條件

謝謝FfeeCloud 兄
我目前在測試台指與選擇權, 我有3個策略
策略1 為一分鐘週期中勝率亟高的型態與k棒或組合 突破買進停損停利 與 逆勢單 與期權的套利
策略2 為 一分鐘當沖台指
策略3 為 十五分鐘波段台指

希望以後能變更週期用於 0050 股票 或其他權值股

我現在測時最擔心的就是奇狐未知的運算邏輯如同你上面提到的 或盤中的假訊號(當然電腦不會錯 市跟我認知的不同或接收數據的快慢)

更擔心他們三個的組合以後