奇狐社區論壇 - 想寫一個追蹤型停止單

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-- 想寫一個追蹤型停止單 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=12925)

由 joe638tw 在 2010-01-16 11:15 發表:

想寫一個追蹤型停止單

目前已經寫一個追蹤型停止單，用3倍ATR真實平均區間作為目前買單的出場點。目前寫的程式如下。

{Average True Range , ATR , 平均真實波幅}
{做多追蹤型停止點}
TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:MA(TR,N);
I:=CLOSE-ATR*3;
LOWER:HHV(I,30),COLORGREEN;

問題是如何將我的停損考慮進去。停損設買價的下方2倍ATR，則出場價就是停損價以及追蹤型停止單的二者取其高。謝謝!

由 cgjj 在 2010-01-18 11:57 發表:

回覆: 想寫一個追蹤型停止單

引用:
最初由 joe638tw 發表
目前已經寫一個追蹤型停止單，用3倍ATR真實平均區間作為目前買單的出場點。目前寫的程式如下。

{Average True Range , ATR , 平均真實波幅}
{做多追蹤型停止點}
TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:MA(TR,N);
I:=CLOSE-ATR*3;
LOWER:HHV(I,30),COLORGREEN;

問題是如何將我的停損考慮進去。停損設買價的下方2倍ATR，則出場價就是停損價以及追蹤型停止單的二者取其高。謝謝!

這段公式沒決定買點的條件
在無法確認買價的情況下, 是無法做停損的
麻煩請完整描述, 謝謝!

由 joe638tw 在 2010-01-18 13:03 發表:

回覆: 回覆: 想寫一個追蹤型停止單

引用:
最初由 cgjj 發表
這段公式沒決定買點的條件
在無法確認買價的情況下, 是無法做停損的
麻煩請完整描述, 謝謝!

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目前修改如下，

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,N);
I:=CLOSE-ATR*M;
LOWER:=HHV(I,30),COLORGREEN;
ENTERLONG:(HHVBARS(CLOSE,20)=0 and C>MA(C,200)) ; {多頭買入}
EXITLONG:C<LOWER ; {多頭賣出}
CK:=ENTERLONG-EXITLONG;
CK:=ref(CK,barslast(CK<>0));
CK:=if(CK<>ref(CK,1) or barpos=lbound(CK),CK,0);
ENTERLONG:=CK=1;
EXITLONG:=CK=-1;

請問可以在上面程式碼加入加碼嗎，收盤高於買價1個ATR，加碼，限定只能加碼一次，停損為最近加碼價的2.5倍ATR。謝謝!!

由 cgjj 在 2010-01-18 19:40 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 想寫一個追蹤型停止單

引用:
最初由 joe638tw 發表
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目前修改如下，

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,N);
I:=CLOSE-ATR*M;
LOWER:=HHV(I,30),COLORGREEN;
ENTERLONG:(HHVBARS(CLOSE,20)=0 and C>MA(C,200)) ; {多頭買入}
EXITLONG:C<LOWER ; {多頭賣出}
CK:=ENTERLONG-EXITLONG;
CK:=ref(CK,barslast(CK<>0));
CK:=if(CK<>ref(CK,1) or barpos=lbound(CK),CK,0);
ENTERLONG:=CK=1;
EXITLONG:=CK=-1;

請問可以在上面程式碼加入加碼嗎，收盤高於買價1個ATR，加碼，限定只能加碼一次，停損為最近加碼價的2.5倍ATR。謝謝!!

//看看是否合乎您需求
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,N);
I:=CLOSE-ATR*M;
LOWER:=HHV(I,30),COLORGREEN;
ENTERLONG:(HHVBARS(CLOSE,20)=0 and C>MA(C,200)) ; {多頭買入}
EXITLONG:C<LOWER ; {多頭賣出}
CK:=ENTERLONG-EXITLONG;
CKS:=ref(CK,barslast(CK<>0));
CK:=if(CKS<>ref(CKS,1) or barpos=lbound(CKS),CKS,0);
ENTERLONG:=CK=1;
EXITLONG:=CK=-1;
買進SP:=BARSLAST(ENTERLONG);
買價:=ref(C,買進SP);
加碼:sum(C>買價+ATR,買進SP)=1;
加碼:=加碼 and ref(加碼,1)=0 and CKS=1;
停價:=買價+ATR-ATR*2.5;
停損:sum(C<停價,買進SP)=1;
停損:=停損 and ref(停損,1)=0 and CKS=1;

由 joe638tw 在 2010-01-18 21:26 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 想寫一個追蹤型停止單

引用:
最初由 cgjj 發表
//看看是否合乎您需求
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,N);
I:=CLOSE-ATR*M;
LOWER:=HHV(I,30),COLORGREEN;
ENTERLONG:(HHVBARS(CLOSE,20)=0 and C>MA(C,200)) ; {多頭買入}
EXITLONG:C<LOWER ; {多頭賣出}
CK:=ENTERLONG-EXITLONG;
CKS:=ref(CK,barslast(CK<>0));
CK:=if(CKS<>ref(CKS,1) or barpos=lbound(CKS),CKS,0);
ENTERLONG:=CK=1;
EXITLONG:=CK=-1;
買進SP:=BARSLAST(ENTERLONG);
買價:=ref(C,買進SP);
加碼:sum(C>買價+ATR,買進SP)=1;
加碼:=加碼 and ref(加碼,1)=0 and CKS=1;
停價:=買價+ATR-ATR*2.5;
停損:sum(C<停價,買進SP)=1;
停損:=停損 and ref(停損,1)=0 and CKS=1;

感謝大大解答，我好好研究一下，請教加碼可寫入交易系統裡面而回測嗎??!甘溫唷!!

