奇狐社區論壇 - 求助二口單交易

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-- 求助二口單交易 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=17082)

由 co2 在 2012-10-11 18:02 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 求助二口單交易

引用:
最初由 cgjj 發表
那一段程式, 無論是否為回檔
只要賠達18點就出場(與進場價比較)
注意:
1.進場價是開盤價
2.算賠:多是以L算, 空是以H算

判斷處理的式子為 (損HL-進價)*NowDir<=-損控點數
多損出 RedDO 為 5
空損出 RedDO 為 -5

原來如此，難怪我覺得每次的停損點有時會不一樣，看不懂式子真的很頭痛。

可是這樣一來，跟理想會有很大出入，您幫我完成的式子，經套用在我所使用的系統裡，當任何觸及買賣價格時
就會立即發出訊號並送單，即為觸價單做法，如果買賣價為觸價，而停損卻以高低價扣抵，這將造成很大誤差。

請問，有沒辦法做到以觸價為停損依据(即我的實際買進價)，停利亦然。

另外，再回檔 (就是再創低之後的回檔) 的 RedDO 訊號好像有點不太對，應該是 RedDO =-2 ，而不是 RedDO =-3 ，因為這裡是要空手了。

謝謝您了，晚安。

由 cgjj 在 2012-10-11 18:49 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 求助二口單交易

引用:
最初由 co2 發表
原來如此，難怪我覺得每次的停損點有時會不一樣，看不懂式子真的很頭痛。

可是這樣一來，跟理想會有很大出入，您幫我完成的式子，經套用在我所使用的系統裡，當任何觸及買賣價格時
就會立即發出訊號並送單，即為觸價單做法，如果買賣價為觸價，而停損卻以高低價扣抵，這將造成很大誤差。

請問，有沒辦法做到以觸價為停損依据(即我的實際買進價)，停利亦然。

另外，再回檔 (就是再創低之後的回檔) 的 RedDO 訊號好像有點不太對，應該是 RedDO =-2 ，而不是 RedDO =-3 ，因為這裡是要空手了。

謝謝您了，晚安。

盤中當根之 L 只會越來越低或保持原位不動
盤中當根之 H 只會越來越高或保持原位不動
只要價達到停損條件, 即使該K棒尚未終了
停損這訊號狀態是不會再變動的了
該根K棒最終之HL, 並非 "停損之出場價"
在該根停損訊號剛成立的那一刻就出場了
而非等到該根K棒行情終了才出場

程式是決定停損訊號, 並未決定停損之出場價
停損之出場價: 您要用HL去算, 或是用進場價-18點算
那是您後面接的程式算績效時自行去決定的
對於停損訊號處理而言, 應該並無誤差

RedDO =-2 ，而不是 RedDO =-3
這部份請您再仔細核對
有三種狀態 RedDO 絕對值會等於 2
有兩種狀態 RedDO 絕對值會等於 3

請留意我所給予的RecDO意義:
1 多進, 2 多盈餘出, 3 多盈衰出, 4 空翻多, 5 多損出, 6 多強出
-1 空進,-2 空盈餘出,-3 空盈衰出,-4 多翻空,-5 空損出,-6 空強出
其中 "衰出" 是指達到盈衰之條件停利一口的狀況
其中 "餘出" 是指達到盈衰之條件全部清倉的狀況

由 co2 在 2012-10-11 19:15 發表:

回覆: 求助二口單交易

引用:
最初由 cgjj 發表
盤中當根之 L 只會越來越低或保持原位不動
盤中當根之 H 只會越來越高或保持原位不動
只要價達到停損條件, 即使該K棒尚未終了
停損這訊號狀態是不會再變動的了
該根K棒最終之HL, 並非 "停損之出場價"
在該根停損訊號剛成立的那一刻就出場了
而非等到該根K棒行情終了才出場

程式是決定停損訊號, 並未決定停損之出場價
停損之出場價: 您要用HL去算, 或是用進場價-18點算
那是您後面接的程式算績效時自行去決定的
對於停損訊號處理而言, 應該並無誤差
…………………………
…………………………

