奇狐社區論壇 - 交易利潤

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-- 交易利潤_[多空交易範例] (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=13489)

由 cgjj 在 2010-04-29 00:16 發表:

引用:
最初由 kaiserlai 發表
版主
不好意思
順便問一下
上面的公式沒有有加入強進、強出

強出:=time>=134000;
限進:=time<=085000;

的寫法該是怎麼樣?

因為想兩種都測試一下
謝謝!

前面給的兩個方式已經有處理到強出和限進了唷

由 mori868 在 2010-04-29 07:28 發表:

引用:
最初由 cgjj 發表
停損點設ATR(average true range)
但是如果獲利超過ATR的3倍，則停損縮窄為ATR

這樣豈不是獲利有無超過ATR的3倍, 都是用 ATR 這個值了嗎

ATR如何設請做一範例

由 kaiserlai 在 2010-04-29 18:45 發表:

版主你好
請問要怎麼樣可以像"進出"、"盈虧"
一樣顯示出停損點𡧛指數位置?

謝謝

由 cgjj 在 2010-04-30 08:28 發表:

引用:
最初由 kaiserlai 發表
版主你好
請問要怎麼樣可以像"進出"、"盈虧"
一樣顯示出停損點𡧛指數位置?

謝謝

以方式一為例

原碼:


CC:=C;

MA5:MA(C,5);

MA20:MA(C,20);

強出:=time>=134000;

限進:=time<=085000;

多進:=cross(MA5,MA20) and 強出=0 and 限進=0 or barpos=0;

空進:=cross(MA20,MA5) and 強出=0 and 限進=0 or barpos=0;

進出:C*0 NOAXIS;

多空:=0; 進價:=0; 盈虧:c*0 linethick;

控損值:c*0 linethick;

for i = 1 to datacount do begin

  if 多空=0 then begin

    多空:=多進[i]-空進[i]; 進出[i]:=多空;

    if 多空<>0 then begin

      進價:=CC[i]; 進ATR:=ATR[i];

    end;

  end else if 多空<>0 then begin

    盈虧[i]:=(CC[i]-進價)*多空;    

    if 盈虧[i]>ATR[i]*3 then begin

      控損:=進ATR;

    end else begin

      控損:=進ATR*3;

    end;

    if 強出[i] then begin

      進出[i]:=多空*3; 多空:=0;

    end else if 多空=空進[i] or 多空=-多進[i] then begin

      進出[i]:=-多空*4; 多空:=-多空;

      進價:=CC[i]; 進ATR:=ATR[i];

    end else if 盈虧[i]<=-控損 then begin

      進出[i]:=多空*2; 多空:=0;

    end;

  end;

  控損值[i]:=控損;

end;

由 cgjj 在 2010-04-30 08:29 發表:

引用:
最初由 mori868 發表
ATR如何設請做一範例

ATR 是內建指標

由 kaiserlai 在 2010-05-04 17:05 發表:

版主你好

我在迴圈之前加入這兩行公式

TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)),linethick0;

ATR:ma(TR,12);

公式其他部分跟版主你說的一樣
但是我發現控損值都是一個固定值，不會隨著行情變化
請問要怎麼修改??

由 cgjj 在 2010-05-05 14:42 發表:

引用:
最初由 kaiserlai 發表
版主你好

我在迴圈之前加入這兩行公式

TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)),linethick0;

ATR:ma(TR,12);

公式其他部分跟版主你說的一樣
但是我發現控損值都是一個固定值，不會隨著行情變化
請問要怎麼修改??

是會跟著變的唷
給您的範例, 是以方式一為例的
其是, 一回交易一個數值(梯狀線)

同樣的改法應用到方式二
就會隨行情時時變(曲狀線)

由 kaiserlai 在 2010-05-06 11:39 發表:

版主
不好意思
我又回去研究了一下
發現假如作多進場8000點，ATR*3=30點
所以當利潤=-30的時候會停損
但是我的想法是
如果有獲利的話，停損的點會一直往上(作多)
比方說
8000做多，獲利100點(現在8100點)

那停損應該要變成8100-10=8090(因為獲利超過ATR的3倍)

請問這樣該怎麼寫

謝謝!