由 cgjj 在 2010-01-18 21:46 發表:

回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 想寫一個追蹤型停止單

引用:
最初由 joe638tw 發表
感謝大大解答，我好好研究一下，請教加碼可寫入交易系統裡面而回測嗎??!甘溫唷!!

軟體內建的交易評測系統無法支援加碼回測

但我們另外自行開發的 [TBS 交易評測系統]
可以支援加碼和減碼的回測
詳見這邊的介紹:
http://www.chiefox.com.tw/bbs/showt...&threadid=10562

由 joe638tw 在 2011-02-23 23:06 發表:

請問就上述的系統改進場點，創20日新高後，當股價拉回一個ATR時買進，當跌破3個ATR時賣出。

謝謝!!

由 cgjj 在 2011-02-24 16:09 發表:

引用:
最初由 joe638tw 發表
請問就上述的系統改進場點，創20日新高後，當股價拉回一個ATR時買進，當跌破3個ATR時賣出。

謝謝!!

麻煩請再定義清楚一些
例如:
以何處何價為基準算拉回or跌破?
ATR是採那一根的 ATR值倍數做判斷?

由 joe638tw 在 2011-02-24 17:12 發表:

不好意思，創20日新高後，以後的最高收盤價為基準價。進場跟出場都是以此基準價為準。
謝謝!!

由 cgjj 在 2011-02-25 08:59 發表:

引用:
最初由 joe638tw 發表
不好意思，創20日新高後，以後的最高收盤價為基準價。進場跟出場都是以此基準價為準。
謝謝!!

ATR是採進場那根的 ATR值倍數做判斷嗎?
還是採目前計算的這根ATR值倍數?

由 joe638tw 在 2011-02-25 14:27 發表:

ATR不是每天都計算嗎，是以最近一日收盤為基準，計算ATR。
謝謝!!

由 cgjj 在 2011-02-25 17:25 發表:

引用:
最初由 joe638tw 發表
ATR不是每天都計算嗎，是以最近一日收盤為基準，計算ATR。
謝謝!!

看看是否為您要的
若不是, 建議您改用圖來解說您的想法, 會較清楚些

原碼:TRR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TRR,N);
HHCK:=ref(C>ref(HHV(C,20),1),1) and C<ref(C,1)-ATR;
BB:=C*0; SS:=C*0; CkIO:=0; CC:=C;
for i=lbound(ATR) to datacount do begin
  if HHCK[i]=1 and CkIO=0 then begin 
    BB[i]:=1; CkCC:=CC[i]; CkIO:=1; 
  end else if CkIO=1 and CC[i]<CkCC-ATR[i]*3 then begin
      SS[i]:=1; CkIO:=0;
  end;
end;
VERTLINE(BB) colorred linedot;
VERTLINE(SS) colorgreen linedot;

由 joe638tw 在 2011-02-28 22:21 發表:

{Average True Range , ATR , 平均真實波幅}
{做多追蹤型停止點}
TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)),linethick;
ATR:MA(TR,N),linethick;
I:=CLOSE-ATR*M;
In:=close-ATR*1;

LOWER:HHV(I,20),COLORGREEN;
In:HHV(In,20),colorred;
近20日新高:HHV(CLOSE,20),linethick;
//X01:BARSLAST(C>REF(HHV(H,20),1) and C>MA(C,200)),linethick ;
//X02:REF(CLOSE,X01),linethick;

原本買進訊號是創20日新高，隔日開盤買進。可以改成創20日新高後，直到拉回到1個ATR時，隔日開盤買進。
請幫忙修改!!

由 cgjj 在 2011-03-02 12:31 發表:

引用:
最初由 joe638tw 發表
{Average True Range , ATR , 平均真實波幅}
{做多追蹤型停止點}
TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)),linethick;
ATR:MA(TR,N),linethick;
I:=CLOSE-ATR*M;
In:=close-ATR*1;

LOWER:HHV(I,20),COLORGREEN;
In:HHV(In,20),colorred;
近20日新高:HHV(CLOSE,20),linethick;
//X01:BARSLAST(C>REF(HHV(H,20),1) and C>MA(C,200)),linethick ;
//X02:REF(CLOSE,X01),linethick;

原本買進訊號是創20日新高，隔日開盤買進。可以改成創20日新高後，直到拉回到1個ATR時，隔日開盤買進。
請幫忙修改!!

看看是否為您要的

原碼:TRR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TRR,N);
HHCK:=C>ref(HHV(C,20),1);
BB:=C*0; SS:=C*0; CkIO:=0; CC:=C;
for i=lbound(ATR) to datacount do begin
  if HHCK[i]=1 and CkIO=0 then begin
    CkIO:=1; CkCC:=CC[i];
  end else if CkIO=1 then begin
    if CC[i-1]<CKCC-ATR[i-1] then begin
      BB[i]:=1; CkCC:=CC[i]; CkIO:=2; 
    end;
  end else if CkIO=2 then begin
    if CC[i-1]<CKCC-ATR[i-1]*3 then begin 
      SS[i]:=1; CkIO:=0;
    end;
  end;
end;
VERTLINE(BB) colorred linedot;
VERTLINE(SS) colorgreen linedot;

由 joe638tw 在 2011-03-02 13:16 發表:

不好意思，你寫的程式碼是要放在哪裡使用，我放在技術指標裡面，拉出來用怎都沒有東西。謝謝!!

全部時間均為台灣時間, 現在時間為04:27

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