謝謝您，受教了，繼續學習中。
若有疑問當再上來請教您了。

由 cgjj 在 2012-10-11 23:03 發表:

回覆: 回覆: 求助二口單交易

引用:
最初由 co2 發表
謝謝您，受教了，繼續學習中。
若有疑問當再上來請教您了。

不客氣, 如仍有疑惑請再提出

由 co2 在 2012-10-12 11:09 發表:

總版主：

已煩總版主這麼久，真的很過意不去，離功德圓滿只差臨門一腳，只好又來煩您囉。
俗話說得好：送佛送上天，幫人幫到底，正所謂能者多勞嘛。

本程式係以 "即時盤" 中為檢測時機，非盤後回測看績效。前段多空條件採用狐友們經常討論之簡單的台指開盤前
五分鐘內之高、低為多空依据，作順勢單，突破進場，條件就這麼單純，所以其他一切盈虧損益就交給版大的式
子來幫忙處理，若還需要在程式裡或後端再加油添醋，非個人能力所及，這是當初請求協助之初衷。

是不是在程式裡所有訊號之產生，都是基於當條件成立之當下瞬間所擊發，而無法抓取當時的價位？
因此，當需要取用觸發點之價位時，只能以已收盤當Ｋ之 O, H, L, C 取代。

若無法取得實際 "進場價位" ，那麼請取消式子裡的 "損控點數" (條件 1.)，可以的話，改用下列二選一處理。

(A) 已在前段增加二個條件：
1. 多停 (多停:=進場價-18; )
2. 空停 (空停:=進場價+18; )
增設二條多空停損線，請以 "多停"、"空停" 為停損價位。

(B) 取消 "條件1."，改為：若未達盈利 20 點目標，若遇反手訊號才停損並反手。

以上不知可行否？若可行，敬請幫忙修正。不情之請，尚祈見諒！

由 cgjj 在 2012-10-15 15:15 發表:

引用:
最初由 co2 發表
總版主：

已煩總版主這麼久，真的很過意不去，離功德圓滿只差臨門一腳，只好又來煩您囉。
俗話說得好：送佛送上天，幫人幫到底，正所謂能者多勞嘛。

本程式係以 "即時盤" 中為檢測時機，非盤後回測看績效。前段多空條件採用狐友們經常討論之簡單的台指開盤前
五分鐘內之高、低為多空依据，作順勢單，突破進場，條件就這麼單純，所以其他一切盈虧損益就交給版大的式
子來幫忙處理，若還需要在程式裡或後端再加油添醋，非個人能力所及，這是當初請求協助之初衷。

是不是在程式裡所有訊號之產生，都是基於當條件成立之當下瞬間所擊發，而無法抓取當時的價位？
因此，當需要取用觸發點之價位時，只能以已收盤當Ｋ之 O, H, L, C 取代。

若無法取得實際 "進場價位" ，那麼請取消式子裡的 "損控點數" (條件 1.)，可以的話，改用下列二選一處理。

(A) 已在前段增加二個條件：
1. 多停 (多停:=進場價-18; )
2. 空停 (空停:=進場價+18; )
增設二條多空停損線，請以 "多停"、"空停" 為停損價位。

(B) 取消 "條件1."，改為：若未達盈利 20 點目標，若遇反手訊號才停損並反手。

以上不知可行否？若可行，敬請幫忙修正。不情之請，尚祈見諒！

這麼說好了
歷史K棒僅有記載 O,H,L,C,V, 並無每一筆 Tick 的價量
故僅用歷史K棒, 並無法斷定條件成立當刻, 當時之價位是多少

這就如同算:
當價位達到多少以上時KD黃金會交叉(價設為7500以上)
那麼首次觸發成立之價不一定是 7500
可能是 7503 或 7501 或其他比7500大的價(由當時行情決定)

實際 "進場價位", 是在券商下單實際成交的價位
就算是以市價單自動去觸發下單
進場實際下單成交的價位, 也不一定會等於條件成立當下Tick之價位
但會趨近, 行情慢可能兩者差異不大, 行情快可能兩者差異很大