由 cgjj 在 2010-05-06 12:11 發表:

引用:
最初由 kaiserlai 發表
版主
不好意思
我又回去研究了一下
發現假如作多進場8000點，ATR*3=30點
所以當利潤=-30的時候會停損
但是我的想法是
如果有獲利的話，停損的點會一直往上(作多)
比方說
8000做多，獲利100點(現在8100點)

那停損應該要變成8100-10=8090(因為獲利超過ATR的3倍)

請問這樣該怎麼寫

謝謝!

先想想一個問題
8100 點是當下的行情(Close)
用當下的 Close價減掉 N點當停損值
是永遠無法產生停損動作的

由 kaiserlai 在 2010-05-06 12:20 發表:

版主您說的沒錯
所以應該是前一個收盤8100
然後再用這個值減10點
這樣才會有停利的動作出現

謝謝!

由 kaiserlai 在 2010-05-06 12:27 發表:

對不起邏輯應該修正一下
停損點應該要考慮行情位置
假如8000買進，漲到8100最高
那應該是以8100(也就是從買進到目前的最高點)當基準點
減去ATR，這樣才對

謝謝

由 cgjj 在 2010-05-06 16:13 發表:

引用:
最初由 kaiserlai 發表
對不起邏輯應該修正一下
停損點應該要考慮行情位置
假如8000買進，漲到8100最高
那應該是以8100(也就是從買進到目前的最高點)當基準點
減去ATR，這樣才對

謝謝

原碼:


TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)),linethick0;

ATR:=ma(TR1,12);

CC:=C;

MA5:MA(C,5);

MA20:MA(C,20);

強出:=time>=134000;

限進:=time<=085000;

多進:=cross(MA5,MA20) and 強出=0 and 限進=0 or barpos=0;

空進:=cross(MA20,MA5) and 強出=0 and 限進=0 or barpos=0;

進出:C*0 NOAXIS;

多空:=0; 進價:=0; 盈虧:c*0 linethick;

控損價:c*0 linethick;

for i = 1 to datacount do begin

  if 多空=0 then begin

    多空:=多進[i]-空進[i]; 進出[i]:=多空;

    if 多空<>0 then begin

      進價:=CC[i]; 進HL:=CC[i];

    end;

  end else if 多空<>0 then begin

    if CC[i]*多空>進HL*多空 then 進HL:=CC[i];

    盈虧[i]:=(CC[i]-進價)*多空;

    if 盈虧[i]>ATR[i]*3 then begin

      控損P:=進HL-ATR[i]*多空;

    end else begin

      控損P:=進HL-ATR[i]*多空*3;

    end;

    if 強出[i] then begin

      進出[i]:=多空*3; 多空:=0;

    end else if 多空=空進[i] or 多空=-多進[i] then begin

      進出[i]:=-多空*4; 多空:=-多空;

      進價:=CC[i]; 進HL:=CC[i];

    end else if CC[i]*多空<=控損P*多空 then begin

      進出[i]:=多空*2; 多空:=0;

    end;

    控損價[i]:=控損P;

  end;

end;

[進出] 這變數值代表意義如下:
1.多單進場, 2.多控損出 , 3.多強出 , 4.空轉多
-1.空單進場, -2.空控損出, -3.空強出 , -4.多轉空
//關鍵字:交易系統範例

由 kaiserlai 在 2010-05-06 16:44 發表:

版主謝謝你
請問可以把停損停利價PLOT在圖上嗎?

謝謝!

由 cgjj 在 2010-05-06 16:47 發表:

引用:
最初由 kaiserlai 發表
版主謝謝你
請問可以把停損停利價PLOT在圖上嗎?

謝謝!

把
控損價:c*0 linethick;
改為
控損價:c*0 ;
就可看到控制曲線嚕

由 kaiserlai 在 2010-05-10 11:36 發表:

版主
我發現控損價的值會根據當跟K線變動
所以控損價的邏輯應該是根據前一跟K線的CLOSE來減去ATR才對
請問一下要怎麼改?

另外不好意思一直麻煩您
請問有甚麼書或網站有在解說這個迴圈語法嗎?
PS:我本身會VBA，但是奇狐寫法我還不太會

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