前段程式, 既然是進場是以開盤價做為基準 (非在券商下單實際成交價位)
當然進場價就會取動作那根的開盤價來算

以做多為例
盤中只要當時最新之L價-進場價<=18點就會觸發停損動作
例如:
進場那根的開盤價為 7018
當前K棒 L 價為 6990, H價為 7007
該K棒總共歷經6個Tick, [7007=>7003=>7001=>6998=>6995=>6990]
那麼當6998這價的Tick收到時, 停損訊號就成立了(就已觸發)
並不會等到 6990 這個 Tick 到達時才成立(觸發)
當然 6998 也不會是等於 "實際在券商下單停損成交之價位"

觸發點之價位, 若想知道, 可以去算觸發成立所需達到之價
例如: 7018-18=7000, 7000就是達到停損條件成立之價
也就是實際在券商下單停損價會落在7000附近

基本上
除非軟體本身, 就已經和券商系統緊密整合良好
否則公式是不可能知道您實際下單成交之價位

想清楚您再決定如何處理吧

由 co2 在 2012-10-16 07:47 發表:

引用:
最初由 cgjj 發表

……………………………………………
……………………………………………
觸發點之價位, 若想知道, 可以去算觸發成立所需達到之價
例如: 7018-18=7000, 7000就是達到停損條件成立之價
也就是實際在券商下單停損價會落在7000附近
……………………………………………

早安！感謝總版主不厭其煩的詳細說明。

我要的就是這個：
用取得的 "多進" 條件觸發時買進價位，並定義為：買進價
用取得的 "空進" 條件觸發時賣出價位，並定義為：賣出價
以之作為多空觸發點價位為盈虧運算之依据，至少在 "1. 項" 的停損處理上可以做到。

※特別說明：這兩個不能直接用來當作買賣訊，因為買賣訊還有其他條件存在。

其他的就不再嚕嗦，若尚有不明處，請再賜教，麻煩你啦。

由 cgjj 在 2012-10-16 09:04 發表:

引用:
最初由 co2 發表
早安！感謝總版主不厭其煩的詳細說明。

我要的就是這個：
用取得的 "多進" 條件觸發時買進價位，並定義為：買進價
用取得的 "空進" 條件觸發時賣出價位，並定義為：賣出價
以之作為多空觸發點價位為盈虧運算之依据，至少在 "1. 項" 的停損處理上可以做到。

※特別說明：這兩個不能直接用來當作買賣訊，因為買賣訊還有其他條件存在。

其他的就不再嚕嗦，若尚有不明處，請再賜教，麻煩你啦。

這根本就不會是個問題呀 ....

按照您先前所說

引用:
最初由 co2 發表
關於：1.進場價是以收盤(等於是下一根開盤進場)......

也就是
依據前一根的進場訊號是否成立
決定這一根是否進場(開盤進場故用開盤價)

所以根本不需去求 "條件觸發時買進價位"
因為它是下根開盤進場
所以價位就是下根 "開盤價", 根本不需要另做計算

以 KD 黃金交叉當多方進場訊號, 為例來說:

多進訊:=cross(K,D); //判別訊號是否成立
多進:=ref(多進訊,1); //取前一根的訊號進場

再續接前段之程式
StDoTime:=085000;
多進:=多進 and time>=StDoTime or barpos=0;
空進:=空進 and time>=StDoTime or barpos=0;
進場:=多進-空進;
..........................................

想想, "下一根開盤進場"
當然是用下一根開盤價當進場價計算, 會比較貼近當時市價

由 co2 在 2012-10-16 10:04 發表:

關於：1.進場價是以收盤(等於是下一根開盤進場)......

原來是這一句惹的禍，當時沒注意，我答錯了。

一直以來，我都一再重覆提到 "觸價" 這個字眼，沒想到一時大意，造成不必要的麻煩，個人深感愧疚，謹致歉意。

這個問題就到此結束吧！太累了。

感謝您喔！

由 cgjj 在 2012-10-16 12:23 發表:

引用:
最初由 co2 發表
關於：1.進場價是以收盤(等於是下一根開盤進場)......

原來是這一句惹的禍，當時沒注意，我答錯了。

一直以來，我都一再重覆提到 "觸價" 這個字眼，沒想到一時大意，造成不必要的麻煩，個人深感愧疚，謹致歉意。

這個問題就到此結束吧！太累了。

感謝您喔！

您客氣了 ^^

進場條件是您自行決定的
您把在 "那個價" 會讓進場條件成立, 將其算出
取代原來用的開盤價即可

由 co2 在 2012-10-16 17:34 發表:

引用:
最初由 cgjj 發表
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
損HL:=LL[i]*(NowDir=1)+HH[i]*(NowDir=-1);
盈HL:=HH[i]*(NowDir=1)+LL[i]*(NowDir=-1);
盈利L:=(損HL-進價)*NowDir;
if (損HL-進價)*NowDir<=-損控點數 then begin
多空:=0; 累停損次:=累停損次+1; //停損
RecDO[i]:=NowDir*5;
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

還是不死心，再來煩您囉！

多謝總版主指導，找了半天也不知道要改那裡？
經過多方嚐試，將下列這一段盈利L:=(損HL-進價)*NowDir;
的 "進價" 改為想要的 "賣出價"，
再經過一番檢查，感覺好像還有點像！

損HL:=LL[i]*(NowDir=1)+HH[i]*(NowDir=-1);
盈HL:=HH[i]*(NowDir=1)+LL[i]*(NowDir=-1);
盈利L:=(損HL-進價)*NowDir;
if (損HL-賣出價[i])*NowDir<=-損控點數 then begin
多空:=0; 累停損次:=累停損次+1; //停損
RecDO[i]:=NowDir*5;

請問總版主，這樣改正確嗎？因為只能針對特定位置檢查，
不知會不會影響到整體結構？

這一部份只是空方的，如果正確的話，那還少一樣東西，就是
多方使用的 "買進價" ，我搞不定它，要再麻煩您大大您指導了。

由 cgjj 在 2012-10-17 08:43 發表:

引用:
最初由 co2 發表
還是不死心，再來煩您囉！

多謝總版主指導，找了半天也不知道要改那裡？
經過多方嚐試，將下列這一段盈利L:=(損HL-進價)*NowDir;
的 "進價" 改為想要的 "賣出價"，
再經過一番檢查，感覺好像還有點像！

損HL:=LL[i]*(NowDir=1)+HH[i]*(NowDir=-1);
盈HL:=HH[i]*(NowDir=1)+LL[i]*(NowDir=-1);
盈利L:=(損HL-進價)*NowDir;
if (損HL-賣出價[i])*NowDir<=-損控點數 then begin
多空:=0; 累停損次:=累停損次+1; //停損
RecDO[i]:=NowDir*5;

請問總版主，這樣改正確嗎？因為只能針對特定位置檢查，
不知會不會影響到整體結構？

這一部份只是空方的，如果正確的話，那還少一樣東西，就是
多方使用的 "買進價" ，我搞不定它，要再麻煩您大大您指導了。

先將這行
OO:=O; CC:=C; HH:=H; LL:=L;
改為
CC:=C; HH:=H; LL:=L;
進做價:=if(多進,買進價,if(空進,賣出價,0));

再將迴圈中的
進價:=OO[i];
改為
進價:=進做價[i];
註:迴圈內共有兩個地方要改

由 co2 在 2012-10-17 09:10 發表:

引用:
最初由 cgjj 發表
先將這行
OO:=O; CC:=C; HH:=H; LL:=L;
改為
CC:=C; HH:=H; LL:=L;
進做價:=if(多進,買進價,if(空進,賣出價,0));

再將迴圈中的
進價:=OO[i];
改為
進價:=進做價[i];
註:迴圈內共有兩個地方要改

總版主：早安！

已經遵照指示改好正在線上測試中，下午再向您回報。

有感謝喔！

由 co2 在 2012-10-17 13:44 發表:

向總版主回報：

目前測試OK，非常滿意，若有疑問當再來向您請益。

多謝，再感謝。

由 cgjj 在 2012-10-17 14:00 發表:

引用:
最初由 co2 發表
向總版主回報：

目前測試OK，非常滿意，若有疑問當再來向您請益。

多謝，再感謝。

不客氣

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